Сравнение GARP с IUSG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI USA Quality GARP ETF (GARP) и iShares Core S&P U.S. Growth ETF (IUSG).
GARP и IUSG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GARP - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI USA Quality GARP Select Index. Фонд был запущен 14 янв. 2020 г.. IUSG - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Russell 3000 Growth Index. Фонд был запущен 24 июл. 2000 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: GARP или IUSG.
Основные характеристики
| GARP | IUSG | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 26.31% | 23.60% |
| Дох-ть за 1 год | 41.41% | 31.60% |
| Дох-ть за 3 года | 12.30% | 7.29% |
| Коэф-т Шарпа | 2.33 | 1.92 |
| Дневная вол-ть | 17.86% | 16.58% |
| Макс. просадка | -31.34% | -63.35% |
| Текущая просадка | -4.62% | -3.89% |
Корреляция
Корреляция между GARP и IUSG составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности GARP и IUSG
С начала года, GARP показывает доходность 26.31%, что значительно выше, чем у IUSG с доходностью 23.60%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GARP и IUSG
GARP берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии IUSG в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение GARP c IUSG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI USA Quality GARP ETF (GARP) и iShares Core S&P U.S. Growth ETF (IUSG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GARP и IUSG
Дивидендная доходность GARP за последние двенадцать месяцев составляет около 0.36%, что меньше доходности IUSG в 0.77%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GARP iShares MSCI USA Quality GARP ETF | 0.36% | 0.75% | 1.85% | 0.67% | 0.75% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IUSG iShares Core S&P U.S. Growth ETF | 0.77% | 1.12% | 1.07% | 0.59% | 0.93% | 1.64% | 1.32% | 1.28% | 1.48% | 1.29% | 1.21% | 1.22% |
Просадки
Сравнение просадок GARP и IUSG
Максимальная просадка GARP за все время составила -31.34%, что меньше максимальной просадки IUSG в -63.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GARP и IUSG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности GARP и IUSG
iShares MSCI USA Quality GARP ETF (GARP) имеет более высокую волатильность в 6.08% по сравнению с iShares Core S&P U.S. Growth ETF (IUSG) с волатильностью 5.53%. Это указывает на то, что GARP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IUSG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.