PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GARP с FBCG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GARP с FBCG

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

GARP (iShares MSCI USA Quality GARP ETF) and FBCG (Fidelity Blue Chip Growth ETF) are both Large Cap Growth Equities funds. GARP is passively managed, while FBCG is actively managed. Over the past 5 years, GARP returned 18.96%/yr vs 14.46%/yr for FBCG. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. GARP charges 0.15%/yr vs 0.59%/yr for FBCG.

Доходность

Сравнение доходности GARP и FBCG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI USA Quality GARP ETF (GARP) и Fidelity Blue Chip Growth ETF (FBCG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GARP показывает доходность 16.96%, что значительно выше, чем у FBCG с доходностью 11.31%.

GARP

1 день
0.21%
1 месяц
2.03%
С начала года
16.96%
6 месяцев
17.70%
1 год
38.39%
3 года*
31.05%
5 лет*
18.96%
10 лет*
—

FBCG

1 день
0.25%
1 месяц
-1.64%
С начала года
11.31%
6 месяцев
12.74%
1 год
34.39%
3 года*
28.04%
5 лет*
14.46%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GARP и FBCG

2026 (YTD)202520242023202220212020
GARP
iShares MSCI USA Quality GARP ETF		16.96%21.49%37.42%42.86%-26.75%27.99%26.30%
FBCG
Fidelity Blue Chip Growth ETF		11.31%18.60%39.05%57.98%-39.10%21.34%41.44%

Correlation

The correlation between GARP and FBCG is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.93

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.95

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 июн. 2020 г.

0.94

The correlation between GARP and FBCG has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.95 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов GARP и FBCG

Секторы
GARP
FBCG

Технологии

55.2%
48.9%

Коммуникационные услуги

11.9%
17.1%

Потребительский циклический сектор

8.5%
17.2%

Финансовые услуги

7.2%
2.2%

Промышленность

6.6%
5.6%

Здравоохранение

5.3%
5.6%

Энергетика

2.9%
0.4%

Коммунальные услуги

1.2%
0.5%

Сырьевые материалы

1.1%
0.5%

Недвижимость

0.4%
0.6%

Потребительский защитный сектор

-

1.3%

Технологии

GARP
55.2%
FBCG
48.9%

Коммуникационные услуги

GARP
11.9%
FBCG
17.1%

Потребительский циклический сектор

GARP
8.5%
FBCG
17.2%

Финансовые услуги

GARP
7.2%
FBCG
2.2%

Промышленность

GARP
6.6%
FBCG
5.6%

Здравоохранение

GARP
5.3%
FBCG
5.6%

Энергетика

GARP
2.9%
FBCG
0.4%

Коммунальные услуги

GARP
1.2%
FBCG
0.5%

Сырьевые материалы

GARP
1.1%
FBCG
0.5%

Недвижимость

GARP
0.4%
FBCG
0.6%

Потребительский защитный сектор

GARP

-

FBCG
1.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI USA Quality GARP ETF

Fidelity Blue Chip Growth ETF

Часто сравнивают с GARP:
GARP с SPGPGARP с SPMOGARP с SCHGGARP с QUALGARP с VUGGARP с SPYGARP с SPHQ
Часто сравнивают с FBCG:
FBCG с FBCGXFBCG с SCHGFBCG с QQQFBCG с FTECFBCG с FXAIXFBCG с VOOFBCG с SPY

Доходность на риск

GARP vs. FBCG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GARP
Ранг доходности на риск GARP: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GARP: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GARP: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GARP: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GARP: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GARP: 6565
Ранг коэф-та Мартина
FBCG
Ранг доходности на риск FBCG: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FBCG: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FBCG: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FBCG: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FBCG: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FBCG: 5353
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GARP c FBCG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI USA Quality GARP ETF (GARP) и Fidelity Blue Chip Growth ETF (FBCG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

GARPFBCGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.93
1.66

+0.27

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.53
2.24

+0.29

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.29

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.65

2.12

+0.53

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.37

8.07

+2.30

GARP vs. FBCG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GARP на текущий момент составляет 1.93, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FBCG равному 1.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GARP и FBCG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок GARP и FBCG

Максимальная просадка GARP за все время составила -31.34%, что меньше максимальной просадки FBCG в -43.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GARP и FBCG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GARPFBCGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.34%

-43.56%

+12.22%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.69%

-15.17%

+1.48%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.73%

-27.89%

+4.16%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.61%

-43.56%

+12.95%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.27%

-4.71%

+0.44%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.35%

-11.45%

+4.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.49%

3.99%

-0.50%

Волатильность

Сравнение волатильности GARP и FBCG

iShares MSCI USA Quality GARP ETF (GARP) имеет более высокую волатильность в 7.61% по сравнению с Fidelity Blue Chip Growth ETF (FBCG) с волатильностью 7.21%. Это указывает на то, что GARP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FBCG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GARPFBCGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.61%

7.21%

+0.40%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.12%

15.09%

+0.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.79%

19.38%

-0.59%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.11%

25.90%

-3.79%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.95%

25.77%

-1.82%

Сравнение комиссий GARP и FBCG

GARP берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии FBCG в 0.59%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GARP и FBCG

Дивидендная доходность GARP за последние двенадцать месяцев составляет около 0.26%, что больше доходности FBCG в 0.04%

ПозицияTTM202520242023202220212020
FBCG
Fidelity Blue Chip Growth ETF		0.04%0.05%0.12%0.02%0.00%0.00%0.01%
GARP
iShares MSCI USA Quality GARP ETF		0.26%0.31%0.38%0.75%1.85%0.67%0.75%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.90, GARP and FBCG move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

GARP has higher volatility (7.61%) compared to FBCG (7.21%). In terms of maximum drawdown, GARP dropped -31.34% vs FBCG's -43.56%.

On 5-year performance, GARP leads with 18.96% vs 14.46% for FBCG. On fees, GARP is cheaper at 0.15% per year. On volatility, FBCG has been the lower-risk option at 7.21%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, GARP has performed better with a 18.96% return vs 14.46%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

GARP is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.59% for FBCG.

GARP has the higher dividend yield at 0.26%, compared with 0.04% for FBCG.

They also come from different issuers: iShares and Fidelity. Their fees differ too: 0.15% for GARP and 0.59% for FBCG.

GARP currently has the higher Sharpe Ratio (1.93 vs 1.66), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GARP и FBCG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор