PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение GASS с SPY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности GASS и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в StealthGas Inc. (GASS) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-20.00%-10.00%0.00%10.00%20.00%30.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-12.60%
13.59%
GASS
SPY

Доходность по периодам

С начала года, GASS показывает доходность -7.04%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью 26.08%. За последние 10 лет акции GASS уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: -0.99% против 13.10% соответственно.


GASS

С начала года

-7.04%

1 месяц

-4.68%

6 месяцев

-12.59%

1 год

-10.24%

5 лет (среднегодовая)

15.00%

10 лет (среднегодовая)

-0.99%

SPY

С начала года

26.08%

1 месяц

1.77%

6 месяцев

13.59%

1 год

32.24%

5 лет (среднегодовая)

15.62%

10 лет (среднегодовая)

13.10%

Основные характеристики


GASSSPY
Коэф-т Шарпа-0.012.70
Коэф-т Сортино0.333.60
Коэф-т Омега1.041.50
Коэф-т Кальмара-0.013.90
Коэф-т Мартина-0.0317.52
Индекс Язвы21.39%1.87%
Дневная вол-ть44.21%12.14%
Макс. просадка-89.60%-55.19%
Текущая просадка-58.61%-0.85%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Корреляция

-0.50.00.51.00.2

Корреляция между GASS и SPY составляет 0.25 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение GASS c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для StealthGas Inc. (GASS) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа GASS, с текущим значением в -0.01, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.00-0.012.70
Коэффициент Сортино GASS, с текущим значением в 0.33, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.000.333.60
Коэффициент Омега GASS, с текущим значением в 1.04, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.041.50
Коэффициент Кальмара GASS, с текущим значением в -0.01, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.00-0.013.90
Коэффициент Мартина GASS, с текущим значением в -0.03, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.00-0.0317.52
GASS
SPY

Показатель коэффициента Шарпа GASS на текущий момент составляет -0.01, что ниже коэффициента Шарпа SPY равного 2.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GASS и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.01
2.70
GASS
SPY

Дивиденды

Сравнение дивидендов GASS и SPY

GASS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.18%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
GASS
StealthGas Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPY
SPDR S&P 500 ETF
1.18%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%1.87%1.81%

Просадки

Сравнение просадок GASS и SPY

Максимальная просадка GASS за все время составила -89.60%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GASS и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-58.61%
-0.85%
GASS
SPY

Волатильность

Сравнение волатильности GASS и SPY

StealthGas Inc. (GASS) имеет более высокую волатильность в 9.50% по сравнению с SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 3.98%. Это указывает на то, что GASS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
9.50%
3.98%
GASS
SPY