PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GBDV.L с FLXX.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GBDV.L с FLXX.DE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR S&P Global Dividend Aristocrats UCITS (GBDV.L) и Franklin Global Quality Dividend UCITS ETF (FLXX.DE).

GBDV.L и FLXX.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GBDV.L - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Global Dividend Aristocrats index. Фонд был запущен 14 мая 2013 г.. FLXX.DE - это пассивный фонд от Franklin Templeton, который отслеживает доходность LibertyQ Global Dividend Index-NR. Фонд был запущен 6 сент. 2017 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности GBDV.L и FLXX.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в SPDR S&P Global Dividend Aristocrats UCITS (GBDV.L) и Franklin Global Quality Dividend UCITS ETF (FLXX.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GBDV.L и FLXX.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GBDV.L
SPDR S&P Global Dividend Aristocrats UCITS		4.45%10.06%9.77%1.90%5.38%17.41%-11.68%16.85%-2.63%3.57%
FLXX.DE
Franklin Global Quality Dividend UCITS ETF		5.73%7.22%16.82%4.67%0.73%20.63%1.18%20.76%-3.17%1.51%
Разные валюты инструментов

GBDV.L торгуется в GBP, в то время как FLXX.DE торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения FLXX.DE были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, GBDV.L показывает доходность 4.45%, что значительно ниже, чем у FLXX.DE с доходностью 5.73%.

GBDV.L

1 день
0.32%
1 месяц
-3.39%
С начала года
4.45%
6 месяцев
7.81%
1 год
13.67%
3 года*
10.34%
5 лет*
7.97%
10 лет*
8.07%

FLXX.DE

1 день
0.53%
1 месяц
-2.19%
С начала года
5.73%
6 месяцев
8.46%
1 год
12.46%
3 года*
11.71%
5 лет*
9.95%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR S&P Global Dividend Aristocrats UCITS

Franklin Global Quality Dividend UCITS ETF

Часто сравнивают с GBDV.L:
GBDV.L с VHYL.ASGBDV.L с SDIVGBDV.L с VHYD.LGBDV.L с IUKD.LGBDV.L с XYLDGBDV.L с SCHYGBDV.L с XGSD.L
Часто сравнивают с FLXX.DE:
FLXX.DE с FLXC.DEFLXX.DE с FLXB.DEFLXX.DE с FLRA.DEFLXX.DE с LGQI.DEFLXX.DE с WTEM.DEFLXX.DE с QDVW.DEFLXX.DE с ZPRG.DE

Сравнение комиссий GBDV.L и FLXX.DE

GBDV.L берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии FLXX.DE в 0.30%.

GBDV.L
SPDR S&P Global Dividend Aristocrats UCITS
FLXX.DE
Franklin Global Quality Dividend UCITS ETF

Доходность на риск

GBDV.L vs. FLXX.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GBDV.L
Ранг доходности на риск GBDV.L: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GBDV.L: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GBDV.L: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GBDV.L: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GBDV.L: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GBDV.L: 6868
Ранг коэф-та Мартина
FLXX.DE
Ранг доходности на риск FLXX.DE: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLXX.DE: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLXX.DE: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLXX.DE: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLXX.DE: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLXX.DE: 3737
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GBDV.L c FLXX.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Global Dividend Aristocrats UCITS (GBDV.L) и Franklin Global Quality Dividend UCITS ETF (FLXX.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GBDV.LFLXX.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.22

0.94

+0.28

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.63

1.30

+0.34

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.20

+0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.11

1.68

+0.43

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.40

7.76

-0.36

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GBDV.L vs. FLXX.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GBDV.L на текущий момент составляет 1.22, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FLXX.DE равному 0.94. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GBDV.L и FLXX.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GBDV.LFLXX.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.22

0.94

+0.28

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.68

0.81

-0.13

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.57

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.64

0.61

+0.04

Корреляция

Корреляция между GBDV.L и FLXX.DE составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GBDV.L и FLXX.DE

Дивидендная доходность GBDV.L за последние двенадцать месяцев составляет около 4.62%, что больше доходности FLXX.DE в 2.67%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GBDV.L
SPDR S&P Global Dividend Aristocrats UCITS		4.62%4.91%4.49%4.87%5.05%4.26%4.41%4.41%5.18%4.26%4.74%5.72%
FLXX.DE
Franklin Global Quality Dividend UCITS ETF		2.67%2.74%2.38%2.81%3.08%2.25%2.56%3.19%3.27%0.45%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок GBDV.L и FLXX.DE

Максимальная просадка GBDV.L за все время составила -34.77%, что больше максимальной просадки FLXX.DE в -26.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GBDV.L и FLXX.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

GBDV.LFLXX.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.77%

-34.26%

-0.51%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.61%

-13.00%

+4.39%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.84%

-17.70%

+1.86%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.77%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.01%

-2.67%

-1.34%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.20%

-4.72%

-0.48%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.91%

1.97%

-0.06%

Волатильность

Сравнение волатильности GBDV.L и FLXX.DE

SPDR S&P Global Dividend Aristocrats UCITS (GBDV.L) и Franklin Global Quality Dividend UCITS ETF (FLXX.DE) имеют волатильность 3.40% и 3.32% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GBDV.LFLXX.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.40%

3.32%

+0.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.00%

7.18%

-0.18%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.13%

13.14%

-2.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.80%

12.17%

-0.37%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.19%

14.15%

+0.04%