Сравнение GBFFX с GQEFX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GMO Benchmark-Free Fund (GBFFX) и GMO Quality Fund Class IV (GQEFX).
GBFFX управляется GMO. Фонд был запущен 14 июн. 2011 г.. GQEFX - это активно управляемый фонд от GMO. Фонд был запущен 6 февр. 2004 г..
Доходность
Сравнение доходности GBFFX и GQEFX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GBFFX и GQEFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GBFFX GMO Benchmark-Free Fund | 6.17% | 24.07% | 0.40% | 15.24% | -3.36% | 4.38% | -3.35% | 13.79% | -7.12% | 7.09% |
GQEFX GMO Quality Fund Class IV | -6.06% | 19.64% | 17.54% | 28.95% | -15.30% | 31.76% | 18.39% | 31.87% | 0.54% | 10.45% |
Доходность по периодам
С начала года, GBFFX показывает доходность 6.17%, что значительно выше, чем у GQEFX с доходностью -6.06%.
GBFFX
- 1 день
- 0.39%
- 1 месяц
- -0.85%
- С начала года
- 6.17%
- 6 месяцев
- 12.71%
- 1 год
- 25.05%
- 3 года*
- 13.95%
- 5 лет*
- 7.59%
- 10 лет*
- 6.74%
GQEFX
- 1 день
- 1.01%
- 1 месяц
- -4.35%
- С начала года
- -6.06%
- 6 месяцев
- -1.81%
- 1 год
- 12.93%
- 3 года*
- 16.15%
- 5 лет*
- 11.92%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GBFFX и GQEFX
GBFFX берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии GQEFX в 0.47%.
Доходность на риск
GBFFX vs. GQEFX — Ранг доходности на риск
GBFFX
GQEFX
Сравнение GBFFX c GQEFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GMO Benchmark-Free Fund (GBFFX) и GMO Quality Fund Class IV (GQEFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GBFFX | GQEFX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 3.14 | 0.82 | +2.31 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 4.15 | 1.30 | +2.85 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.64 | 1.18 | +0.46 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.06 | 1.06 | +3.00 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.83 | 4.19 | +11.64 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GBFFX | GQEFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.14 | 0.82 | +2.31 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.95 | 0.76 | +0.20 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.75 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.65 | 0.82 | -0.16 |
Корреляция
Корреляция между GBFFX и GQEFX составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GBFFX и GQEFX
Дивидендная доходность GBFFX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.82%, что меньше доходности GQEFX в 11.87%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GBFFX GMO Benchmark-Free Fund | 4.82% | 5.11% | 1.81% | 5.72% | 5.48% | 4.60% | 3.32% | 4.00% | 3.92% | 2.90% | 2.72% | 6.67% |
GQEFX GMO Quality Fund Class IV | 11.87% | 11.15% | 3.70% | 3.43% | 11.84% | 10.23% | 13.62% | 8.09% | 21.69% | 7.08% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок GBFFX и GQEFX
Максимальная просадка GBFFX за все время составила -26.62%, что меньше максимальной просадки GQEFX в -30.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GBFFX и GQEFX.
Загрузка...
Показатели просадок
| GBFFX | GQEFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.62% | -30.42% | +3.80% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.67% | -12.74% | +7.07% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.91% | -24.22% | +8.31% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -26.62% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.21% | -9.39% | +6.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.42% | -4.20% | -0.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.57% | 3.23% | -1.66% |
Волатильность
Сравнение волатильности GBFFX и GQEFX
Текущая волатильность для GMO Benchmark-Free Fund (GBFFX) составляет 2.95%, в то время как у GMO Quality Fund Class IV (GQEFX) волатильность равна 5.69%. Это указывает на то, что GBFFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GQEFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GBFFX | GQEFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.95% | 5.69% | -2.74% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.27% | 9.70% | -4.43% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.98% | 16.63% | -8.65% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.02% | 15.86% | -7.84% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.07% | 17.84% | -8.77% |