PortfoliosLab logo
Сравнение GARP с IUSG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между GARP и IUSG составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.9

Доходность

Сравнение доходности GARP и IUSG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI USA Quality GARP ETF (GARP) и iShares Core S&P U.S. Growth ETF (IUSG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

60.00%80.00%100.00%120.00%140.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
111.61%
89.54%
GARP
IUSG

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

GARP:

0.55

IUSG:

0.63

Коэф-т Сортино

GARP:

0.92

IUSG:

1.01

Коэф-т Омега

GARP:

1.13

IUSG:

1.14

Коэф-т Кальмара

GARP:

0.61

IUSG:

0.68

Коэф-т Мартина

GARP:

2.16

IUSG:

2.45

Индекс Язвы

GARP:

6.70%

IUSG:

6.23%

Дневная вол-ть

GARP:

26.56%

IUSG:

24.39%

Макс. просадка

GARP:

-31.34%

IUSG:

-63.35%

Текущая просадка

GARP:

-13.69%

IUSG:

-12.97%

Доходность по периодам

С начала года, GARP показывает доходность -9.12%, что значительно ниже, чем у IUSG с доходностью -8.54%.


GARP

С начала года

-9.12%

1 месяц

-5.74%

6 месяцев

-3.75%

1 год

13.07%

5 лет

19.17%

10 лет

N/A

IUSG

С начала года

-8.54%

1 месяц

-4.94%

6 месяцев

-4.38%

1 год

13.51%

5 лет

16.02%

10 лет

13.21%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий GARP и IUSG

GARP берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии IUSG в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


График комиссии GARP с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
GARP: 0.15%
График комиссии IUSG с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
IUSG: 0.04%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности GARP и IUSG

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

GARP
Ранг риск-скорректированной доходности GARP, с текущим значением в 6565
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GARP, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GARP, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GARP, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GARP, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GARP, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Мартина

IUSG
Ранг риск-скорректированной доходности IUSG, с текущим значением в 6969
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IUSG, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IUSG, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IUSG, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IUSG, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IUSG, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение GARP c IUSG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI USA Quality GARP ETF (GARP) и iShares Core S&P U.S. Growth ETF (IUSG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа GARP, с текущим значением в 0.55, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
GARP: 0.55
IUSG: 0.63
Коэффициент Сортино GARP, с текущим значением в 0.92, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
GARP: 0.92
IUSG: 1.01
Коэффициент Омега GARP, с текущим значением в 1.13, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
GARP: 1.13
IUSG: 1.14
Коэффициент Кальмара GARP, с текущим значением в 0.61, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
GARP: 0.61
IUSG: 0.68
Коэффициент Мартина GARP, с текущим значением в 2.16, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
GARP: 2.16
IUSG: 2.45

Показатель коэффициента Шарпа GARP на текущий момент составляет 0.55, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IUSG равному 0.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GARP и IUSG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.55
0.63
GARP
IUSG

Дивиденды

Сравнение дивидендов GARP и IUSG

Дивидендная доходность GARP за последние двенадцать месяцев составляет около 0.46%, что меньше доходности IUSG в 0.65%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
GARP
iShares MSCI USA Quality GARP ETF
0.46%0.39%0.75%1.85%0.67%0.75%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IUSG
iShares Core S&P U.S. Growth ETF
0.65%0.59%1.12%1.07%0.59%0.93%1.64%1.32%1.28%1.48%1.29%1.21%

Просадки

Сравнение просадок GARP и IUSG

Максимальная просадка GARP за все время составила -31.34%, что меньше максимальной просадки IUSG в -63.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GARP и IUSG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-13.69%
-12.97%
GARP
IUSG

Волатильность

Сравнение волатильности GARP и IUSG

iShares MSCI USA Quality GARP ETF (GARP) имеет более высокую волатильность в 17.57% по сравнению с iShares Core S&P U.S. Growth ETF (IUSG) с волатильностью 16.18%. Это указывает на то, что GARP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IUSG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
17.57%
16.18%
GARP
IUSG