PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GARP с FNGS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GARP с FNGS

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

GARP (iShares MSCI USA Quality GARP ETF) and FNGS (MicroSectors FANG+ ETN) are both Large Cap Growth Equities funds - GARP tracks the MSCI USA Quality GARP Select Index while FNGS tracks the NYSE FANG+ Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, GARP returned 18.96%/yr vs 19.76%/yr for FNGS. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. GARP charges 0.15%/yr vs 0.58%/yr for FNGS.

Доходность

Сравнение доходности GARP и FNGS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI USA Quality GARP ETF (GARP) и MicroSectors FANG+ ETN (FNGS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GARP показывает доходность 16.96%, что значительно выше, чем у FNGS с доходностью 6.79%.

GARP

1 день
0.21%
1 месяц
2.03%
С начала года
16.96%
6 месяцев
17.70%
1 год
38.39%
3 года*
31.05%
5 лет*
18.96%
10 лет*
—

FNGS

1 день
-0.94%
1 месяц
-3.68%
С начала года
6.79%
6 месяцев
4.25%
1 год
19.09%
3 года*
29.80%
5 лет*
19.76%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GARP и FNGS

2026 (YTD)202520242023202220212020
GARP
iShares MSCI USA Quality GARP ETF		16.96%21.49%37.42%42.86%-26.75%27.99%26.51%
FNGS
MicroSectors FANG+ ETN		6.79%18.64%51.99%95.24%-40.32%16.96%87.75%

Correlation

The correlation between GARP and FNGS is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.86

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.86

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 янв. 2020 г.

0.84

The correlation between GARP and FNGS has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.86 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов GARP и FNGS

Секторы
GARP
FNGS

Технологии

55.2%
63.4%

Коммуникационные услуги

11.9%
26.0%

Потребительский циклический сектор

8.5%
10.6%

Финансовые услуги

7.2%
10.0%

Промышленность

6.6%

-

Здравоохранение

5.3%

-

Энергетика

2.9%

-

Коммунальные услуги

1.2%

-

Сырьевые материалы

1.1%

-

Недвижимость

0.4%

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Технологии

GARP
55.2%
FNGS
63.4%

Коммуникационные услуги

GARP
11.9%
FNGS
26.0%

Потребительский циклический сектор

GARP
8.5%
FNGS
10.6%

Финансовые услуги

GARP
7.2%
FNGS
10.0%

Промышленность

GARP
6.6%
FNGS

-

Здравоохранение

GARP
5.3%
FNGS

-

Энергетика

GARP
2.9%
FNGS

-

Коммунальные услуги

GARP
1.2%
FNGS

-

Сырьевые материалы

GARP
1.1%
FNGS

-

Недвижимость

GARP
0.4%
FNGS

-

Потребительский защитный сектор

GARP

-

FNGS

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI USA Quality GARP ETF

MicroSectors FANG+ ETN

Часто сравнивают с GARP:
GARP с SPGPGARP с SPMOGARP с SCHGGARP с QUALGARP с VUGGARP с SPYGARP с SPHQ
Часто сравнивают с FNGS:
FNGS с MAGSFNGS с SPYFNGS с QQQFNGS с FNGOFNGS с QLDFNGS с SMHFNGS с MON100.NS

Доходность на риск

GARP vs. FNGS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GARP
Ранг доходности на риск GARP: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GARP: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GARP: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GARP: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GARP: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GARP: 6565
Ранг коэф-та Мартина
FNGS
Ранг доходности на риск FNGS: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FNGS: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNGS: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNGS: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNGS: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNGS: 2020
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GARP c FNGS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI USA Quality GARP ETF (GARP) и MicroSectors FANG+ ETN (FNGS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

GARPFNGSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.93
0.79

+1.14

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.53
1.19

+1.35

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.15

+0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.65

0.75

+1.91

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.37

2.12

+8.25

GARP vs. FNGS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GARP на текущий момент составляет 1.93, что выше коэффициента Шарпа FNGS равного 0.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GARP и FNGS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок GARP и FNGS

Максимальная просадка GARP за все время составила -31.34%, что меньше максимальной просадки FNGS в -48.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GARP и FNGS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GARPFNGSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.34%

-48.98%

+17.64%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.69%

-22.93%

+9.24%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.73%

-26.77%

+3.04%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.61%

-48.98%

+18.37%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.27%

-9.63%

+5.36%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.35%

-10.85%

+3.50%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.49%

8.05%

-4.56%

Волатильность

Сравнение волатильности GARP и FNGS

Текущая волатильность для iShares MSCI USA Quality GARP ETF (GARP) составляет 7.61%, в то время как у MicroSectors FANG+ ETN (FNGS) волатильность равна 8.74%. Это указывает на то, что GARP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FNGS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GARPFNGSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.61%

8.74%

-1.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.12%

17.19%

-2.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.79%

21.65%

-2.86%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.11%

30.10%

-7.99%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.95%

31.17%

-7.22%

Сравнение комиссий GARP и FNGS

GARP берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии FNGS в 0.58%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GARP и FNGS

Дивидендная доходность GARP за последние двенадцать месяцев составляет около 0.26%, тогда как FNGS не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM202520242023202220212020
FNGS
MicroSectors FANG+ ETN		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
GARP
iShares MSCI USA Quality GARP ETF		0.26%0.31%0.38%0.75%1.85%0.67%0.75%

Часто задаваемые вопросы

GARP and FNGS have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FNGS has higher volatility (8.74%) compared to GARP (7.61%). In terms of maximum drawdown, GARP dropped -31.34% vs FNGS's -48.98%.

On 5-year performance, FNGS leads with 19.76% vs 18.96% for GARP. On fees, GARP is cheaper at 0.15% per year. On volatility, GARP has been the lower-risk option at 7.61%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, FNGS has performed better with a 19.76% return vs 18.96%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

GARP is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.58% for FNGS.

GARP has the higher dividend yield at 0.26%, compared with 0.00% for FNGS.

GARP tracks MSCI USA Quality GARP Select Index, while FNGS tracks NYSE FANG+ Index. They also come from different issuers: iShares and BMO. Their fees differ too: 0.15% for GARP and 0.58% for FNGS.

GARP currently has the higher Sharpe Ratio (1.93 vs 0.79), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GARP и FNGS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор