Сравнение GBDV.L с XGSD.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR S&P Global Dividend Aristocrats UCITS (GBDV.L) и Xtrackers Stoxx Global Select Dividend 100 Swap UCITS ETF 1D (XGSD.L).
GBDV.L и XGSD.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GBDV.L - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Global Dividend Aristocrats index. Фонд был запущен 14 мая 2013 г.. XGSD.L - это пассивный фонд от Xtrackers, который отслеживает доходность STOXX Global Select Dividend 100. Фонд был запущен 1 июн. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности GBDV.L и XGSD.L
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GBDV.L и XGSD.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GBDV.L SPDR S&P Global Dividend Aristocrats UCITS | 4.45% | 10.06% | 9.77% | 1.90% | 5.38% | 17.41% | -11.68% | 16.85% | -2.63% | 9.30% |
XGSD.L Xtrackers Stoxx Global Select Dividend 100 Swap UCITS ETF 1D | 8.39% | 25.50% | 9.10% | 2.81% | 4.26% | 14.86% | -4.16% | 16.96% | -5.61% | 7.02% |
Разные валюты инструментов
GBDV.L торгуется в GBP, в то время как XGSD.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения XGSD.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, GBDV.L показывает доходность 4.45%, что значительно ниже, чем у XGSD.L с доходностью 8.39%. За последние 10 лет акции GBDV.L уступали акциям XGSD.L по среднегодовой доходности: 8.07% против 9.74% соответственно.
GBDV.L
- 1 день
- 0.32%
- 1 месяц
- -3.39%
- С начала года
- 4.45%
- 6 месяцев
- 7.81%
- 1 год
- 13.67%
- 3 года*
- 10.34%
- 5 лет*
- 7.97%
- 10 лет*
- 8.07%
XGSD.L
- 1 день
- 1.35%
- 1 месяц
- 1.15%
- С начала года
- 8.39%
- 6 месяцев
- 14.99%
- 1 год
- 30.97%
- 3 года*
- 15.92%
- 5 лет*
- 11.03%
- 10 лет*
- 9.74%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GBDV.L и XGSD.L
GBDV.L берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии XGSD.L в 0.50%.
Доходность на риск
GBDV.L vs. XGSD.L — Ранг доходности на риск
GBDV.L
XGSD.L
Сравнение GBDV.L c XGSD.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Global Dividend Aristocrats UCITS (GBDV.L) и Xtrackers Stoxx Global Select Dividend 100 Swap UCITS ETF 1D (XGSD.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GBDV.L | XGSD.L | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.22 | 2.75 | -1.52 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.63 | 3.40 | -1.77 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.56 | -0.33 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.11 | 4.18 | -2.07 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.40 | 20.02 | -12.62 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GBDV.L | XGSD.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.22 | 2.75 | -1.52 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.68 | 0.97 | -0.29 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.57 | 0.70 | -0.13 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.64 | 0.31 | +0.33 |
Корреляция
Корреляция между GBDV.L и XGSD.L составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GBDV.L и XGSD.L
Дивидендная доходность GBDV.L за последние двенадцать месяцев составляет около 4.62%, что больше доходности XGSD.L в 4.39%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GBDV.L SPDR S&P Global Dividend Aristocrats UCITS | 4.62% | 4.91% | 4.49% | 4.87% | 5.05% | 4.26% | 4.41% | 4.41% | 5.18% | 4.26% | 4.74% | 5.72% |
XGSD.L Xtrackers Stoxx Global Select Dividend 100 Swap UCITS ETF 1D | 4.39% | 4.60% | 6.39% | 7.50% | 8.70% | 4.77% | 5.38% | 4.26% | 4.68% | 3.57% | 2.76% | 0.03% |
Просадки
Сравнение просадок GBDV.L и XGSD.L
Максимальная просадка GBDV.L за все время составила -34.77%, что меньше максимальной просадки XGSD.L в -57.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GBDV.L и XGSD.L.
Загрузка...
Показатели просадок
| GBDV.L | XGSD.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.77% | -57.01% | +22.24% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.61% | -10.19% | +1.58% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.84% | -15.37% | -0.47% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.77% | -31.91% | -2.86% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.01% | -1.23% | -2.78% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.20% | -9.41% | +4.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.91% | 1.55% | +0.36% |
Волатильность
Сравнение волатильности GBDV.L и XGSD.L
SPDR S&P Global Dividend Aristocrats UCITS (GBDV.L) и Xtrackers Stoxx Global Select Dividend 100 Swap UCITS ETF 1D (XGSD.L) имеют волатильность 3.40% и 3.36% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GBDV.L | XGSD.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.40% | 3.36% | +0.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.00% | 6.69% | +0.31% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.13% | 11.05% | +0.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.80% | 11.51% | +0.29% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.19% | 14.29% | -0.10% |