PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GASFX с HMSFX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GASFX с HMSFX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

GASFX (Hennessy Gas Utility Fund) and HMSFX (Hennessy Midstream Fund Investor Class) are both mutual funds - GASFX is a Utilities Equities fund managed by Hennessy, while HMSFX is a MLPs fund tracking the Alerian US Midstream Energy Index. Over the past 5 years, GASFX returned 12.32%/yr vs 18.93%/yr for HMSFX. A 0.58 correlation means they provide meaningful diversification when combined. GASFX charges 1.00%/yr vs 1.75%/yr for HMSFX.

Доходность

Сравнение доходности GASFX и HMSFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Hennessy Gas Utility Fund (GASFX) и Hennessy Midstream Fund Investor Class (HMSFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GASFX показывает доходность 8.79%, что значительно ниже, чем у HMSFX с доходностью 16.39%.

GASFX

1 день
-0.21%
1 месяц
-4.09%
С начала года
8.79%
6 месяцев
7.20%
1 год
12.61%
3 года*
15.60%
5 лет*
12.32%
10 лет*
9.14%

HMSFX

1 день
0.08%
1 месяц
-1.54%
С начала года
16.39%
6 месяцев
13.36%
1 год
17.98%
3 года*
21.51%
5 лет*
18.93%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GASFX и HMSFX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
GASFX
Hennessy Gas Utility Fund		8.79%10.42%24.98%0.27%13.68%19.60%-9.34%20.80%-5.24%
HMSFX
Hennessy Midstream Fund Investor Class		16.39%-0.76%35.85%23.50%28.88%36.22%-31.21%11.77%-20.36%

Correlation

The correlation between GASFX and HMSFX is 0.68, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.68

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.66

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.65

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 сент. 2018 г.

0.58

The correlation between GASFX and HMSFX shifts across timeframes, from 0.58 (all time) to 0.68 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Hennessy Gas Utility Fund

Hennessy Midstream Fund Investor Class

Часто сравнивают с GASFX:
GASFX с VTSAXGASFX с BTC-USDGASFX с JEPQGASFX с FRURXGASFX с IAUMGASFX с RYUIXGASFX с HBFBX
Часто сравнивают с HMSFX:
HMSFX с MDSTHMSFX с MLPDXHMSFX с HBFBXHMSFX с MLPAXHMSFX с MLPLXHMSFX с AMLPHMSFX с MLPFX

Доходность на риск

GASFX vs. HMSFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GASFX
Ранг доходности на риск GASFX: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GASFX: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GASFX: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GASFX: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GASFX: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GASFX: 1919
Ранг коэф-та Мартина
HMSFX
Ранг доходности на риск HMSFX: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HMSFX: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HMSFX: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HMSFX: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HMSFX: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HMSFX: 2121
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GASFX c HMSFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hennessy Gas Utility Fund (GASFX) и Hennessy Midstream Fund Investor Class (HMSFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GASFXHMSFXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.93
1.06

-0.14

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.36
1.51

-0.15

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.16

1.19

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.57

2.27

-0.69

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.98

5.16

-0.18

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GASFX vs. HMSFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GASFX на текущий момент составляет 0.93, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа HMSFX равному 1.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GASFX и HMSFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GASFXHMSFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

1.06

-0.14

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.80

0.94

-0.14

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.52

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.57

0.35

+0.22

Просадки

Сравнение просадок GASFX и HMSFX

Максимальная просадка GASFX за все время составила -49.33%, что меньше максимальной просадки HMSFX в -68.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GASFX и HMSFX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GASFXHMSFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-49.33%

-68.50%

+19.17%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.95%

-6.98%

+0.03%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.43%

-16.38%

+3.95%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.25%

-21.17%

+2.92%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.23%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.60%

-4.94%

-0.66%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.86%

-12.40%

+4.54%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.28%

3.07%

-0.79%

Волатильность

Сравнение волатильности GASFX и HMSFX

Текущая волатильность для Hennessy Gas Utility Fund (GASFX) составляет 4.71%, в то время как у Hennessy Midstream Fund Investor Class (HMSFX) волатильность равна 6.03%. Это указывает на то, что GASFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HMSFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GASFXHMSFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.71%

6.03%

-1.32%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.10%

11.63%

-2.53%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.82%

15.12%

-3.30%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.47%

20.24%

-4.77%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.68%

29.39%

-11.71%

Сравнение комиссий GASFX и HMSFX

GASFX берет комиссию в 1.00%, что меньше комиссии HMSFX в 1.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GASFX и HMSFX

Дивидендная доходность GASFX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.15%, что больше доходности HMSFX в 7.95%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GASFX
Hennessy Gas Utility Fund		11.15%12.06%7.36%6.63%15.49%10.63%10.93%7.11%12.31%2.96%3.52%5.64%
HMSFX
Hennessy Midstream Fund Investor Class		7.95%8.89%8.12%10.11%11.23%12.99%15.54%9.26%4.74%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

GASFX and HMSFX have a correlation of 0.68, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

HMSFX has higher volatility (6.03%) compared to GASFX (4.71%). In terms of maximum drawdown, GASFX dropped -49.33% vs HMSFX's -68.50%.

HMSFX currently has the higher Sharpe Ratio (1.06 vs 0.93), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GASFX и HMSFX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор