PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение GASS с NAT
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между GASS и NAT составляет 0.23 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.00.2

Доходность

Сравнение доходности GASS и NAT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в StealthGas Inc. (GASS) и Nordic American Tankers Limited (NAT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-47.72%
-64.75%
GASS
NAT

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

GASS:

-0.72

NAT:

-1.25

Коэф-т Сортино

GASS:

-1.01

NAT:

-1.88

Коэф-т Омега

GASS:

0.89

NAT:

0.79

Коэф-т Кальмара

GASS:

-0.46

NAT:

-0.47

Коэф-т Мартина

GASS:

-1.26

NAT:

-2.31

Индекс Язвы

GASS:

24.10%

NAT:

15.97%

Дневная вол-ть

GASS:

42.30%

NAT:

29.54%

Макс. просадка

GASS:

-89.60%

NAT:

-90.75%

Текущая просадка

GASS:

-66.37%

NAT:

-78.97%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

GASS:

$182.60M

NAT:

$528.25M

EPS

GASS:

$1.77

NAT:

$0.30

Цена/прибыль

GASS:

2.81

NAT:

8.43

PEG коэффициент

GASS:

4.82

NAT:

-2.50

Общая выручка (12 мес.)

GASS:

$165.58M

NAT:

$304.39M

Валовая прибыль (12 мес.)

GASS:

$75.78M

NAT:

$118.78M

EBITDA (12 мес.)

GASS:

$105.24M

NAT:

$121.00M

Доходность по периодам

С начала года, GASS показывает доходность -24.46%, что значительно выше, чем у NAT с доходностью -35.22%. За последние 10 лет акции GASS превзошли акции NAT по среднегодовой доходности: -0.96% против -6.51% соответственно.


GASS

С начала года

-24.46%

1 месяц

-17.85%

6 месяцев

-33.96%

1 год

-28.76%

5 лет

9.37%

10 лет

-0.96%

NAT

С начала года

-35.22%

1 месяц

-17.37%

6 месяцев

-34.98%

1 год

-37.60%

5 лет

-5.52%

10 лет

-6.51%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение GASS c NAT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для StealthGas Inc. (GASS) и Nordic American Tankers Limited (NAT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа GASS, с текущим значением в -0.72, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.00-0.72-1.25
Коэффициент Сортино GASS, с текущим значением в -1.01, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.00-1.01-1.88
Коэффициент Омега GASS, с текущим значением в 0.89, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.000.890.79
Коэффициент Кальмара GASS, с текущим значением в -0.46, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.00-0.46-0.47
Коэффициент Мартина GASS, с текущим значением в -1.26, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.0025.00-1.26-2.31
GASS
NAT

Показатель коэффициента Шарпа GASS на текущий момент составляет -0.72, что выше коэффициента Шарпа NAT равного -1.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GASS и NAT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-0.72
-1.25
GASS
NAT

Дивиденды

Сравнение дивидендов GASS и NAT

GASS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность NAT за последние двенадцать месяцев составляет около 16.39%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
GASS
StealthGas Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
NAT
Nordic American Tankers Limited
16.39%11.67%3.59%3.55%15.25%1.42%3.50%21.42%16.32%8.89%6.01%6.51%

Просадки

Сравнение просадок GASS и NAT

Максимальная просадка GASS за все время составила -89.60%, примерно равная максимальной просадке NAT в -90.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GASS и NAT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-80.00%-75.00%-70.00%-65.00%-60.00%-55.00%-50.00%-45.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-66.37%
-78.97%
GASS
NAT

Волатильность

Сравнение волатильности GASS и NAT

Текущая волатильность для StealthGas Inc. (GASS) составляет 9.03%, в то время как у Nordic American Tankers Limited (NAT) волатильность равна 9.98%. Это указывает на то, что GASS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NAT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
9.03%
9.98%
GASS
NAT

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей GASS и NAT

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели StealthGas Inc. и Nordic American Tankers Limited. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab