Сравнение GARP с IUSG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI USA Quality GARP ETF (GARP) и iShares Core S&P U.S. Growth ETF (IUSG).
GARP и IUSG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GARP - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI USA Quality GARP Select Index. Фонд был запущен 14 янв. 2020 г.. IUSG - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Russell 3000 Growth Index. Фонд был запущен 24 июл. 2000 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности GARP и IUSG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GARP и IUSG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
GARP iShares MSCI USA Quality GARP ETF | -4.79% | 21.49% | 37.42% | 42.86% | -26.75% | 27.99% | 26.51% |
IUSG iShares Core S&P U.S. Growth ETF | -6.29% | 21.23% | 34.70% | 29.28% | -28.81% | 31.26% | 27.35% |
Доходность по периодам
С начала года, GARP показывает доходность -4.79%, что значительно выше, чем у IUSG с доходностью -6.29%.
GARP
- 1 день
- 1.30%
- 1 месяц
- -4.52%
- С начала года
- -4.79%
- 6 месяцев
- -1.79%
- 1 год
- 26.47%
- 3 года*
- 25.76%
- 5 лет*
- 15.47%
- 10 лет*
- —
IUSG
- 1 день
- 1.35%
- 1 месяц
- -4.30%
- С начала года
- -6.29%
- 6 месяцев
- -4.63%
- 1 год
- 23.27%
- 3 года*
- 21.89%
- 5 лет*
- 12.17%
- 10 лет*
- 15.66%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GARP и IUSG
GARP берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии IUSG в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
GARP vs. IUSG — Ранг доходности на риск
GARP
IUSG
Сравнение GARP c IUSG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI USA Quality GARP ETF (GARP) и iShares Core S&P U.S. Growth ETF (IUSG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GARP | IUSG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.09 | 1.06 | +0.03 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.65 | 1.64 | +0.01 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.23 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.00 | 1.87 | +0.14 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.30 | 7.25 | +0.05 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GARP | IUSG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.09 | 1.06 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.71 | 0.59 | +0.12 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.77 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.72 | 0.35 | +0.38 |
Корреляция
Корреляция между GARP и IUSG составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GARP и IUSG
Дивидендная доходность GARP за последние двенадцать месяцев составляет около 0.31%, что меньше доходности IUSG в 0.57%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GARP iShares MSCI USA Quality GARP ETF | 0.31% | 0.31% | 0.38% | 0.75% | 1.85% | 0.67% | 0.75% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IUSG iShares Core S&P U.S. Growth ETF | 0.57% | 0.53% | 0.59% | 1.12% | 1.07% | 0.59% | 0.93% | 1.64% | 1.32% | 1.28% | 1.48% | 1.29% |
Просадки
Сравнение просадок GARP и IUSG
Максимальная просадка GARP за все время составила -31.34%, что меньше максимальной просадки IUSG в -63.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GARP и IUSG.
Загрузка...
Показатели просадок
| GARP | IUSG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.34% | -63.41% | +32.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.69% | -13.07% | -0.62% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.61% | -32.21% | +1.60% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -32.35% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.19% | -8.34% | -0.85% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.53% | -21.57% | +14.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.76% | 3.37% | +0.39% |
Волатильность
Сравнение волатильности GARP и IUSG
iShares MSCI USA Quality GARP ETF (GARP) и iShares Core S&P U.S. Growth ETF (IUSG) имеют волатильность 7.59% и 7.27% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GARP | IUSG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.59% | 7.27% | +0.32% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.50% | 12.59% | +1.91% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.41% | 22.05% | +2.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.86% | 20.83% | +1.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.02% | 20.34% | +3.68% |