PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GBDV.L с SCHY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GBDV.L с SCHY

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR S&P Global Dividend Aristocrats UCITS (GBDV.L) и Schwab International Dividend Equity ETF (SCHY).

GBDV.L и SCHY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GBDV.L - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Global Dividend Aristocrats index. Фонд был запущен 14 мая 2013 г.. SCHY - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones International Dividend 100 Index. Фонд был запущен 29 апр. 2021 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности GBDV.L и SCHY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в SPDR S&P Global Dividend Aristocrats UCITS (GBDV.L) и Schwab International Dividend Equity ETF (SCHY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GBDV.L и SCHY

2026 (YTD)20252024202320222021
GBDV.L
SPDR S&P Global Dividend Aristocrats UCITS		5.12%10.06%9.77%1.90%5.38%5.39%
SCHY
Schwab International Dividend Equity ETF		9.52%24.43%-0.07%8.55%1.34%7.23%
Разные валюты инструментов

GBDV.L торгуется в GBP, в то время как SCHY торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SCHY были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, GBDV.L показывает доходность 5.12%, что значительно ниже, чем у SCHY с доходностью 9.52%.

GBDV.L

1 день
0.63%
1 месяц
-1.33%
С начала года
5.12%
6 месяцев
8.41%
1 год
14.85%
3 года*
10.51%
5 лет*
8.11%
10 лет*
8.17%

SCHY

1 день
1.02%
1 месяц
-0.20%
С начала года
9.52%
6 месяцев
17.30%
1 год
28.66%
3 года*
12.66%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR S&P Global Dividend Aristocrats UCITS

Schwab International Dividend Equity ETF

Часто сравнивают с GBDV.L:
GBDV.L с VHYL.ASGBDV.L с SDIVGBDV.L с VHYD.LGBDV.L с IUKD.LGBDV.L с XYLDGBDV.L с FLXX.DEGBDV.L с XGSD.L
Часто сравнивают с SCHY:
SCHY с VYMISCHY с SCHDSCHY с SCHFSCHY с VXUSSCHY с VIGISCHY с IDVOSCHY с FIDI

Сравнение комиссий GBDV.L и SCHY

GBDV.L берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии SCHY в 0.14%.

GBDV.L
SPDR S&P Global Dividend Aristocrats UCITS
SCHY
Schwab International Dividend Equity ETF

Доходность на риск

GBDV.L vs. SCHY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GBDV.L
Ранг доходности на риск GBDV.L: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GBDV.L: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GBDV.L: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GBDV.L: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GBDV.L: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GBDV.L: 7979
Ранг коэф-та Мартина
SCHY
Ранг доходности на риск SCHY: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHY: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHY: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHY: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHY: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHY: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GBDV.L c SCHY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Global Dividend Aristocrats UCITS (GBDV.L) и Schwab International Dividend Equity ETF (SCHY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GBDV.LSCHYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.33

2.49

-1.16

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.76

3.41

-1.65

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.26

1.50

-0.24

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.85

3.34

-0.48

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.93

13.08

-3.15

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GBDV.L vs. SCHY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GBDV.L на текущий момент составляет 1.33, что ниже коэффициента Шарпа SCHY равного 2.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GBDV.L и SCHY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GBDV.LSCHYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.33

2.49

-1.16

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.69

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.57

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.64

1.00

-0.36

Корреляция

Корреляция между GBDV.L и SCHY составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GBDV.L и SCHY

Дивидендная доходность GBDV.L за последние двенадцать месяцев составляет около 4.59%, что больше доходности SCHY в 3.45%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GBDV.L
SPDR S&P Global Dividend Aristocrats UCITS		4.59%4.91%4.49%4.87%5.05%4.26%4.41%4.41%5.18%4.26%4.74%5.72%
SCHY
Schwab International Dividend Equity ETF		3.45%3.55%4.64%3.97%3.67%1.73%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок GBDV.L и SCHY

Максимальная просадка GBDV.L за все время составила -34.77%, что больше максимальной просадки SCHY в -9.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GBDV.L и SCHY.

Загрузка...

Показатели просадок

GBDV.LSCHYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.77%

-24.04%

-10.73%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.70%

-9.11%

+2.41%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.84%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.77%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.40%

-5.52%

+2.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.20%

-5.00%

-0.20%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.74%

2.50%

-0.76%

Волатильность

Сравнение волатильности GBDV.L и SCHY

Текущая волатильность для SPDR S&P Global Dividend Aristocrats UCITS (GBDV.L) составляет 3.46%, в то время как у Schwab International Dividend Equity ETF (SCHY) волатильность равна 4.73%. Это указывает на то, что GBDV.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCHY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GBDV.LSCHYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.46%

4.73%

-1.27%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.02%

7.81%

-0.79%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.14%

11.64%

-0.50%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.80%

10.12%

+1.68%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.19%

10.12%

+4.07%