Сравнение GBF с SGOV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Government/Credit Bond ETF (GBF) и iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV).
GBF и SGOV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GBF - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Bloomberg U.S. Government/Credit Bond Index. Фонд был запущен 11 янв. 2007 г.. SGOV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность ICE 0-3 Month US Treasury Securities Index. Фонд был запущен 26 мая 2020 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности GBF и SGOV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GBF и SGOV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
GBF iShares Government/Credit Bond ETF | 0.09% | 6.41% | 0.99% | 5.79% | -13.85% | -2.30% | 2.73% |
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | 0.92% | 4.24% | 5.27% | 5.12% | 1.58% | 0.04% | 0.05% |
Доходность по периодам
С начала года, GBF показывает доходность 0.09%, что значительно ниже, чем у SGOV с доходностью 0.92%.
GBF
- 1 день
- -0.01%
- 1 месяц
- -1.30%
- С начала года
- 0.09%
- 6 месяцев
- 0.33%
- 1 год
- 3.56%
- 3 года*
- 3.20%
- 5 лет*
- -0.04%
- 10 лет*
- 1.58%
SGOV
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- 0.32%
- С начала года
- 0.92%
- 6 месяцев
- 1.92%
- 1 год
- 4.10%
- 3 года*
- 4.81%
- 5 лет*
- 3.42%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GBF и SGOV
GBF берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии SGOV в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
GBF vs. SGOV — Ранг доходности на риск
GBF
SGOV
Сравнение GBF c SGOV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Government/Credit Bond ETF (GBF) и iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GBF | SGOV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.83 | 20.63 | -19.79 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.19 | 286.00 | -284.81 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 202.83 | -201.68 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.53 | 412.76 | -411.23 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.29 | 4,634.41 | -4,630.11 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GBF | SGOV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.83 | 20.63 | -19.79 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.01 | 14.13 | -14.14 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.30 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.58 | 12.35 | -11.77 |
Корреляция
Корреляция между GBF и SGOV составляет 0.02 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GBF и SGOV
Дивидендная доходность GBF за последние двенадцать месяцев составляет около 3.77%, что меньше доходности SGOV в 3.95%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GBF iShares Government/Credit Bond ETF | 3.77% | 3.81% | 3.94% | 3.03% | 2.13% | 1.22% | 1.64% | 2.64% | 2.59% | 2.31% | 2.09% | 2.04% |
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | 3.95% | 4.10% | 5.10% | 4.87% | 1.45% | 0.03% | 0.05% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок GBF и SGOV
Максимальная просадка GBF за все время составила -19.67%, что больше максимальной просадки SGOV в -0.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GBF и SGOV.
Загрузка...
Показатели просадок
| GBF | SGOV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.67% | -0.03% | -19.64% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.50% | -0.01% | -2.49% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.45% | -0.03% | -18.42% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -19.67% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.96% | 0.00% | -4.96% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.66% | 0.00% | -3.66% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.89% | 0.00% | +0.89% |
Волатильность
Сравнение волатильности GBF и SGOV
iShares Government/Credit Bond ETF (GBF) имеет более высокую волатильность в 1.64% по сравнению с iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV) с волатильностью 0.06%. Это указывает на то, что GBF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SGOV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GBF | SGOV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.64% | 0.06% | +1.58% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.53% | 0.13% | +2.40% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.23% | 0.20% | +4.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.92% | 0.24% | +5.68% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.27% | 0.24% | +5.03% |