Сравнение GBDV.L с IUKD.L

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR S&P Global Dividend Aristocrats UCITS (GBDV.L) и iShares UK Dividend UCITS ETF (IUKD.L).

GBDV.L и IUKD.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GBDV.L - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Global Dividend Aristocrats index. Фонд был запущен 14 мая 2013 г.. IUKD.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность FTSE UK Dividend+ Index. Фонд был запущен 4 нояб. 2005 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности GBDV.L и IUKD.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в SPDR S&P Global Dividend Aristocrats UCITS (GBDV.L) и iShares UK Dividend UCITS ETF (IUKD.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GBDV.L и IUKD.L

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
GBDV.L SPDR S&P Global Dividend Aristocrats UCITS	4.45%	10.06%	9.77%	1.90%	5.38%	17.41%	-11.68%	16.85%	-2.63%	9.30%
IUKD.L iShares UK Dividend UCITS ETF	4.23%	32.12%	12.27%	5.81%	-1.44%	23.43%	-17.92%	18.86%	-14.11%	6.92%

Разные валюты инструментов

GBDV.L торгуется в GBP, в то время как IUKD.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IUKD.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: GBDV.L показывает доходность 4.45%, а IUKD.L немного ниже – 4.23%. За последние 10 лет акции GBDV.L превзошли акции IUKD.L по среднегодовой доходности: 8.07% против 6.92% соответственно.

GBDV.L

1 день: 0.32%

1 месяц: -3.39%

С начала года: 4.45%

6 месяцев: 7.81%

1 год: 13.67%

3 года*: 10.34%

5 лет*: 7.97%

10 лет*: 8.07%

IUKD.L

1 день: 1.27%

1 месяц: -5.03%

С начала года: 4.23%

6 месяцев: 14.22%

1 год: 29.16%

3 года*: 17.29%

5 лет*: 12.62%

10 лет*: 6.92%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

SPDR S&P Global Dividend Aristocrats UCITS

Название символа

iShares UK Dividend UCITS ETF

Часто сравнивают с GBDV.L:

GBDV.L с VHYL.AS GBDV.L с SDIV GBDV.L с VHYD.L GBDV.L с XYLD GBDV.L с SCHY GBDV.L с FLXX.DE GBDV.L с XGSD.L

Часто сравнивают с IUKD.L:

IUKD.L с VUKE.L IUKD.L с UKDV.L IUKD.L с CUKX.L IUKD.L с LGEN.L IUKD.L с IDVY.L IUKD.L с BIPS.L IUKD.L с CPJ1.L

Сравнение комиссий GBDV.L и IUKD.L

GBDV.L берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии IUKD.L в 0.40%.

GBDV.L

SPDR S&P Global Dividend Aristocrats UCITS

IUKD.L

iShares UK Dividend UCITS ETF

Доходность на риск

GBDV.L vs. IUKD.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

GBDV.L

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

IUKD.L

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GBDV.L c IUKD.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Global Dividend Aristocrats UCITS (GBDV.L) и iShares UK Dividend UCITS ETF (IUKD.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	GBDV.L	IUKD.L	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	1.22	2.14	-0.92
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	1.63	2.68	-1.04
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.24	1.44	-0.20
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	2.11	3.00	-0.89
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	7.40	11.87	-4.47
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GBDV.L vs. IUKD.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GBDV.L на текущий момент составляет 1.22, что ниже коэффициента Шарпа IUKD.L равного 2.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GBDV.L и IUKD.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	GBDV.L	IUKD.L	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	1.22	2.14	-0.92
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.68	0.91	-0.23
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	0.57	0.40	+0.17
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.64	0.27	+0.37

Корреляция

Корреляция между GBDV.L и IUKD.L составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GBDV.L и IUKD.L

Дивидендная доходность GBDV.L за последние двенадцать месяцев составляет около 4.62%, что сопоставимо с доходностью IUKD.L в 4.66%

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
GBDV.L SPDR S&P Global Dividend Aristocrats UCITS	4.62%	4.91%	4.49%	4.87%	5.05%	4.26%	4.41%	4.41%	5.18%	4.26%	4.74%	5.72%
IUKD.L iShares UK Dividend UCITS ETF	4.66%	4.85%	5.78%	5.34%	6.39%	5.68%	4.11%	5.70%	6.86%	5.19%	4.87%	5.67%

Просадки

Сравнение просадок GBDV.L и IUKD.L

Максимальная просадка GBDV.L за все время составила -34.77%, что меньше максимальной просадки IUKD.L в -61.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GBDV.L и IUKD.L.

Загрузка...

Показатели просадок

	GBDV.L	IUKD.L	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-34.77%	-61.95%	+27.18%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-8.61%	-9.92%	+1.31%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-15.84%	-19.93%	+4.09%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	-34.77%	-44.34%	+9.57%
Текущая просадка Текущее падение от пика	-4.01%	-6.08%	+2.07%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-5.20%	-15.07%	+9.87%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	1.91%	2.51%	-0.60%

Волатильность

Сравнение волатильности GBDV.L и IUKD.L

Текущая волатильность для SPDR S&P Global Dividend Aristocrats UCITS (GBDV.L) составляет 3.40%, в то время как у iShares UK Dividend UCITS ETF (IUKD.L) волатильность равна 5.31%. Это указывает на то, что GBDV.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IUKD.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	GBDV.L	IUKD.L	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	3.40%	5.31%	-1.91%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	7.00%	8.71%	-1.71%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	11.13%	13.56%	-2.43%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	11.80%	13.87%	-2.07%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	14.19%	17.22%	-3.03%

Сравнение GBDV.L с IUKD.L

Доходность

Сравнение доходности GBDV.L и IUKD.L

Сравнение доходности по годам GBDV.L и IUKD.L

Разные валюты инструментов

Доходность по периодам

GBDV.L

IUKD.L

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий GBDV.L и IUKD.L

Доходность на риск

GBDV.L vs. IUKD.L — Ранг доходности на риск

GBDV.L

IUKD.L

Сравнение GBDV.L c IUKD.L - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

GBDV.L vs. IUKD.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов GBDV.L и IUKD.L

Просадки

Сравнение просадок GBDV.L и IUKD.L

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности GBDV.L и IUKD.L

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)