PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GBDV.L с XYLD
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GBDV.L с XYLD

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR S&P Global Dividend Aristocrats UCITS (GBDV.L) и Global X S&P 500 Covered Call ETF (XYLD).

GBDV.L и XYLD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GBDV.L - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Global Dividend Aristocrats index. Фонд был запущен 14 мая 2013 г.. XYLD - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Cboe S&P 500 BuyWrite Index. Фонд был запущен 24 июн. 2013 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности GBDV.L и XYLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в SPDR S&P Global Dividend Aristocrats UCITS (GBDV.L) и Global X S&P 500 Covered Call ETF (XYLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GBDV.L и XYLD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GBDV.L
SPDR S&P Global Dividend Aristocrats UCITS		4.45%10.06%9.77%1.90%5.38%17.41%-11.68%16.85%-2.63%9.30%
XYLD
Global X S&P 500 Covered Call ETF		1.06%0.32%21.58%5.55%-1.60%20.72%-3.48%16.79%-0.53%6.42%
Разные валюты инструментов

GBDV.L торгуется в GBP, в то время как XYLD торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения XYLD были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, GBDV.L показывает доходность 4.45%, что значительно выше, чем у XYLD с доходностью 1.06%. За последние 10 лет акции GBDV.L уступали акциям XYLD по среднегодовой доходности: 8.07% против 8.69% соответственно.

GBDV.L

1 день
0.32%
1 месяц
-3.39%
С начала года
4.45%
6 месяцев
7.81%
1 год
13.67%
3 года*
10.34%
5 лет*
7.97%
10 лет*
8.07%

XYLD

1 день
0.00%
1 месяц
-1.26%
С начала года
1.06%
6 месяцев
7.01%
1 год
8.49%
3 года*
7.94%
5 лет*
7.96%
10 лет*
8.69%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR S&P Global Dividend Aristocrats UCITS

Global X S&P 500 Covered Call ETF

Часто сравнивают с GBDV.L:
GBDV.L с VHYL.ASGBDV.L с SDIVGBDV.L с VHYD.LGBDV.L с IUKD.LGBDV.L с FLXX.DEGBDV.L с SCHYGBDV.L с XGSD.L
Часто сравнивают с XYLD:
XYLD с JEPIXYLD с QYLDXYLD с SPYXYLD с RYLDXYLD с XYLGXYLD с VOOXYLD с HYLD.TO

Сравнение комиссий GBDV.L и XYLD

GBDV.L берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии XYLD в 0.60%.

XYLD
Global X S&P 500 Covered Call ETF
GBDV.L
SPDR S&P Global Dividend Aristocrats UCITS

Доходность на риск

GBDV.L vs. XYLD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GBDV.L
Ранг доходности на риск GBDV.L: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GBDV.L: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GBDV.L: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GBDV.L: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GBDV.L: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GBDV.L: 6868
Ранг коэф-та Мартина
XYLD
Ранг доходности на риск XYLD: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XYLD: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XYLD: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XYLD: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XYLD: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XYLD: 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GBDV.L c XYLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Global Dividend Aristocrats UCITS (GBDV.L) и Global X S&P 500 Covered Call ETF (XYLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GBDV.LXYLDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.22

0.58

+0.64

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.63

0.94

+0.70

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.15

+0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.11

0.96

+1.15

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.40

3.06

+4.34

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GBDV.L vs. XYLD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GBDV.L на текущий момент составляет 1.22, что выше коэффициента Шарпа XYLD равного 0.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GBDV.L и XYLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GBDV.LXYLDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.22

0.58

+0.64

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.68

0.67

+0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.57

0.56

+0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.64

0.61

+0.03

Корреляция

Корреляция между GBDV.L и XYLD составляет 0.42 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GBDV.L и XYLD

Дивидендная доходность GBDV.L за последние двенадцать месяцев составляет около 4.62%, что меньше доходности XYLD в 10.92%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GBDV.L
SPDR S&P Global Dividend Aristocrats UCITS		4.62%4.91%4.49%4.87%5.05%4.26%4.41%4.41%5.18%4.26%4.74%5.72%
XYLD
Global X S&P 500 Covered Call ETF		10.92%10.51%11.54%10.51%13.43%9.07%7.93%5.76%7.12%5.18%3.23%4.65%

Просадки

Сравнение просадок GBDV.L и XYLD

Максимальная просадка GBDV.L за все время составила -34.77%, что больше максимальной просадки XYLD в -26.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GBDV.L и XYLD.

Загрузка...

Показатели просадок

GBDV.LXYLDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.77%

-33.46%

-1.31%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.61%

-7.36%

-1.25%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.84%

-18.66%

+2.82%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.77%

-33.46%

-1.31%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.01%

-2.80%

-1.21%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.20%

-3.76%

-1.44%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.91%

1.74%

+0.17%

Волатильность

Сравнение волатильности GBDV.L и XYLD

SPDR S&P Global Dividend Aristocrats UCITS (GBDV.L) и Global X S&P 500 Covered Call ETF (XYLD) имеют волатильность 3.40% и 3.41% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GBDV.LXYLDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.40%

3.41%

-0.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.00%

6.49%

+0.51%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.13%

14.67%

-3.54%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.80%

11.99%

-0.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.19%

15.59%

-1.40%