PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение GARP с DRUP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GARP с DRUP

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

GARP (iShares MSCI USA Quality GARP ETF) and DRUP (GraniteShares Nasdaq Select Disruptors ETF) are both Large Cap Growth Equities funds - GARP tracks the MSCI USA Quality GARP Select Index while DRUP tracks the Nasdaq US Large Cap Select Disruptors Index - Benchmark TR Gross. Both are passively managed. Over the past 5 years, GARP returned 18.08%/yr vs 9.49%/yr for DRUP. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. GARP charges 0.15%/yr vs 0.60%/yr for DRUP.

Доходность

Сравнение доходности GARP и DRUP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI USA Quality GARP ETF (GARP) и GraniteShares Nasdaq Select Disruptors ETF (DRUP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GARP показывает доходность 17.68%, что значительно выше, чем у DRUP с доходностью -4.04%.

GARP

1 день
-1.40%
1 месяц
-0.82%
6 месяцев
15.53%
С начала года
17.68%
1 год
31.60%
3 года*
29.17%
5 лет*
18.08%
10 лет*
—

DRUP

1 день
-0.09%
1 месяц
3.64%
6 месяцев
-0.84%
С начала года
-4.04%
1 год
3.62%
3 года*
16.04%
5 лет*
9.49%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GARP и DRUP

2026 (YTD)202520242023202220212020
GARP
iShares MSCI USA Quality GARP ETF		17.68%21.49%37.42%42.86%-26.75%27.99%26.51%
DRUP
GraniteShares Nasdaq Select Disruptors ETF		-4.04%18.18%23.11%42.32%-28.18%26.13%25.67%

Correlation

The correlation between GARP and DRUP is 0.65, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.65

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.82

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 янв. 2020 г.

0.88

Over the past year, the correlation between GARP and DRUP has dropped to 0.65 - well below their long-term average of 0.88, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов GARP и DRUP

Секторы
GARP
DRUP

Технологии

54.7%
48.7%

Коммуникационные услуги

11.4%
14.5%

Потребительский циклический сектор

8.8%
1.3%

Финансовые услуги

7.7%
0.1%

Промышленность

6.7%
3.1%

Здравоохранение

5.5%
31.8%

Энергетика

2.8%

-

Коммунальные услуги

1.2%

-

Сырьевые материалы

1.1%

-

Недвижимость

0.4%
0.6%

Потребительский защитный сектор

-

-

Технологии

GARP
54.7%
DRUP
48.7%

Коммуникационные услуги

GARP
11.4%
DRUP
14.5%

Потребительский циклический сектор

GARP
8.8%
DRUP
1.3%

Финансовые услуги

GARP
7.7%
DRUP
0.1%

Промышленность

GARP
6.7%
DRUP
3.1%

Здравоохранение

GARP
5.5%
DRUP
31.8%

Энергетика

GARP
2.8%
DRUP

-

Коммунальные услуги

GARP
1.2%
DRUP

-

Сырьевые материалы

GARP
1.1%
DRUP

-

Недвижимость

GARP
0.4%
DRUP
0.6%

Потребительский защитный сектор

GARP

-

DRUP

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI USA Quality GARP ETF

GraniteShares Nasdaq Select Disruptors ETF

Часто сравнивают с GARP:
GARP с SPGPGARP с SPMOGARP с SCHGGARP с QUALGARP с VUGGARP с SPYGARP с SPHQ
Часто сравнивают с DRUP:
DRUP с QQQDRUP с SPYDRUP с IWLDRUP с ARKKDRUP с FDGDRUP с FMAGDRUP с VOO

Доходность на риск

GARP vs. DRUP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GARP
Ранг доходности на риск GARP: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GARP: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GARP: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GARP: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GARP: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GARP: 6262
Ранг коэф-та Мартина
DRUP
Ранг доходности на риск DRUP: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DRUP: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DRUP: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DRUP: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DRUP: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DRUP: 1212
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GARP c DRUP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI USA Quality GARP ETF (GARP) и GraniteShares Nasdaq Select Disruptors ETF (DRUP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

GARPDRUPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.62
0.18

+1.44

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.19
0.39

+1.81

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

1.05

+0.23

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.32

0.16

+2.16

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.80

0.37

+8.42

GARP vs. DRUP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GARP на текущий момент составляет 1.62, что выше коэффициента Шарпа DRUP равного 0.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GARP и DRUP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок GARP и DRUP

Максимальная просадка GARP за все время составила -31.34%, примерно равная максимальной просадке DRUP в -31.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GARP и DRUP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GARPDRUPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.34%

-31.29%

-0.05%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.69%

-23.21%

+9.52%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.73%

-23.77%

+0.04%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.61%

-31.29%

+0.68%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.69%

-6.87%

+3.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.29%

-8.42%

+1.13%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.60%

9.80%

-6.20%

Волатильность

Сравнение волатильности GARP и DRUP

iShares MSCI USA Quality GARP ETF (GARP) имеет более высокую волатильность в 6.26% по сравнению с GraniteShares Nasdaq Select Disruptors ETF (DRUP) с волатильностью 5.35%. Это указывает на то, что GARP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DRUP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GARPDRUPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.26%

5.35%

+0.91%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.91%

16.77%

-0.86%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.59%

20.15%

-0.56%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.30%

21.93%

+0.37%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.94%

23.17%

+0.77%

Сравнение комиссий GARP и DRUP

GARP берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии DRUP в 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GARP и DRUP

Дивидендная доходность GARP за последние двенадцать месяцев составляет около 0.27%, тогда как DRUP не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
DRUP
GraniteShares Nasdaq Select Disruptors ETF		0.00%0.00%0.00%0.40%0.51%0.28%0.53%0.19%
GARP
iShares MSCI USA Quality GARP ETF		0.27%0.31%0.38%0.75%1.85%0.67%0.75%0.00%

Часто задаваемые вопросы

GARP and DRUP have a correlation of 0.65, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GARP has higher volatility (6.26%) compared to DRUP (5.35%). In terms of maximum drawdown, GARP dropped -31.34% vs DRUP's -31.29%.

On 5-year performance, GARP leads with 18.08% vs 9.49% for DRUP. On fees, GARP is cheaper at 0.15% per year. On volatility, DRUP has been the lower-risk option at 5.35%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, GARP has performed better with a 18.08% return vs 9.49%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

GARP is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.60% for DRUP.

GARP has the higher dividend yield at 0.27%, compared with 0.00% for DRUP.

GARP tracks MSCI USA Quality GARP Select Index, while DRUP tracks Nasdaq US Large Cap Select Disruptors Index - Benchmark TR Gross. They also come from different issuers: iShares and GraniteShares. Their fees differ too: 0.15% for GARP and 0.60% for DRUP.

GARP currently has the higher Sharpe Ratio (1.62 vs 0.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GARP и DRUP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор