PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение GASS с SPY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


GASSSPY
Дох-ть с нач. г.-10.84%27.04%
Дох-ть за 1 год4.35%39.75%
Дох-ть за 3 года33.87%10.21%
Дох-ть за 5 лет15.20%15.93%
Дох-ть за 10 лет-1.76%13.36%
Коэф-т Шарпа0.243.15
Коэф-т Сортино0.744.19
Коэф-т Омега1.091.59
Коэф-т Кальмара0.174.60
Коэф-т Мартина0.5120.85
Индекс Язвы20.52%1.85%
Дневная вол-ть44.90%12.29%
Макс. просадка-89.60%-55.19%
Текущая просадка-60.30%0.00%

Корреляция

-0.50.00.51.00.2

Корреляция между GASS и SPY составляет 0.25 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности GASS и SPY

С начала года, GASS показывает доходность -10.84%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью 27.04%. За последние 10 лет акции GASS уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: -1.76% против 13.36% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-10.00%0.00%10.00%20.00%30.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-11.65%
15.58%
GASS
SPY

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение GASS c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для StealthGas Inc. (GASS) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


GASS
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа GASS, с текущим значением в 0.24, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.000.24
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино GASS, с текущим значением в 0.74, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.000.74
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега GASS, с текущим значением в 1.09, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.09
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара GASS, с текущим значением в 0.17, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.17
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина GASS, с текущим значением в 0.51, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.000.51
SPY
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа SPY, с текущим значением в 3.15, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.003.15
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино SPY, с текущим значением в 4.19, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.004.19
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега SPY, с текущим значением в 1.59, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.59
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара SPY, с текущим значением в 4.60, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.004.60
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина SPY, с текущим значением в 20.85, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0020.85

Сравнение коэффициента Шарпа GASS и SPY

Показатель коэффициента Шарпа GASS на текущий момент составляет 0.24, что ниже коэффициента Шарпа SPY равного 3.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GASS и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.24
3.15
GASS
SPY

Дивиденды

Сравнение дивидендов GASS и SPY

GASS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.17%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
GASS
StealthGas Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPY
SPDR S&P 500 ETF
1.17%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%1.87%1.81%

Просадки

Сравнение просадок GASS и SPY

Максимальная просадка GASS за все время составила -89.60%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GASS и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-60.30%
0
GASS
SPY

Волатильность

Сравнение волатильности GASS и SPY

StealthGas Inc. (GASS) имеет более высокую волатильность в 8.51% по сравнению с SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 3.95%. Это указывает на то, что GASS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
8.51%
3.95%
GASS
SPY