Сравнение GBF с PCRB
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Government/Credit Bond ETF (GBF) и Putnam ESG Core Bond ETF - (PCRB).
GBF и PCRB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GBF - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Bloomberg U.S. Government/Credit Bond Index. Фонд был запущен 11 янв. 2007 г.. PCRB - это активно управляемый фонд от Putnam. Фонд был запущен 19 янв. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности GBF и PCRB
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GBF и PCRB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
GBF iShares Government/Credit Bond ETF | 0.09% | 6.41% | 0.99% | 2.49% |
PCRB Putnam ESG Core Bond ETF - | 0.24% | 7.21% | 1.91% | 2.41% |
Доходность по периодам
С начала года, GBF показывает доходность 0.09%, что значительно ниже, чем у PCRB с доходностью 0.24%.
GBF
- 1 день
- -0.01%
- 1 месяц
- -1.35%
- С начала года
- 0.09%
- 6 месяцев
- 0.44%
- 1 год
- 3.51%
- 3 года*
- 3.20%
- 5 лет*
- -0.04%
- 10 лет*
- 1.58%
PCRB
- 1 день
- -0.09%
- 1 месяц
- -1.33%
- С начала года
- 0.24%
- 6 месяцев
- 0.94%
- 1 год
- 4.30%
- 3 года*
- 3.96%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GBF и PCRB
GBF берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии PCRB в 0.35%.
Доходность на риск
GBF vs. PCRB — Ранг доходности на риск
GBF
PCRB
Сравнение GBF c PCRB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Government/Credit Bond ETF (GBF) и Putnam ESG Core Bond ETF - (PCRB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GBF | PCRB | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.83 | 1.01 | -0.18 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.19 | 1.46 | -0.27 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.18 | -0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.53 | 1.89 | -0.36 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.29 | 5.27 | -0.98 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GBF | PCRB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.83 | 1.01 | -0.18 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.01 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.30 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.58 | 0.64 | -0.06 |
Корреляция
Корреляция между GBF и PCRB составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GBF и PCRB
Дивидендная доходность GBF за последние двенадцать месяцев составляет около 3.77%, что меньше доходности PCRB в 9.90%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GBF iShares Government/Credit Bond ETF | 3.77% | 3.81% | 3.94% | 3.03% | 2.13% | 1.22% | 1.64% | 2.64% | 2.59% | 2.31% | 2.09% | 2.04% |
PCRB Putnam ESG Core Bond ETF - | 9.90% | 4.30% | 4.38% | 3.65% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок GBF и PCRB
Максимальная просадка GBF за все время составила -19.67%, что больше максимальной просадки PCRB в -7.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GBF и PCRB.
Загрузка...
Показатели просадок
| GBF | PCRB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.67% | -7.20% | -12.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.50% | -2.42% | -0.08% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.45% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -19.67% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.96% | -1.63% | -3.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.66% | -1.64% | -2.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.89% | 0.86% | +0.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности GBF и PCRB
iShares Government/Credit Bond ETF (GBF) имеет более высокую волатильность в 1.64% по сравнению с Putnam ESG Core Bond ETF - (PCRB) с волатильностью 1.53%. Это указывает на то, что GBF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PCRB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GBF | PCRB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.64% | 1.53% | +0.11% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.53% | 2.49% | +0.04% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.23% | 4.27% | -0.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.92% | 5.70% | +0.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.27% | 5.70% | -0.43% |