PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение GASS с DAC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Доходность

Сравнение доходности GASS и DAC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в StealthGas Inc. (GASS) и Danaos Corporation (DAC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-20.00%-10.00%0.00%10.00%20.00%30.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-12.60%
-2.32%
GASS
DAC

Доходность по периодам

С начала года, GASS показывает доходность -7.04%, что значительно ниже, чем у DAC с доходностью 17.61%. За последние 10 лет акции GASS уступали акциям DAC по среднегодовой доходности: -0.99% против 1.62% соответственно.


GASS

С начала года

-7.04%

1 месяц

-4.68%

6 месяцев

-12.59%

1 год

-10.24%

5 лет (среднегодовая)

15.00%

10 лет (среднегодовая)

-0.99%

DAC

С начала года

17.61%

1 месяц

-0.79%

6 месяцев

-2.33%

1 год

26.49%

5 лет (среднегодовая)

76.65%

10 лет (среднегодовая)

1.62%

Фундаментальные показатели


GASSDAC
Рыночная капитализация$218.24M$1.67B
EPS$1.85$28.56
Цена/прибыль3.212.99
PEG коэффициент4.820.52
Общая выручка (12 мес.)$125.14M$996.31M
Валовая прибыль (12 мес.)$59.89M$654.48M
EBITDA (12 мес.)$97.32M$709.40M

Основные характеристики


GASSDAC
Коэф-т Шарпа-0.011.19
Коэф-т Сортино0.331.77
Коэф-т Омега1.041.22
Коэф-т Кальмара-0.010.32
Коэф-т Мартина-0.032.95
Индекс Язвы21.39%9.23%
Дневная вол-ть44.21%22.97%
Макс. просадка-89.60%-99.42%
Текущая просадка-58.61%-79.66%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Корреляция

-0.50.00.51.00.2

Корреляция между GASS и DAC составляет 0.22 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение GASS c DAC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для StealthGas Inc. (GASS) и Danaos Corporation (DAC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа GASS, с текущим значением в -0.01, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.00-0.011.19
Коэффициент Сортино GASS, с текущим значением в 0.33, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.000.331.77
Коэффициент Омега GASS, с текущим значением в 1.04, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.041.22
Коэффициент Кальмара GASS, с текущим значением в -0.01, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.00-0.010.32
Коэффициент Мартина GASS, с текущим значением в -0.03, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.00-0.032.95
GASS
DAC

Показатель коэффициента Шарпа GASS на текущий момент составляет -0.01, что ниже коэффициента Шарпа DAC равного 1.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GASS и DAC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.01
1.19
GASS
DAC

Дивиденды

Сравнение дивидендов GASS и DAC

GASS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DAC за последние двенадцать месяцев составляет около 3.78%.


TTM202320222021
GASS
StealthGas Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%
DAC
Danaos Corporation
3.78%4.12%5.70%2.01%

Просадки

Сравнение просадок GASS и DAC

Максимальная просадка GASS за все время составила -89.60%, что меньше максимальной просадки DAC в -99.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GASS и DAC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-80.00%-70.00%-60.00%-50.00%-40.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-58.61%
-79.66%
GASS
DAC

Волатильность

Сравнение волатильности GASS и DAC

StealthGas Inc. (GASS) имеет более высокую волатильность в 9.50% по сравнению с Danaos Corporation (DAC) с волатильностью 6.26%. Это указывает на то, что GASS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DAC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
9.50%
6.26%
GASS
DAC

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей GASS и DAC

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели StealthGas Inc. и Danaos Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию