PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение GASS с KEX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между GASS и KEX составляет 0.26 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.00.3

Доходность

Сравнение доходности GASS и KEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в StealthGas Inc. (GASS) и Kirby Corporation (KEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%100.00%200.00%300.00%400.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-47.72%
337.93%
GASS
KEX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

GASS:

-0.72

KEX:

1.06

Коэф-т Сортино

GASS:

-1.01

KEX:

1.67

Коэф-т Омега

GASS:

0.89

KEX:

1.22

Коэф-т Кальмара

GASS:

-0.46

KEX:

0.79

Коэф-т Мартина

GASS:

-1.26

KEX:

5.20

Индекс Язвы

GASS:

24.10%

KEX:

5.89%

Дневная вол-ть

GASS:

42.30%

KEX:

28.82%

Макс. просадка

GASS:

-89.60%

KEX:

-72.25%

Текущая просадка

GASS:

-66.37%

KEX:

-20.23%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

GASS:

$182.60M

KEX:

$6.36B

EPS

GASS:

$1.77

KEX:

$5.21

Цена/прибыль

GASS:

2.81

KEX:

21.26

PEG коэффициент

GASS:

4.82

KEX:

2.63

Общая выручка (12 мес.)

GASS:

$165.58M

KEX:

$3.26B

Валовая прибыль (12 мес.)

GASS:

$75.78M

KEX:

$811.32M

EBITDA (12 мес.)

GASS:

$105.24M

KEX:

$692.48M

Доходность по периодам

С начала года, GASS показывает доходность -24.46%, что значительно ниже, чем у KEX с доходностью 32.70%. За последние 10 лет акции GASS уступали акциям KEX по среднегодовой доходности: -0.96% против 2.42% соответственно.


GASS

С начала года

-24.46%

1 месяц

-17.85%

6 месяцев

-33.96%

1 год

-28.76%

5 лет

9.37%

10 лет

-0.96%

KEX

С начала года

32.70%

1 месяц

-19.46%

6 месяцев

-11.60%

1 год

28.43%

5 лет

3.42%

10 лет

2.42%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение GASS c KEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для StealthGas Inc. (GASS) и Kirby Corporation (KEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа GASS, с текущим значением в -0.72, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.00-0.721.06
Коэффициент Сортино GASS, с текущим значением в -1.01, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.00-1.011.67
Коэффициент Омега GASS, с текущим значением в 0.89, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.000.891.22
Коэффициент Кальмара GASS, с текущим значением в -0.46, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.00-0.460.79
Коэффициент Мартина GASS, с текущим значением в -1.26, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.0025.00-1.265.20
GASS
KEX

Показатель коэффициента Шарпа GASS на текущий момент составляет -0.72, что ниже коэффициента Шарпа KEX равного 1.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GASS и KEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-0.72
1.06
GASS
KEX

Дивиденды

Сравнение дивидендов GASS и KEX

Ни GASS, ни KEX не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок GASS и KEX

Максимальная просадка GASS за все время составила -89.60%, что больше максимальной просадки KEX в -72.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GASS и KEX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-70.00%-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-66.37%
-20.23%
GASS
KEX

Волатильность

Сравнение волатильности GASS и KEX

StealthGas Inc. (GASS) имеет более высокую волатильность в 9.03% по сравнению с Kirby Corporation (KEX) с волатильностью 6.70%. Это указывает на то, что GASS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
9.03%
6.70%
GASS
KEX

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей GASS и KEX

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели StealthGas Inc. и Kirby Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab