PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение GARP с DRUP
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности GARP и DRUP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI USA Quality GARP ETF (GARP) и GraniteShares Nasdaq Select Disruptors ETF (DRUP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GARP и DRUP


2026 (YTD)202520242023202220212020
GARP
iShares MSCI USA Quality GARP ETF
-4.79%21.49%37.42%42.86%-26.75%27.99%26.51%
DRUP
GraniteShares Nasdaq Select Disruptors ETF
-17.49%18.18%23.11%42.32%-28.18%26.13%24.42%

Доходность по периодам

С начала года, GARP показывает доходность -4.79%, что значительно выше, чем у DRUP с доходностью -17.49%.


GARP

1 день
1.30%
1 месяц
-4.52%
С начала года
-4.79%
6 месяцев
-1.79%
1 год
26.47%
3 года*
25.76%
5 лет*
15.47%
10 лет*

DRUP

1 день
0.67%
1 месяц
-5.79%
С начала года
-17.49%
6 месяцев
-16.22%
1 год
5.85%
3 года*
15.08%
5 лет*
8.35%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares MSCI USA Quality GARP ETF

GraniteShares Nasdaq Select Disruptors ETF

Сравнение комиссий GARP и DRUP

GARP берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии DRUP в 0.60%.


Доходность на риск

GARP vs. DRUP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

GARP
Ранг доходности на риск GARP: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GARP: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GARP: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GARP: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GARP: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GARP: 6969
Ранг коэф-та Мартина

DRUP
Ранг доходности на риск DRUP: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DRUP: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DRUP: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DRUP: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DRUP: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DRUP: 1717
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GARP c DRUP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI USA Quality GARP ETF (GARP) и GraniteShares Nasdaq Select Disruptors ETF (DRUP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


GARPDRUPDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.09

0.25

+0.84

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.65

0.53

+1.12

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.07

+0.16

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.00

0.26

+1.74

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.30

0.83

+6.47

GARP vs. DRUP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GARP на текущий момент составляет 1.09, что выше коэффициента Шарпа DRUP равного 0.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GARP и DRUP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


GARPDRUPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.09

0.25

+0.84

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.71

0.39

+0.32

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.72

0.57

+0.16

Корреляция

Корреляция между GARP и DRUP составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов GARP и DRUP

Дивидендная доходность GARP за последние двенадцать месяцев составляет около 0.31%, тогда как DRUP не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM2025202420232022202120202019
GARP
iShares MSCI USA Quality GARP ETF
0.31%0.31%0.38%0.75%1.85%0.67%0.75%0.00%
DRUP
GraniteShares Nasdaq Select Disruptors ETF
0.00%0.00%0.00%0.40%0.51%0.28%0.53%0.19%

Просадки

Сравнение просадок GARP и DRUP

Максимальная просадка GARP за все время составила -31.34%, примерно равная максимальной просадке DRUP в -31.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GARP и DRUP.


Загрузка...

Показатели просадок


GARPDRUPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.34%

-31.29%

-0.05%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.69%

-23.21%

+9.52%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.61%

-31.29%

+0.68%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.19%

-19.91%

+10.72%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.53%

-8.27%

+0.74%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.76%

7.21%

-3.45%

Волатильность

Сравнение волатильности GARP и DRUP

iShares MSCI USA Quality GARP ETF (GARP) имеет более высокую волатильность в 7.59% по сравнению с GraniteShares Nasdaq Select Disruptors ETF (DRUP) с волатильностью 6.80%. Это указывает на то, что GARP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DRUP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


GARPDRUPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.59%

6.80%

+0.79%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.50%

14.40%

+0.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.41%

23.88%

+0.53%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.86%

21.43%

+0.43%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.02%

23.16%

+0.86%