PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GAUG с ISWN
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GAUG с ISWN

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - August (GAUG) и Amplify BlackSwan ISWN ETF (ISWN).

GAUG и ISWN являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GAUG - это пассивный фонд от FT Vest, который отслеживает доходность S&P 500. Фонд был запущен 17 авг. 2023 г.. ISWN - это пассивный фонд от Amplify, который отслеживает доходность S-Network International BlackSwan. Фонд был запущен 25 янв. 2021 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности GAUG и ISWN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - August (GAUG) и Amplify BlackSwan ISWN ETF (ISWN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GAUG и ISWN

2026 (YTD)202520242023
GAUG
FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - August		-1.41%11.28%11.78%5.84%
ISWN
Amplify BlackSwan ISWN ETF		0.94%23.23%-3.96%7.70%

Доходность по периодам

С начала года, GAUG показывает доходность -1.41%, что значительно ниже, чем у ISWN с доходностью 0.94%.

GAUG

1 день
1.62%
1 месяц
-2.13%
С начала года
-1.41%
6 месяцев
0.25%
1 год
11.40%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

ISWN

1 день
2.06%
1 месяц
-6.89%
С начала года
0.94%
6 месяцев
3.42%
1 год
15.90%
3 года*
6.58%
5 лет*
-0.01%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - August

Amplify BlackSwan ISWN ETF

Часто сравнивают с GAUG:
GAUG с SPQH.DEGAUG с SPYGAUG с ^SP600GAUG с JHEQXGAUG с JEPIGAUG с PUTWGAUG с XYLD
Часто сравнивают с ISWN:
ISWN с NTSXISWN с CNMISWN с VOOISWN с MAIIXISWN с SPYISWN с SWANISWN с APRW

Сравнение комиссий GAUG и ISWN

GAUG берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии ISWN в 0.49%.

GAUG
FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - August
ISWN
Amplify BlackSwan ISWN ETF

Доходность на риск

GAUG vs. ISWN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GAUG
Ранг доходности на риск GAUG: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GAUG: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GAUG: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GAUG: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GAUG: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GAUG: 8282
Ранг коэф-та Мартина
ISWN
Ранг доходности на риск ISWN: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ISWN: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ISWN: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ISWN: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ISWN: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ISWN: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GAUG c ISWN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - August (GAUG) и Amplify BlackSwan ISWN ETF (ISWN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GAUGISWNDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.15

1.35

-0.20

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.76

1.86

-0.10

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.28

1.24

+0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.64

1.61

+0.03

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.23

6.68

+2.54

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GAUG vs. ISWN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GAUG на текущий момент составляет 1.15, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ISWN равному 1.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GAUG и ISWN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GAUGISWNРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.15

1.35

-0.20

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

-0.00

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.38

-0.04

+1.42

Корреляция

Корреляция между GAUG и ISWN составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GAUG и ISWN

GAUG не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ISWN за последние двенадцать месяцев составляет около 2.91%.

TTM20252024202320222021
GAUG
FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - August		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ISWN
Amplify BlackSwan ISWN ETF		2.91%2.89%3.27%2.91%2.00%0.76%

Просадки

Сравнение просадок GAUG и ISWN

Максимальная просадка GAUG за все время составила -10.08%, что меньше максимальной просадки ISWN в -32.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GAUG и ISWN.

Загрузка...

Показатели просадок

GAUGISWNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-10.08%

-32.35%

+22.27%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.14%

-9.63%

+2.49%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-32.35%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.45%

-7.11%

+4.66%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.76%

-16.57%

+15.81%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.27%

2.32%

-1.05%

Волатильность

Сравнение волатильности GAUG и ISWN

Текущая волатильность для FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - August (GAUG) составляет 2.99%, в то время как у Amplify BlackSwan ISWN ETF (ISWN) волатильность равна 6.13%. Это указывает на то, что GAUG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ISWN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GAUGISWNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.99%

6.13%

-3.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.66%

8.60%

-3.94%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.92%

11.81%

-1.89%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.69%

11.47%

-3.78%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.69%

11.40%

-3.71%