Сравнение GBDV.L с SDIV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR S&P Global Dividend Aristocrats UCITS (GBDV.L) и Global X SuperDividend ETF (SDIV).
GBDV.L и SDIV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GBDV.L - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Global Dividend Aristocrats index. Фонд был запущен 14 мая 2013 г.. SDIV - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Solactive Global SuperDividend Index. Фонд был запущен 8 июн. 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности GBDV.L и SDIV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GBDV.L и SDIV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GBDV.L SPDR S&P Global Dividend Aristocrats UCITS | 4.45% | 10.06% | 9.77% | 1.90% | 5.38% | 17.41% | -11.68% | 16.85% | -2.63% | 9.30% |
SDIV Global X SuperDividend ETF | 8.08% | 19.92% | 3.55% | 0.18% | -17.68% | 4.74% | -23.21% | 8.74% | -10.04% | 2.27% |
Разные валюты инструментов
GBDV.L торгуется в GBP, в то время как SDIV торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SDIV были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, GBDV.L показывает доходность 4.45%, что значительно ниже, чем у SDIV с доходностью 8.73%. За последние 10 лет акции GBDV.L превзошли акции SDIV по среднегодовой доходности: 8.07% против 1.29% соответственно.
GBDV.L
- 1 день
- 0.32%
- 1 месяц
- -3.39%
- С начала года
- 4.45%
- 6 месяцев
- 7.81%
- 1 год
- 13.67%
- 3 года*
- 10.34%
- 5 лет*
- 7.97%
- 10 лет*
- 8.07%
SDIV
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -2.03%
- С начала года
- 8.73%
- 6 месяцев
- 12.14%
- 1 год
- 29.21%
- 3 года*
- 12.13%
- 5 лет*
- 1.50%
- 10 лет*
- 1.29%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GBDV.L и SDIV
GBDV.L берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии SDIV в 0.58%.
Доходность на риск
GBDV.L vs. SDIV — Ранг доходности на риск
GBDV.L
SDIV
Сравнение GBDV.L c SDIV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Global Dividend Aristocrats UCITS (GBDV.L) и Global X SuperDividend ETF (SDIV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GBDV.L | SDIV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.22 | 1.96 | -0.74 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.63 | 2.64 | -1.00 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.40 | -0.16 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.11 | 2.42 | -0.31 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.40 | 10.65 | -3.25 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GBDV.L | SDIV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.22 | 1.96 | -0.74 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.68 | 0.10 | +0.57 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.57 | 0.07 | +0.49 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.64 | 0.15 | +0.49 |
Корреляция
Корреляция между GBDV.L и SDIV составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GBDV.L и SDIV
Дивидендная доходность GBDV.L за последние двенадцать месяцев составляет около 4.62%, что меньше доходности SDIV в 9.13%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GBDV.L SPDR S&P Global Dividend Aristocrats UCITS | 4.62% | 4.91% | 4.49% | 4.87% | 5.05% | 4.26% | 4.41% | 4.41% | 5.18% | 4.26% | 4.74% | 5.72% |
SDIV Global X SuperDividend ETF | 9.13% | 9.59% | 11.33% | 11.73% | 14.17% | 8.95% | 7.96% | 8.73% | 9.22% | 6.66% | 6.95% | 7.33% |
Просадки
Сравнение просадок GBDV.L и SDIV
Максимальная просадка GBDV.L за все время составила -34.77%, что меньше максимальной просадки SDIV в -51.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GBDV.L и SDIV.
Загрузка...
Показатели просадок
| GBDV.L | SDIV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.77% | -56.90% | +22.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.61% | -13.04% | +4.43% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.84% | -41.94% | +26.10% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.77% | -56.90% | +22.13% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.01% | -17.50% | +13.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.20% | -18.63% | +13.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.91% | 2.67% | -0.76% |
Волатильность
Сравнение волатильности GBDV.L и SDIV
Текущая волатильность для SPDR S&P Global Dividend Aristocrats UCITS (GBDV.L) составляет 3.40%, в то время как у Global X SuperDividend ETF (SDIV) волатильность равна 4.95%. Это указывает на то, что GBDV.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SDIV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GBDV.L | SDIV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.40% | 4.95% | -1.55% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.00% | 8.41% | -1.41% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.13% | 14.96% | -3.83% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.80% | 14.71% | -2.91% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.19% | 17.70% | -3.51% |