PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение GARP с IUSG
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности GARP и IUSG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI USA Quality GARP ETF (GARP) и iShares Core S&P U.S. Growth ETF (IUSG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GARP и IUSG


2026 (YTD)202520242023202220212020
GARP
iShares MSCI USA Quality GARP ETF
-4.79%21.49%37.42%42.86%-26.75%27.99%26.51%
IUSG
iShares Core S&P U.S. Growth ETF
-6.29%21.23%34.70%29.28%-28.81%31.26%27.35%

Доходность по периодам

С начала года, GARP показывает доходность -4.79%, что значительно выше, чем у IUSG с доходностью -6.29%.


GARP

1 день
1.30%
1 месяц
-4.52%
С начала года
-4.79%
6 месяцев
-1.79%
1 год
26.47%
3 года*
25.76%
5 лет*
15.47%
10 лет*

IUSG

1 день
1.35%
1 месяц
-4.30%
С начала года
-6.29%
6 месяцев
-4.63%
1 год
23.27%
3 года*
21.89%
5 лет*
12.17%
10 лет*
15.66%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares MSCI USA Quality GARP ETF

iShares Core S&P U.S. Growth ETF

Сравнение комиссий GARP и IUSG

GARP берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии IUSG в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Доходность на риск

GARP vs. IUSG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

GARP
Ранг доходности на риск GARP: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GARP: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GARP: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GARP: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GARP: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GARP: 6969
Ранг коэф-та Мартина

IUSG
Ранг доходности на риск IUSG: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IUSG: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IUSG: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IUSG: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IUSG: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IUSG: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GARP c IUSG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI USA Quality GARP ETF (GARP) и iShares Core S&P U.S. Growth ETF (IUSG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


GARPIUSGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.09

1.06

+0.03

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.65

1.64

+0.01

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.23

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.00

1.87

+0.14

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.30

7.25

+0.05

GARP vs. IUSG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GARP на текущий момент составляет 1.09, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IUSG равному 1.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GARP и IUSG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


GARPIUSGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.09

1.06

+0.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.71

0.59

+0.12

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.77

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.72

0.35

+0.38

Корреляция

Корреляция между GARP и IUSG составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов GARP и IUSG

Дивидендная доходность GARP за последние двенадцать месяцев составляет около 0.31%, что меньше доходности IUSG в 0.57%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GARP
iShares MSCI USA Quality GARP ETF
0.31%0.31%0.38%0.75%1.85%0.67%0.75%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IUSG
iShares Core S&P U.S. Growth ETF
0.57%0.53%0.59%1.12%1.07%0.59%0.93%1.64%1.32%1.28%1.48%1.29%

Просадки

Сравнение просадок GARP и IUSG

Максимальная просадка GARP за все время составила -31.34%, что меньше максимальной просадки IUSG в -63.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GARP и IUSG.


Загрузка...

Показатели просадок


GARPIUSGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.34%

-63.41%

+32.07%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.69%

-13.07%

-0.62%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.61%

-32.21%

+1.60%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.35%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.19%

-8.34%

-0.85%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.53%

-21.57%

+14.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.76%

3.37%

+0.39%

Волатильность

Сравнение волатильности GARP и IUSG

iShares MSCI USA Quality GARP ETF (GARP) и iShares Core S&P U.S. Growth ETF (IUSG) имеют волатильность 7.59% и 7.27% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


GARPIUSGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.59%

7.27%

+0.32%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.50%

12.59%

+1.91%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.41%

22.05%

+2.36%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.86%

20.83%

+1.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.02%

20.34%

+3.68%