Сравнение GBFFX с PDRDX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GMO Benchmark-Free Fund (GBFFX) и Principal Diversified Real Asset Fund (PDRDX).
GBFFX управляется GMO. Фонд был запущен 14 июн. 2011 г.. PDRDX управляется Principal. Фонд был запущен 15 мар. 2010 г..
Доходность
Сравнение доходности GBFFX и PDRDX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GBFFX и PDRDX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GBFFX GMO Benchmark-Free Fund | 5.76% | 24.07% | 0.40% | 15.24% | -3.36% | 4.38% | -3.35% | 13.79% | -7.12% | 17.06% |
PDRDX Principal Diversified Real Asset Fund | 10.54% | 14.63% | 3.09% | 3.22% | -6.19% | 17.30% | 3.97% | 15.02% | -7.90% | 10.18% |
Доходность по периодам
С начала года, GBFFX показывает доходность 5.76%, что значительно ниже, чем у PDRDX с доходностью 10.54%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции GBFFX имеют среднегодовую доходность 6.70%, а акции PDRDX немного отстают с 6.67%.
GBFFX
- 1 день
- 1.05%
- 1 месяц
- -2.94%
- С начала года
- 5.76%
- 6 месяцев
- 12.11%
- 1 год
- 24.44%
- 3 года*
- 13.80%
- 5 лет*
- 7.51%
- 10 лет*
- 6.70%
PDRDX
- 1 день
- 1.20%
- 1 месяц
- -3.08%
- С начала года
- 10.54%
- 6 месяцев
- 13.20%
- 1 год
- 22.43%
- 3 года*
- 10.02%
- 5 лет*
- 7.13%
- 10 лет*
- 6.67%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GBFFX и PDRDX
GBFFX берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии PDRDX в 0.83%.
Доходность на риск
GBFFX vs. PDRDX — Ранг доходности на риск
GBFFX
PDRDX
Сравнение GBFFX c PDRDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GMO Benchmark-Free Fund (GBFFX) и Principal Diversified Real Asset Fund (PDRDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GBFFX | PDRDX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 3.08 | 2.01 | +1.07 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 4.08 | 2.64 | +1.44 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.63 | 1.41 | +0.22 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.94 | 2.52 | +1.42 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.49 | 13.70 | +1.79 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GBFFX | PDRDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.08 | 2.01 | +1.07 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.94 | 0.65 | +0.29 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.74 | 0.62 | +0.12 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.65 | 0.50 | +0.15 |
Корреляция
Корреляция между GBFFX и PDRDX составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GBFFX и PDRDX
Дивидендная доходность GBFFX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.84%, что больше доходности PDRDX в 3.88%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GBFFX GMO Benchmark-Free Fund | 4.84% | 5.11% | 1.81% | 5.72% | 5.48% | 4.60% | 3.32% | 4.00% | 3.92% | 2.90% | 2.72% | 6.67% |
PDRDX Principal Diversified Real Asset Fund | 3.88% | 4.19% | 2.43% | 2.52% | 12.88% | 6.56% | 0.52% | 2.36% | 3.47% | 2.21% | 2.61% | 0.99% |
Просадки
Сравнение просадок GBFFX и PDRDX
Максимальная просадка GBFFX за все время составила -26.62%, что меньше максимальной просадки PDRDX в -28.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GBFFX и PDRDX.
Загрузка...
Показатели просадок
| GBFFX | PDRDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.62% | -28.55% | +1.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.04% | -9.19% | +3.15% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.91% | -19.35% | +3.44% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -26.62% | -28.55% | +1.93% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.58% | -3.08% | -0.50% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.42% | -6.03% | +1.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.56% | 1.69% | -0.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности GBFFX и PDRDX
Текущая волатильность для GMO Benchmark-Free Fund (GBFFX) составляет 3.36%, в то время как у Principal Diversified Real Asset Fund (PDRDX) волатильность равна 3.84%. Это указывает на то, что GBFFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PDRDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GBFFX | PDRDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.36% | 3.84% | -0.48% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.27% | 7.37% | -2.10% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.98% | 11.36% | -3.38% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.02% | 10.96% | -2.94% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.07% | 10.77% | -1.70% |