Сравнение GBF с IBIT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Government/Credit Bond ETF (GBF) и iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT).
GBF и IBIT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GBF - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Bloomberg U.S. Government/Credit Bond Index. Фонд был запущен 11 янв. 2007 г.. IBIT - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant. Фонд был запущен 5 янв. 2024 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности GBF и IBIT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GBF и IBIT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
GBF iShares Government/Credit Bond ETF | 0.26% | 6.41% | 1.45% |
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF | -23.52% | -6.41% | 99.21% |
Доходность по периодам
С начала года, GBF показывает доходность 0.26%, что значительно выше, чем у IBIT с доходностью -23.52%.
GBF
- 1 день
- 0.17%
- 1 месяц
- -1.13%
- С начала года
- 0.26%
- 6 месяцев
- 0.51%
- 1 год
- 3.74%
- 3 года*
- 3.12%
- 5 лет*
- -0.00%
- 10 лет*
- 1.59%
IBIT
- 1 день
- -1.73%
- 1 месяц
- -1.89%
- С начала года
- -23.52%
- 6 месяцев
- -44.79%
- 1 год
- -23.15%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GBF и IBIT
GBF берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии IBIT в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
GBF vs. IBIT — Ранг доходности на риск
GBF
IBIT
Сравнение GBF c IBIT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Government/Credit Bond ETF (GBF) и iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GBF | IBIT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.89 | -0.51 | +1.40 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.27 | -0.49 | +1.76 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 0.94 | +0.21 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.48 | -0.43 | +1.91 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.12 | -0.91 | +5.03 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GBF | IBIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.89 | -0.51 | +1.40 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.00 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.30 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.58 | 0.34 | +0.24 |
Корреляция
Корреляция между GBF и IBIT составляет 0.03 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GBF и IBIT
Дивидендная доходность GBF за последние двенадцать месяцев составляет около 3.76%, тогда как IBIT не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GBF iShares Government/Credit Bond ETF | 3.76% | 3.81% | 3.94% | 3.03% | 2.13% | 1.22% | 1.64% | 2.64% | 2.59% | 2.31% | 2.09% | 2.04% |
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок GBF и IBIT
Максимальная просадка GBF за все время составила -19.67%, что меньше максимальной просадки IBIT в -49.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GBF и IBIT.
Загрузка...
Показатели просадок
| GBF | IBIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.67% | -49.36% | +29.69% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.50% | -49.36% | +46.86% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.45% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -19.67% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.80% | -46.74% | +41.94% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.66% | -14.24% | +10.58% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.89% | 23.45% | -22.56% |
Волатильность
Сравнение волатильности GBF и IBIT
Текущая волатильность для iShares Government/Credit Bond ETF (GBF) составляет 1.66%, в то время как у iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT) волатильность равна 10.86%. Это указывает на то, что GBF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IBIT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GBF | IBIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.66% | 10.86% | -9.20% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.52% | 36.66% | -34.14% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.22% | 45.32% | -41.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.92% | 51.18% | -45.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.27% | 51.18% | -45.91% |