Сравнение GBFFX с LFMIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GMO Benchmark-Free Fund (GBFFX) и LoCorr Macro Strategies Fund Class I (LFMIX).
GBFFX управляется GMO. Фонд был запущен 14 июн. 2011 г.. LFMIX - это активно управляемый фонд от LoCorr. Фонд был запущен 24 мар. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности GBFFX и LFMIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GBFFX и LFMIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GBFFX GMO Benchmark-Free Fund | 5.76% | 24.07% | 0.40% | 15.24% | -3.36% | 4.38% | -3.35% | 13.79% | -7.12% | 17.06% |
LFMIX LoCorr Macro Strategies Fund Class I | 8.74% | 2.89% | 6.77% | -6.55% | 15.43% | 0.07% | 4.55% | 12.71% | -5.11% | 2.99% |
Доходность по периодам
С начала года, GBFFX показывает доходность 5.76%, что значительно ниже, чем у LFMIX с доходностью 8.74%. За последние 10 лет акции GBFFX превзошли акции LFMIX по среднегодовой доходности: 6.70% против 4.01% соответственно.
GBFFX
- 1 день
- 1.05%
- 1 месяц
- -2.94%
- С начала года
- 5.76%
- 6 месяцев
- 12.11%
- 1 год
- 24.44%
- 3 года*
- 13.80%
- 5 лет*
- 7.51%
- 10 лет*
- 6.70%
LFMIX
- 1 день
- 0.24%
- 1 месяц
- 2.79%
- С начала года
- 8.74%
- 6 месяцев
- 9.91%
- 1 год
- 11.89%
- 3 года*
- 5.23%
- 5 лет*
- 4.55%
- 10 лет*
- 4.01%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GBFFX и LFMIX
GBFFX берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии LFMIX в 1.88%.
Доходность на риск
GBFFX vs. LFMIX — Ранг доходности на риск
GBFFX
LFMIX
Сравнение GBFFX c LFMIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GMO Benchmark-Free Fund (GBFFX) и LoCorr Macro Strategies Fund Class I (LFMIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GBFFX | LFMIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 3.08 | 2.07 | +1.01 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 4.08 | 3.00 | +1.07 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.63 | 1.39 | +0.24 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.94 | 3.91 | +0.03 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.49 | 10.38 | +5.11 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GBFFX | LFMIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.08 | 2.07 | +1.01 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.94 | 0.63 | +0.31 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.74 | 0.53 | +0.22 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.65 | 0.36 | +0.29 |
Корреляция
Корреляция между GBFFX и LFMIX составляет 0.08 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GBFFX и LFMIX
Дивидендная доходность GBFFX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.84%, что больше доходности LFMIX в 2.89%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GBFFX GMO Benchmark-Free Fund | 4.84% | 5.11% | 1.81% | 5.72% | 5.48% | 4.60% | 3.32% | 4.00% | 3.92% | 2.90% | 2.72% | 6.67% |
LFMIX LoCorr Macro Strategies Fund Class I | 2.89% | 3.14% | 3.21% | 3.17% | 14.35% | 4.95% | 4.73% | 4.66% | 3.12% | 5.89% | 1.95% | 3.08% |
Просадки
Сравнение просадок GBFFX и LFMIX
Максимальная просадка GBFFX за все время составила -26.62%, что больше максимальной просадки LFMIX в -22.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GBFFX и LFMIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| GBFFX | LFMIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.62% | -22.68% | -3.94% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.04% | -2.95% | -3.09% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.91% | -12.26% | -3.65% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -26.62% | -12.26% | -14.36% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.58% | 0.00% | -3.58% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.42% | -6.84% | +2.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.56% | 1.16% | +0.40% |
Волатильность
Сравнение волатильности GBFFX и LFMIX
GMO Benchmark-Free Fund (GBFFX) имеет более высокую волатильность в 3.36% по сравнению с LoCorr Macro Strategies Fund Class I (LFMIX) с волатильностью 1.87%. Это указывает на то, что GBFFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LFMIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GBFFX | LFMIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.36% | 1.87% | +1.49% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.27% | 4.50% | +0.77% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.98% | 5.77% | +2.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.02% | 7.25% | +0.77% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.07% | 7.64% | +1.43% |