Сравнение GBF с PIFI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Government/Credit Bond ETF (GBF) и ClearShares Piton Intermediate Fixed Income ETF (PIFI).
GBF и PIFI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GBF - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Bloomberg U.S. Government/Credit Bond Index. Фонд был запущен 11 янв. 2007 г.. PIFI - это активно управляемый фонд от ClearShares. Фонд был запущен 1 окт. 2020 г..
Доходность
Сравнение доходности GBF и PIFI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GBF и PIFI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
GBF iShares Government/Credit Bond ETF | 0.09% | 6.41% | 0.99% | 5.79% | -13.85% | -2.30% | 0.90% |
PIFI ClearShares Piton Intermediate Fixed Income ETF | 0.02% | 6.29% | 2.52% | 4.61% | -7.15% | -1.33% | 0.10% |
Доходность по периодам
С начала года, GBF показывает доходность 0.09%, что значительно выше, чем у PIFI с доходностью 0.02%.
GBF
- 1 день
- -0.01%
- 1 месяц
- -1.35%
- С начала года
- 0.09%
- 6 месяцев
- 0.44%
- 1 год
- 3.51%
- 3 года*
- 3.20%
- 5 лет*
- -0.04%
- 10 лет*
- 1.58%
PIFI
- 1 день
- -0.09%
- 1 месяц
- -0.93%
- С начала года
- 0.02%
- 6 месяцев
- 0.81%
- 1 год
- 3.88%
- 3 года*
- 3.66%
- 5 лет*
- 1.18%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GBF и PIFI
GBF берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии PIFI в 0.45%.
Доходность на риск
GBF vs. PIFI — Ранг доходности на риск
GBF
PIFI
Сравнение GBF c PIFI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Government/Credit Bond ETF (GBF) и ClearShares Piton Intermediate Fixed Income ETF (PIFI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GBF | PIFI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.83 | 1.35 | -0.52 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.19 | 2.02 | -0.83 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.25 | -0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.53 | 2.19 | -0.66 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.29 | 7.59 | -3.30 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GBF | PIFI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.83 | 1.35 | -0.52 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.01 | 0.33 | -0.33 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.30 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.58 | 0.23 | +0.35 |
Корреляция
Корреляция между GBF и PIFI составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GBF и PIFI
Дивидендная доходность GBF за последние двенадцать месяцев составляет около 3.77%, что сопоставимо с доходностью PIFI в 3.75%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GBF iShares Government/Credit Bond ETF | 3.77% | 3.81% | 3.94% | 3.03% | 2.13% | 1.22% | 1.64% | 2.64% | 2.59% | 2.31% | 2.09% | 2.04% |
PIFI ClearShares Piton Intermediate Fixed Income ETF | 3.75% | 3.16% | 2.92% | 2.29% | 1.22% | 0.25% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок GBF и PIFI
Максимальная просадка GBF за все время составила -19.67%, что больше максимальной просадки PIFI в -10.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GBF и PIFI.
Загрузка...
Показатели просадок
| GBF | PIFI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.67% | -10.59% | -9.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.50% | -1.85% | -0.65% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.45% | -10.41% | -8.04% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -19.67% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.96% | -1.30% | -3.66% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.66% | -3.29% | -0.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.89% | 0.53% | +0.36% |
Волатильность
Сравнение волатильности GBF и PIFI
iShares Government/Credit Bond ETF (GBF) имеет более высокую волатильность в 1.64% по сравнению с ClearShares Piton Intermediate Fixed Income ETF (PIFI) с волатильностью 1.11%. Это указывает на то, что GBF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PIFI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GBF | PIFI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.64% | 1.11% | +0.53% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.53% | 1.77% | +0.76% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.23% | 2.88% | +1.35% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.92% | 3.64% | +2.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.27% | 3.51% | +1.76% |