PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GBFFX с GMGEX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GBFFX с GMGEX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GMO Benchmark-Free Fund (GBFFX) и GMO Global Equity Allocation Fund (GMGEX).

GBFFX управляется GMO. Фонд был запущен 14 июн. 2011 г.. GMGEX управляется GMO. Фонд был запущен 25 нояб. 1996 г..

Доходность

Сравнение доходности GBFFX и GMGEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GMO Benchmark-Free Fund (GBFFX) и GMO Global Equity Allocation Fund (GMGEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GBFFX и GMGEX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GBFFX
GMO Benchmark-Free Fund		6.17%24.07%0.40%15.24%-3.36%4.38%-3.35%13.79%-7.12%17.06%
GMGEX
GMO Global Equity Allocation Fund		3.72%29.14%4.12%22.27%-17.07%14.99%9.55%25.45%-13.04%26.39%

Доходность по периодам

С начала года, GBFFX показывает доходность 6.17%, что значительно выше, чем у GMGEX с доходностью 3.72%. За последние 10 лет акции GBFFX уступали акциям GMGEX по среднегодовой доходности: 6.74% против 9.93% соответственно.

GBFFX

1 день
0.39%
1 месяц
-0.85%
С начала года
6.17%
6 месяцев
12.71%
1 год
25.05%
3 года*
13.95%
5 лет*
7.59%
10 лет*
6.74%

GMGEX

1 день
2.68%
1 месяц
-5.76%
С начала года
3.72%
6 месяцев
10.13%
1 год
30.15%
3 года*
16.98%
5 лет*
8.06%
10 лет*
9.93%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

GMO Benchmark-Free Fund

GMO Global Equity Allocation Fund

Часто сравнивают с GBFFX:
GBFFX с AHTPXGBFFX с MAFIXGBFFX с GAAGBFFX с CIBFXGBFFX с FESGXGBFFX с GMOQXGBFFX с HGLB
Часто сравнивают с GMGEX:
GMGEX с SPYGMGEX с CWSGMGEX с MEGIGMGEX с GUGAXGMGEX с NALFXGMGEX с APFDXGMGEX с CWGIX

Сравнение комиссий GBFFX и GMGEX

GBFFX берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии GMGEX в 0.01%.

GBFFX
GMO Benchmark-Free Fund
GMGEX
GMO Global Equity Allocation Fund

Доходность на риск

GBFFX vs. GMGEX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GBFFX
Ранг доходности на риск GBFFX: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GBFFX: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GBFFX: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GBFFX: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GBFFX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GBFFX: 9696
Ранг коэф-та Мартина
GMGEX
Ранг доходности на риск GMGEX: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GMGEX: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GMGEX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GMGEX: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GMGEX: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GMGEX: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GBFFX c GMGEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GMO Benchmark-Free Fund (GBFFX) и GMO Global Equity Allocation Fund (GMGEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GBFFXGMGEXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

3.14

1.94

+1.19

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

4.15

2.63

+1.52

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.64

1.39

+0.24

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.06

2.59

+1.48

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

15.83

11.30

+4.53

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GBFFX vs. GMGEX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GBFFX на текущий момент составляет 3.14, что выше коэффициента Шарпа GMGEX равного 1.94. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GBFFX и GMGEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GBFFXGMGEXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.14

1.94

+1.19

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.95

0.55

+0.40

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.75

0.62

+0.12

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.65

0.22

+0.43

Корреляция

Корреляция между GBFFX и GMGEX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GBFFX и GMGEX

Дивидендная доходность GBFFX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.82%, что больше доходности GMGEX в 4.52%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GBFFX
GMO Benchmark-Free Fund		4.82%5.11%1.81%5.72%5.48%4.60%3.32%4.00%3.92%2.90%2.72%6.67%
GMGEX
GMO Global Equity Allocation Fund		4.52%4.69%0.29%5.62%7.81%7.76%3.83%3.14%3.14%2.90%3.71%4.20%

Просадки

Сравнение просадок GBFFX и GMGEX

Максимальная просадка GBFFX за все время составила -26.62%, что меньше максимальной просадки GMGEX в -58.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GBFFX и GMGEX.

Загрузка...

Показатели просадок

GBFFXGMGEXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.62%

-58.47%

+31.85%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.67%

-11.62%

+5.95%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.91%

-28.58%

+12.67%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-26.62%

-34.98%

+8.36%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.21%

-6.81%

+3.60%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.42%

-16.84%

+12.42%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.57%

2.66%

-1.09%

Волатильность

Сравнение волатильности GBFFX и GMGEX

Текущая волатильность для GMO Benchmark-Free Fund (GBFFX) составляет 2.95%, в то время как у GMO Global Equity Allocation Fund (GMGEX) волатильность равна 6.09%. Это указывает на то, что GBFFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GMGEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GBFFXGMGEXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.95%

6.09%

-3.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.27%

9.78%

-4.51%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.98%

15.72%

-7.74%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.02%

14.74%

-6.72%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.07%

16.02%

-6.95%