PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GAUG с GMAR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GAUG с GMAR

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - August (GAUG) и FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - March (GMAR).

GAUG и GMAR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GAUG - это пассивный фонд от FT Vest, который отслеживает доходность S&P 500. Фонд был запущен 17 авг. 2023 г.. GMAR - это активно управляемый фонд от FT Vest. Фонд был запущен 16 мар. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности GAUG и GMAR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - August (GAUG) и FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - March (GMAR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GAUG и GMAR

2026 (YTD)202520242023
GAUG
FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - August		-0.95%11.28%11.78%5.84%
GMAR
FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - March		2.32%9.29%12.14%5.07%

Доходность по периодам

С начала года, GAUG показывает доходность -0.95%, что значительно ниже, чем у GMAR с доходностью 2.32%.

GAUG

1 день
0.46%
1 месяц
-1.72%
С начала года
-0.95%
6 месяцев
0.60%
1 год
11.73%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

GMAR

1 день
0.48%
1 месяц
1.40%
С начала года
2.32%
6 месяцев
4.36%
1 год
12.40%
3 года*
11.31%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - August

FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - March

Часто сравнивают с GAUG:
GAUG с SPQH.DEGAUG с SPYGAUG с ^SP600GAUG с JHEQXGAUG с JEPIGAUG с MVOL.LGAUG с PUTW
Часто сравнивают с GMAR:
GMAR с CAOSGMAR с PJANGMAR с PMARGMAR с GJUNGMAR с CLOZGMAR с BUFRGMAR с SPY

Сравнение комиссий GAUG и GMAR

И GAUG, и GMAR имеют комиссию равную 0.85%.

GAUG
FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - August
GMAR
FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - March

Доходность на риск

GAUG vs. GMAR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GAUG
Ранг доходности на риск GAUG: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GAUG: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GAUG: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GAUG: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GAUG: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GAUG: 7979
Ранг коэф-та Мартина
GMAR
Ранг доходности на риск GMAR: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GMAR: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GMAR: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GMAR: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GMAR: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GMAR: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GAUG c GMAR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - August (GAUG) и FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - March (GMAR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GAUGGMARDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.19

1.46

-0.28

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.81

2.14

-0.33

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.29

1.46

-0.17

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.67

1.84

-0.17

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.33

11.96

-2.64

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GAUG vs. GMAR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GAUG на текущий момент составляет 1.19, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GMAR равному 1.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GAUG и GMAR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GAUGGMARРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.19

1.46

-0.28

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.40

1.71

-0.31

Корреляция

Корреляция между GAUG и GMAR составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GAUG и GMAR

Ни GAUG, ни GMAR не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок GAUG и GMAR

Максимальная просадка GAUG за все время составила -10.08%, что больше максимальной просадки GMAR в -9.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GAUG и GMAR.

Загрузка...

Показатели просадок

GAUGGMARРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-10.08%

-9.11%

-0.97%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.14%

-6.85%

-0.29%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.00%

0.00%

-2.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.76%

-0.57%

-0.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.28%

1.05%

+0.23%

Волатильность

Сравнение волатильности GAUG и GMAR

FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - August (GAUG) имеет более высокую волатильность в 3.03% по сравнению с FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - March (GMAR) с волатильностью 2.22%. Это указывает на то, что GAUG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GMAR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GAUGGMARРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.03%

2.22%

+0.81%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.68%

2.87%

+1.81%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.93%

8.50%

+1.43%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.68%

6.96%

+0.72%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.68%

6.96%

+0.72%