График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост £10,000 инвестированных в SPDR S&P Global Dividend Aristocrats UCITS и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Бенчмарк в другой валюте
GBDV.L торгуется в GBP, в то время как бенчмарк ^GSPC представлен в USD. Чтобы сделать их сопоставимыми, значения бенчмарка были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
SPDR S&P Global Dividend Aristocrats UCITS (GBDV.L) показал доход в 4.45% с начала года и 13.67% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность GBDV.L составила 8.07%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.04%.
SPDR S&P Global Dividend Aristocrats UCITS
- 1 день
- 0.32%
- 1 месяц
- -3.39%
- С начала года
- 4.45%
- 6 месяцев
- 7.81%
- 1 год
- 13.67%
- 3 года*
- 10.34%
- 5 лет*
- 7.97%
- 10 лет*
- 8.07%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 0.49%
- 1 месяц
- -3.37%
- С начала года
- -2.36%
- 6 месяцев
- -0.37%
- 1 год
- 13.80%
- 3 года*
- 14.19%
- 5 лет*
- 11.28%
- 10 лет*
- 13.04%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 24 июн. 2013 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +0.77%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 7.5 лет.
Исторически 63% месяцев были с положительной доходностью, а 37% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2020 г. с доходностью +11.7%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -21.0%. Самая длинная серия побед составила 8 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.
В ежедневном выражении GBDV.L закрывался с повышением в 53% случаев. Лучший день был 24 мар. 2020 г. с доходностью +5.1%, в то время как худший день был 12 мар. 2020 г. с доходностью -10.6%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2.94% | 5.71% | -4.32% | 0.32% | 4.45% | ||||||||
| 2025 | 1.89% | 0.15% | -1.12% | -3.58% | 1.71% | 1.22% | 3.77% | 1.96% | -0.09% | 1.54% | 3.42% | -1.01% | 10.06% |
| 2024 | -1.66% | -1.10% | 3.17% | -0.59% | 1.60% | -0.33% | 5.77% | 1.13% | 0.71% | 2.46% | 3.76% | -5.11% | 9.77% |
| 2023 | 2.11% | -1.98% | -4.36% | -0.41% | -5.50% | 1.96% | 4.27% | -0.93% | -0.72% | -3.73% | 5.25% | 6.77% | 1.90% |
| 2022 | 0.70% | 0.60% | 4.15% | 0.67% | 2.50% | -2.13% | 1.43% | 1.29% | -4.55% | 0.60% | 1.68% | -1.42% | 5.38% |
| 2021 | 0.36% | 1.97% | 6.58% | 2.59% | 0.87% | 0.02% | -0.93% | 1.51% | 0.46% | -0.92% | 0.66% | 3.22% | 17.41% |
Метрики бенчмарка
SPDR S&P Global Dividend Aristocrats UCITS: годовая альфа составляет 4.04%, бета — 0.40, а R² — 0.26 относительно S&P 500 Index с 25.06.2013.
- Этот ETF участвовал лишь в части движений S&P 500 Index в обе стороны, но участие в росте (55.38%) было выше, чем в снижении (53.33%) — это характерно для диверсифицированных или защитных активов.
- Бета 0.40 может выглядеть как признак защитного профиля, но при R² 0.26 связь этого ETF с S&P 500 Index слишком слабая — в данном случае низкая бета скорее говорит о независимом поведении, а не о защите от просадок. Для оценки фактического риска лучше смотреть на показатели волатильности.
- R² 0.26 означает, что этот ETF движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.
- Альфа
- 4.04%
- Бета
- 0.40
- R²
- 0.26
- Участие в росте
- 55.38%
- Участие в снижении
- 53.33%
Комиссия
Комиссия GBDV.L составляет 0.45%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
GBDV.L имеет ранг 64 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 64% ETF на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для SPDR S&P Global Dividend Aristocrats UCITS (GBDV.L) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| GBDV.L | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.22 | 0.74 | +0.48 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.63 | 1.15 | +0.48 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.18 | +0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.11 | 1.22 | +0.89 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.40 | 4.79 | +2.61 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для GBDV.L в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность SPDR S&P Global Dividend Aristocrats UCITS за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.62%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили £1.31 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | £1.31 | £1.34 | £1.17 | £1.22 | £1.30 | £1.10 | £1.01 | £1.20 | £1.26 | £1.12 | £1.19 | £1.10 |
Дивидендный доход | 4.62% | 4.91% | 4.49% | 4.87% | 5.05% | 4.26% | 4.41% | 4.41% | 5.18% | 4.26% | 4.74% | 5.72% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для SPDR S&P Global Dividend Aristocrats UCITS. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | £0.00 | £0.23 | £0.00 | £0.00 | £0.23 | ||||||||
| 2025 | £0.00 | £0.26 | £0.00 | £0.00 | £0.32 | £0.00 | £0.00 | £0.45 | £0.00 | £0.00 | £0.31 | £0.00 | £1.34 |
| 2024 | £0.00 | £0.22 | £0.00 | £0.00 | £0.28 | £0.00 | £0.00 | £0.41 | £0.00 | £0.00 | £0.27 | £0.00 | £1.17 |
| 2023 | £0.00 | £0.24 | £0.00 | £0.00 | £0.29 | £0.00 | £0.00 | £0.40 | £0.00 | £0.00 | £0.28 | £0.00 | £1.22 |
| 2022 | £0.00 | £0.24 | £0.00 | £0.00 | £0.27 | £0.00 | £0.00 | £0.53 | £0.00 | £0.00 | £0.27 | £0.00 | £1.30 |
| 2021 | £0.00 | £0.23 | £0.00 | £0.00 | £0.26 | £0.00 | £0.00 | £0.34 | £0.00 | £0.00 | £0.26 | £0.00 | £1.10 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
SPDR S&P Global Dividend Aristocrats UCITS показал максимальную просадку в 34.77%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 415 торговых сессий.
Текущая просадка SPDR S&P Global Dividend Aristocrats UCITS составляет 4.01%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -34.77% | 13 февр. 2020 г. | 28 | 23 мар. 2020 г. | 415 | 11 нояб. 2021 г. | 443 |
| -16.81% | 13 апр. 2015 г. | 197 | 20 янв. 2016 г. | 59 | 14 апр. 2016 г. | 256 |
| -15.84% | 22 авг. 2022 г. | 210 | 23 июн. 2023 г. | 271 | 18 июл. 2024 г. | 481 |
| -13.42% | 26 нояб. 2024 г. | 94 | 9 апр. 2025 г. | 93 | 22 авг. 2025 г. | 187 |
| -9.64% | 10 янв. 2018 г. | 54 | 26 мар. 2018 г. | 71 | 9 июл. 2018 г. | 125 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...