PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение GASS с NAT
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Доходность

Сравнение доходности GASS и NAT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в StealthGas Inc. (GASS) и Nordic American Tankers Limited (NAT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-20.00%-10.00%0.00%10.00%20.00%30.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-12.60%
-24.19%
GASS
NAT

Доходность по периодам

С начала года, GASS показывает доходность -7.04%, что значительно выше, чем у NAT с доходностью -21.86%. За последние 10 лет акции GASS превзошли акции NAT по среднегодовой доходности: -0.99% против -3.48% соответственно.


GASS

С начала года

-7.04%

1 месяц

-4.68%

6 месяцев

-12.59%

1 год

-10.24%

5 лет (среднегодовая)

15.00%

10 лет (среднегодовая)

-0.99%

NAT

С начала года

-21.86%

1 месяц

-13.83%

6 месяцев

-24.19%

1 год

-24.67%

5 лет (среднегодовая)

3.83%

10 лет (среднегодовая)

-3.48%

Фундаментальные показатели


GASSNAT
Рыночная капитализация$218.24M$626.39M
EPS$1.85$0.29
Цена/прибыль3.2110.34
PEG коэффициент4.82-2.50
Общая выручка (12 мес.)$125.14M$252.35M
Валовая прибыль (12 мес.)$59.89M$96.73M
EBITDA (12 мес.)$97.32M$104.59M

Основные характеристики


GASSNAT
Коэф-т Шарпа-0.01-0.76
Коэф-т Сортино0.33-0.99
Коэф-т Омега1.040.89
Коэф-т Кальмара-0.01-0.32
Коэф-т Мартина-0.03-1.85
Индекс Язвы21.39%12.79%
Дневная вол-ть44.21%31.11%
Макс. просадка-89.60%-90.41%
Текущая просадка-58.61%-73.69%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Корреляция

-0.50.00.51.00.2

Корреляция между GASS и NAT составляет 0.23 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение GASS c NAT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для StealthGas Inc. (GASS) и Nordic American Tankers Limited (NAT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа GASS, с текущим значением в -0.01, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.00-0.01-0.76
Коэффициент Сортино GASS, с текущим значением в 0.33, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.000.33-0.99
Коэффициент Омега GASS, с текущим значением в 1.04, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.040.89
Коэффициент Кальмара GASS, с текущим значением в -0.01, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.00-0.01-0.32
Коэффициент Мартина GASS, с текущим значением в -0.03, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.00-0.03-1.85
GASS
NAT

Показатель коэффициента Шарпа GASS на текущий момент составляет -0.01, что выше коэффициента Шарпа NAT равного -0.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GASS и NAT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.004.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.01
-0.76
GASS
NAT

Дивиденды

Сравнение дивидендов GASS и NAT

GASS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность NAT за последние двенадцать месяцев составляет около 14.05%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
GASS
StealthGas Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
NAT
Nordic American Tankers Limited
14.05%11.67%3.59%3.55%15.25%1.42%3.50%21.42%16.62%9.05%6.13%6.63%

Просадки

Сравнение просадок GASS и NAT

Максимальная просадка GASS за все время составила -89.60%, примерно равная максимальной просадке NAT в -90.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GASS и NAT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-70.00%-60.00%-50.00%-40.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-58.61%
-73.69%
GASS
NAT

Волатильность

Сравнение волатильности GASS и NAT

StealthGas Inc. (GASS) и Nordic American Tankers Limited (NAT) имеют волатильность 9.50% и 9.50% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
9.50%
9.50%
GASS
NAT

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей GASS и NAT

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели StealthGas Inc. и Nordic American Tankers Limited. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию