PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GASFX с IAUM
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GASFX с IAUM

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hennessy Gas Utility Fund (GASFX) и iShares Gold Trust Micro (IAUM).

GASFX управляется Hennessy. Фонд был запущен 9 мая 1989 г.. IAUM - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность LBMA Gold Price. Фонд был запущен 15 июн. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности GASFX и IAUM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Hennessy Gas Utility Fund (GASFX) и iShares Gold Trust Micro (IAUM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GASFX и IAUM

2026 (YTD)20252024202320222021
GASFX
Hennessy Gas Utility Fund		13.22%10.42%24.98%0.27%13.68%8.19%
IAUM
iShares Gold Trust Micro		10.49%64.27%27.04%13.12%-0.49%3.87%

Доходность по периодам

С начала года, GASFX показывает доходность 13.22%, что значительно выше, чем у IAUM с доходностью 10.49%.

GASFX

1 день
-0.89%
1 месяц
-0.89%
С начала года
13.22%
6 месяцев
11.16%
1 год
16.05%
3 года*
16.48%
5 лет*
14.62%
10 лет*
10.04%

IAUM

1 день
1.71%
1 месяц
-10.65%
С начала года
10.49%
6 месяцев
23.22%
1 год
52.68%
3 года*
34.12%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Hennessy Gas Utility Fund

iShares Gold Trust Micro

Часто сравнивают с GASFX:
GASFX с VTSAXGASFX с JEPQGASFX с BTC-USDGASFX с FRURXGASFX с MMUFXGASFX с GABUXGASFX с RYUIX
Часто сравнивают с IAUM:
IAUM с IAUIAUM с GLDMIAUM с GLDIAUM с FSAGXIAUM с SGOLIAUM с PHYSIAUM с SIVR

Сравнение комиссий GASFX и IAUM

GASFX берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии IAUM в 0.09%.

GASFX
Hennessy Gas Utility Fund
IAUM
iShares Gold Trust Micro

Доходность на риск

GASFX vs. IAUM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GASFX
Ранг доходности на риск GASFX: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GASFX: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GASFX: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GASFX: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GASFX: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GASFX: 7474
Ранг коэф-та Мартина
IAUM
Ранг доходности на риск IAUM: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IAUM: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IAUM: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IAUM: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IAUM: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IAUM: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GASFX c IAUM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hennessy Gas Utility Fund (GASFX) и iShares Gold Trust Micro (IAUM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GASFXIAUMDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.21

1.92

-0.71

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.62

2.35

-0.73

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.35

-0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.06

2.74

-0.68

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.59

10.02

-2.43

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GASFX vs. IAUM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GASFX на текущий момент составляет 1.21, что ниже коэффициента Шарпа IAUM равного 1.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GASFX и IAUM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GASFXIAUMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.21

1.92

-0.71

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.96

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.57

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.58

1.31

-0.73

Корреляция

Корреляция между GASFX и IAUM составляет 0.21 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GASFX и IAUM

Дивидендная доходность GASFX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.11%, тогда как IAUM не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GASFX
Hennessy Gas Utility Fund		10.11%12.06%7.36%6.63%15.49%10.63%10.93%7.11%12.31%2.96%3.52%5.64%
IAUM
iShares Gold Trust Micro		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок GASFX и IAUM

Максимальная просадка GASFX за все время составила -49.33%, что больше максимальной просадки IAUM в -20.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GASFX и IAUM.

Загрузка...

Показатели просадок

GASFXIAUMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-49.33%

-20.87%

-28.46%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.47%

-19.15%

+10.68%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.25%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.23%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.12%

-11.69%

+10.57%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.88%

-4.99%

-2.89%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.30%

5.23%

-2.93%

Волатильность

Сравнение волатильности GASFX и IAUM

Текущая волатильность для Hennessy Gas Utility Fund (GASFX) составляет 3.41%, в то время как у iShares Gold Trust Micro (IAUM) волатильность равна 10.38%. Это указывает на то, что GASFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IAUM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GASFXIAUMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.41%

10.38%

-6.97%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.90%

24.00%

-16.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.69%

27.53%

-13.84%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.33%

17.79%

-2.46%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.64%

17.79%

-0.15%