Сравнение GBFFX с GBMFX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GMO Benchmark-Free Fund (GBFFX) и GMO Benchmark-Free Allocation Fund (GBMFX).
GBFFX управляется GMO. Фонд был запущен 14 июн. 2011 г.. GBMFX управляется GMO. Фонд был запущен 22 июл. 2003 г..
Доходность
Сравнение доходности GBFFX и GBMFX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GBFFX и GBMFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GBFFX GMO Benchmark-Free Fund | 6.17% | 24.07% | 0.40% | 15.24% | -3.36% | 4.38% | -3.35% | 13.79% | -7.12% | 17.06% |
GBMFX GMO Benchmark-Free Allocation Fund | 6.00% | 22.89% | 4.33% | 13.46% | -2.24% | 2.97% | -2.50% | 11.62% | -5.36% | 13.05% |
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: GBFFX показывает доходность 6.17%, а GBMFX немного ниже – 6.00%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции GBFFX имеют среднегодовую доходность 6.74%, а акции GBMFX немного отстают с 6.45%.
GBFFX
- 1 день
- 0.39%
- 1 месяц
- -0.85%
- С начала года
- 6.17%
- 6 месяцев
- 12.71%
- 1 год
- 25.05%
- 3 года*
- 13.95%
- 5 лет*
- 7.59%
- 10 лет*
- 6.74%
GBMFX
- 1 день
- 0.37%
- 1 месяц
- -0.96%
- С начала года
- 6.00%
- 6 месяцев
- 12.39%
- 1 год
- 24.46%
- 3 года*
- 14.54%
- 5 лет*
- 8.08%
- 10 лет*
- 6.45%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GBFFX и GBMFX
GBFFX берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии GBMFX в 0.74%.
Доходность на риск
GBFFX vs. GBMFX — Ранг доходности на риск
GBFFX
GBMFX
Сравнение GBFFX c GBMFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GMO Benchmark-Free Fund (GBFFX) и GMO Benchmark-Free Allocation Fund (GBMFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GBFFX | GBMFX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 3.14 | 3.07 | +0.06 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 4.15 | 4.06 | +0.09 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.64 | 1.62 | +0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.06 | 4.03 | +0.03 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.83 | 15.43 | +0.40 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GBFFX | GBMFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.14 | 3.07 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.95 | 1.12 | -0.17 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.75 | 0.81 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.65 | 0.96 | -0.31 |
Корреляция
Корреляция между GBFFX и GBMFX составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GBFFX и GBMFX
Дивидендная доходность GBFFX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.82%, что больше доходности GBMFX в 3.93%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GBFFX GMO Benchmark-Free Fund | 4.82% | 5.11% | 1.81% | 5.72% | 5.48% | 4.60% | 3.32% | 4.00% | 3.92% | 2.90% | 2.72% | 6.67% |
GBMFX GMO Benchmark-Free Allocation Fund | 3.93% | 4.16% | 5.14% | 5.64% | 3.20% | 2.46% | 3.73% | 3.35% | 3.67% | 2.39% | 1.60% | 2.10% |
Просадки
Сравнение просадок GBFFX и GBMFX
Максимальная просадка GBFFX за все время составила -26.62%, что больше максимальной просадки GBMFX в -23.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GBFFX и GBMFX.
Загрузка...
Показатели просадок
| GBFFX | GBMFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.62% | -23.40% | -3.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.67% | -5.78% | +0.11% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.91% | -14.42% | -1.49% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -26.62% | -23.40% | -3.22% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.21% | -3.28% | +0.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.42% | -3.29% | -1.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.57% | 1.58% | -0.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности GBFFX и GBMFX
GMO Benchmark-Free Fund (GBFFX) и GMO Benchmark-Free Allocation Fund (GBMFX) имеют волатильность 2.95% и 3.05% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GBFFX | GBMFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.95% | 3.05% | -0.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.27% | 5.31% | -0.04% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.98% | 7.97% | +0.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.02% | 7.22% | +0.80% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.07% | 7.97% | +1.10% |