Сравнение GARY с ILCG
GARY (Mango Growth ETF) and ILCG (iShares Morningstar Growth ETF) are both Large Cap Growth Equities funds. GARY is actively managed, while ILCG is passively managed. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. GARY charges 0.77%/yr vs 0.04%/yr for ILCG.
Доходность
Сравнение доходности GARY и ILCG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GARY показывает доходность 30.72%, что значительно выше, чем у ILCG с доходностью 14.48%.
GARY
- 1 день
- -0.73%
- 1 месяц
- 12.07%
- С начала года
- 30.72%
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ILCG
- 1 день
- -1.02%
- 1 месяц
- 7.68%
- С начала года
- 14.48%
- 6 месяцев
- 14.61%
- 1 год
- 29.51%
- 3 года*
- 26.55%
- 5 лет*
- 14.95%
- 10 лет*
- 18.15%
Сравнение доходности по годам GARY и ILCG
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
GARY Mango Growth ETF | 30.72% | 0.25% |
ILCG iShares Morningstar Growth ETF | 14.48% | -0.56% |
Correlation
The correlation between GARY and ILCG is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 дек. 2025 г. | 0.87 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GARY vs. ILCG — Ранг доходности на риск
GARY
ILCG
Сравнение GARY c ILCG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Mango Growth ETF (GARY) и iShares Morningstar Growth ETF (ILCG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GARY | ILCG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.82 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.68 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.85 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 4.42 | 0.59 | +3.83 |
Просадки
Сравнение просадок GARY и ILCG
Максимальная просадка GARY за все время составила -10.28%, что меньше максимальной просадки ILCG в -52.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GARY и ILCG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GARY | ILCG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -10.28% | -52.98% | +42.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -15.65% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -23.10% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -35.38% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -35.38% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.73% | -1.02% | +0.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.69% | -8.22% | +6.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 4.43% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности GARY и ILCG
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GARY | ILCG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 4.40% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 12.81% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.25% | 16.31% | +2.94% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.25% | 22.00% | -2.75% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.25% | 21.53% | -2.28% |
Сравнение комиссий GARY и ILCG
GARY берет комиссию в 0.77%, что несколько больше комиссии ILCG в 0.04%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GARY и ILCG
Дивидендная доходность GARY за последние двенадцать месяцев составляет около 0.04%, что меньше доходности ILCG в 0.40%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GARY Mango Growth ETF | 0.04% | 0.05% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ILCG iShares Morningstar Growth ETF | 0.40% | 0.47% | 0.50% | 0.69% | 0.75% | 0.34% | 0.28% | 0.54% | 0.81% | 0.89% | 0.95% | 0.99% |
Часто задаваемые вопросы
GARY and ILCG have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ILCG is cheaper at 0.04% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ILCG is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.77% for GARY.
ILCG has the higher dividend yield at 0.40%, compared with 0.04% for GARY.
They also come from different issuers: Mango and iShares. Their fees differ too: 0.77% for GARY and 0.04% for ILCG.
Подберите оптимальное распределение для GARY и ILCG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор