PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GAUG с APRW
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GAUG с APRW

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - August (GAUG) и AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 Apr ETF (APRW).

GAUG и APRW являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GAUG - это пассивный фонд от FT Vest, который отслеживает доходность S&P 500. Фонд был запущен 17 авг. 2023 г.. APRW - это активно управляемый фонд от Allianz. Фонд был запущен 28 мая 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности GAUG и APRW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - August (GAUG) и AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 Apr ETF (APRW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GAUG и APRW

2026 (YTD)202520242023
GAUG
FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - August		-1.41%11.28%11.78%5.84%
APRW
AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 Apr ETF		1.48%6.18%11.25%5.00%

Доходность по периодам

С начала года, GAUG показывает доходность -1.41%, что значительно ниже, чем у APRW с доходностью 1.48%.

GAUG

1 день
1.62%
1 месяц
-2.13%
С начала года
-1.41%
6 месяцев
0.25%
1 год
11.40%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

APRW

1 день
0.16%
1 месяц
0.58%
С начала года
1.48%
6 месяцев
3.35%
1 год
10.24%
3 года*
9.39%
5 лет*
6.54%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - August

AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 Apr ETF

Часто сравнивают с GAUG:
GAUG с SPQH.DEGAUG с SPYGAUG с ^SP600GAUG с JHEQXGAUG с JEPIGAUG с PUTWGAUG с XYLD
Часто сравнивают с APRW:
APRW с ARLUAPRW с DECWAPRW с AAPRAPRW с ISWNAPRW с PBAPAPRW с BUFGAPRW с AMDY

Сравнение комиссий GAUG и APRW

GAUG берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии APRW в 0.74%.

GAUG
FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - August
APRW
AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 Apr ETF

Доходность на риск

GAUG vs. APRW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GAUG
Ранг доходности на риск GAUG: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GAUG: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GAUG: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GAUG: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GAUG: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GAUG: 8282
Ранг коэф-та Мартина
APRW
Ранг доходности на риск APRW: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа APRW: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино APRW: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега APRW: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара APRW: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина APRW: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GAUG c APRW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - August (GAUG) и AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 Apr ETF (APRW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GAUGAPRWDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.15

1.49

-0.33

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.76

2.20

-0.44

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.28

1.51

-0.23

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.64

1.93

-0.29

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.23

13.27

-4.04

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GAUG vs. APRW - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GAUG на текущий момент составляет 1.15, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа APRW равному 1.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GAUG и APRW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GAUGAPRWРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.15

1.49

-0.33

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.98

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.38

1.04

+0.33

Корреляция

Корреляция между GAUG и APRW составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GAUG и APRW

Ни GAUG, ни APRW не выплачивали дивиденды акционерам.

TTM202520242023202220212020
GAUG
FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - August		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
APRW
AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 Apr ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%3.67%

Просадки

Сравнение просадок GAUG и APRW

Максимальная просадка GAUG за все время составила -10.08%, примерно равная максимальной просадке APRW в -9.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GAUG и APRW.

Загрузка...

Показатели просадок

GAUGAPRWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-10.08%

-9.61%

-0.47%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.14%

-5.62%

-1.52%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-9.61%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.45%

0.00%

-2.45%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.76%

-1.15%

+0.39%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.27%

0.82%

+0.45%

Волатильность

Сравнение волатильности GAUG и APRW

FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - August (GAUG) имеет более высокую волатильность в 2.99% по сравнению с AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 Apr ETF (APRW) с волатильностью 0.71%. Это указывает на то, что GAUG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с APRW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GAUGAPRWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.99%

0.71%

+2.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.66%

1.60%

+3.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.92%

6.93%

+2.99%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.69%

6.73%

+0.96%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.69%

6.47%

+1.22%