PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение GBF с BFIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности GBF и BFIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Government/Credit Bond ETF (GBF) и Build Bond Innovation ETF (BFIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GBF и BFIX


2026 (YTD)2025202420232022
GBF
iShares Government/Credit Bond ETF
0.09%6.41%0.99%5.79%-9.95%
BFIX
Build Bond Innovation ETF
0.82%5.91%12.95%4.97%-6.82%

Доходность по периодам

С начала года, GBF показывает доходность 0.09%, что значительно ниже, чем у BFIX с доходностью 0.82%.


GBF

1 день
-0.01%
1 месяц
-1.35%
С начала года
0.09%
6 месяцев
0.44%
1 год
3.51%
3 года*
3.20%
5 лет*
-0.04%
10 лет*
1.58%

BFIX

1 день
-0.42%
1 месяц
-0.75%
С начала года
0.82%
6 месяцев
1.59%
1 год
4.76%
3 года*
7.60%
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares Government/Credit Bond ETF

Build Bond Innovation ETF

Сравнение комиссий GBF и BFIX

GBF берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии BFIX в 0.45%.


Доходность на риск

GBF vs. BFIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

GBF
Ранг доходности на риск GBF: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GBF: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GBF: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GBF: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GBF: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GBF: 4242
Ранг коэф-та Мартина

BFIX
Ранг доходности на риск BFIX: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BFIX: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BFIX: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BFIX: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BFIX: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BFIX: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GBF c BFIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Government/Credit Bond ETF (GBF) и Build Bond Innovation ETF (BFIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


GBFBFIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.83

1.55

-0.72

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.19

2.36

-1.16

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.15

1.29

-0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.53

3.94

-2.41

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.29

10.51

-6.22

GBF vs. BFIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GBF на текущий момент составляет 0.83, что ниже коэффициента Шарпа BFIX равного 1.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GBF и BFIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


GBFBFIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

1.55

-0.72

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.30

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.58

0.85

-0.27

Корреляция

Корреляция между GBF и BFIX составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов GBF и BFIX

Дивидендная доходность GBF за последние двенадцать месяцев составляет около 3.77%, что больше доходности BFIX в 3.59%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GBF
iShares Government/Credit Bond ETF
3.77%3.81%3.94%3.03%2.13%1.22%1.64%2.64%2.59%2.31%2.09%2.04%
BFIX
Build Bond Innovation ETF
3.59%3.73%4.38%4.30%1.58%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок GBF и BFIX

Максимальная просадка GBF за все время составила -19.67%, что больше максимальной просадки BFIX в -8.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GBF и BFIX.


Загрузка...

Показатели просадок


GBFBFIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.67%

-8.03%

-11.64%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.50%

-1.22%

-1.28%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.45%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-19.67%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.96%

-0.84%

-4.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.66%

-2.85%

-0.81%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.89%

0.46%

+0.43%

Волатильность

Сравнение волатильности GBF и BFIX

iShares Government/Credit Bond ETF (GBF) имеет более высокую волатильность в 1.64% по сравнению с Build Bond Innovation ETF (BFIX) с волатильностью 0.73%. Это указывает на то, что GBF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BFIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


GBFBFIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.64%

0.73%

+0.91%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.53%

2.28%

+0.25%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.23%

3.07%

+1.16%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.92%

4.84%

+1.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.27%

4.84%

+0.43%