Сравнение GAUG с HEQT
GAUG (FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - August) and HEQT (Simplify Hedged Equity ETF) are both exchange-traded funds - GAUG is a Options Trading fund tracking the S&P 500, while HEQT is a Equity Hedged fund actively managed by Simplify. GAUG is passively managed, while HEQT is actively managed. Over the past year, GAUG returned 13.13% vs 12.07% for HEQT. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. GAUG charges 0.85%/yr vs 0.43%/yr for HEQT.
Доходность
Сравнение доходности GAUG и HEQT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GAUG показывает доходность 4.89%, что значительно выше, чем у HEQT с доходностью 3.86%.
GAUG
- 1 день
- -0.29%
- 1 месяц
- 0.26%
- С начала года
- 4.89%
- 6 месяцев
- 4.49%
- 1 год
- 13.13%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
HEQT
- 1 день
- -0.16%
- 1 месяц
- -0.30%
- С начала года
- 3.86%
- 6 месяцев
- 3.37%
- 1 год
- 12.07%
- 3 года*
- 12.89%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GAUG и HEQT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
GAUG FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - August | 4.89% | 11.28% | 11.78% | 5.94% |
HEQT Simplify Hedged Equity ETF | 3.86% | 10.08% | 18.30% | 6.10% |
Correlation
The correlation between GAUG and HEQT is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.87 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 авг. 2023 г. | 0.85 |
The correlation between GAUG and HEQT has been stable across timeframes, ranging from 0.85 to 0.87 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GAUG vs. HEQT — Ранг доходности на риск
GAUG
HEQT
Сравнение GAUG c HEQT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - August (GAUG) и Simplify Hedged Equity ETF (HEQT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GAUG | HEQT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.52 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.94 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.47 | 1.37 | +0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.29 | 2.38 | +0.91 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 17.10 | 10.73 | +6.37 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GAUG и HEQT
Максимальная просадка GAUG за все время составила -10.08%, что меньше максимальной просадки HEQT в -11.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GAUG и HEQT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GAUG | HEQT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -10.08% | -11.51% | +1.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.01% | -5.09% | +1.08% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -10.57% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.34% | -1.28% | +0.94% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.72% | -2.76% | +2.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.77% | 1.13% | -0.36% |
Волатильность
Сравнение волатильности GAUG и HEQT
Текущая волатильность для FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - August (GAUG) составляет 1.30%, в то время как у Simplify Hedged Equity ETF (HEQT) волатильность равна 2.06%. Это указывает на то, что GAUG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HEQT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GAUG | HEQT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.30% | 2.06% | -0.76% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.41% | 5.48% | -1.07% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.62% | 6.65% | -1.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.49% | 8.47% | -0.98% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.49% | 8.47% | -0.98% |
Сравнение комиссий GAUG и HEQT
GAUG берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии HEQT в 0.43%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GAUG и HEQT
GAUG не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность HEQT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.21%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
GAUG FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - August | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
HEQT Simplify Hedged Equity ETF | 1.21% | 1.19% | 1.29% | 4.10% | 3.94% | 0.27% |
Часто задаваемые вопросы
GAUG and HEQT have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HEQT has higher volatility (2.06%) compared to GAUG (1.30%). In terms of maximum drawdown, GAUG dropped -10.08% vs HEQT's -11.51%.
On 1-year performance, GAUG leads with 13.13% vs 12.07% for HEQT. On fees, HEQT is cheaper at 0.43% per year. On volatility, GAUG has been the lower-risk option at 1.30%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, GAUG has performed better with a 13.13% return vs 12.07%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
HEQT is cheaper with a 0.43% expense ratio, compared with 0.85% for GAUG.
HEQT has the higher dividend yield at 1.21%, compared with 0.00% for GAUG.
GAUG is categorized as Options Trading, while HEQT is Equity Hedged. They also come from different issuers: FT Vest and Simplify. Their fees differ too: 0.85% for GAUG and 0.43% for HEQT.
GAUG currently has the higher Sharpe Ratio (2.36 vs 1.83), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GAUG и HEQT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор