Сравнение GBFFX с TTMIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GMO Benchmark-Free Fund (GBFFX) и T. Rowe Price Total Return Fund Class I (TTMIX).
GBFFX управляется GMO. Фонд был запущен 14 июн. 2011 г.. TTMIX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 28 сент. 2001 г..
Доходность
Сравнение доходности GBFFX и TTMIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GBFFX и TTMIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GBFFX GMO Benchmark-Free Fund | 6.17% | 24.07% | 0.40% | 15.24% | -3.36% | 4.38% | -3.35% | 13.79% | -7.12% | 17.06% |
TTMIX T. Rowe Price Total Return Fund Class I | -7.08% | 43.20% | 38.33% | 39.41% | -40.85% | 9.92% | 53.86% | 35.84% | -1.73% | 33.14% |
Доходность по периодам
С начала года, GBFFX показывает доходность 6.17%, что значительно выше, чем у TTMIX с доходностью -7.08%. За последние 10 лет акции GBFFX уступали акциям TTMIX по среднегодовой доходности: 6.74% против 17.31% соответственно.
GBFFX
- 1 день
- 0.39%
- 1 месяц
- -0.85%
- С начала года
- 6.17%
- 6 месяцев
- 12.71%
- 1 год
- 25.05%
- 3 года*
- 13.95%
- 5 лет*
- 7.59%
- 10 лет*
- 6.74%
TTMIX
- 1 день
- 3.46%
- 1 месяц
- -5.26%
- С начала года
- -7.08%
- 6 месяцев
- 17.01%
- 1 год
- 36.85%
- 3 года*
- 30.82%
- 5 лет*
- 10.23%
- 10 лет*
- 17.31%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GBFFX и TTMIX
GBFFX берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии TTMIX в 0.37%.
Доходность на риск
GBFFX vs. TTMIX — Ранг доходности на риск
GBFFX
TTMIX
Сравнение GBFFX c TTMIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GMO Benchmark-Free Fund (GBFFX) и T. Rowe Price Total Return Fund Class I (TTMIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GBFFX | TTMIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 3.14 | 0.98 | +2.16 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 4.15 | 3.04 | +1.11 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.64 | 1.40 | +0.24 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.06 | 3.38 | +0.68 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.83 | 9.48 | +6.35 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GBFFX | TTMIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.14 | 0.98 | +2.16 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.95 | 0.39 | +0.56 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.75 | 0.74 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.65 | 0.76 | -0.10 |
Корреляция
Корреляция между GBFFX и TTMIX составляет 0.51 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GBFFX и TTMIX
Дивидендная доходность GBFFX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.82%, что меньше доходности TTMIX в 54.17%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GBFFX GMO Benchmark-Free Fund | 4.82% | 5.11% | 1.81% | 5.72% | 5.48% | 4.60% | 3.32% | 4.00% | 3.92% | 2.90% | 2.72% | 6.67% |
TTMIX T. Rowe Price Total Return Fund Class I | 54.17% | 50.33% | 7.45% | 7.80% | 17.43% | 8.53% | 5.27% | 2.44% | 1.41% | 2.47% | 2.23% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок GBFFX и TTMIX
Максимальная просадка GBFFX за все время составила -26.62%, что меньше максимальной просадки TTMIX в -47.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GBFFX и TTMIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| GBFFX | TTMIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.62% | -47.11% | +20.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.67% | -11.15% | +5.48% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.91% | -47.11% | +31.20% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -26.62% | -47.11% | +20.49% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.21% | -8.07% | +4.86% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.42% | -10.13% | +5.71% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.57% | 3.98% | -2.41% |
Волатильность
Сравнение волатильности GBFFX и TTMIX
Текущая волатильность для GMO Benchmark-Free Fund (GBFFX) составляет 2.95%, в то время как у T. Rowe Price Total Return Fund Class I (TTMIX) волатильность равна 6.51%. Это указывает на то, что GBFFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TTMIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GBFFX | TTMIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.95% | 6.51% | -3.56% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.27% | 31.59% | -26.32% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.98% | 38.85% | -30.87% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.02% | 26.25% | -18.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.07% | 23.35% | -14.28% |