Сравнение GARP с DRUP
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI USA Quality GARP ETF (GARP) и GraniteShares Nasdaq Select Disruptors ETF (DRUP).
GARP и DRUP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GARP - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI USA Quality GARP Select Index. Фонд был запущен 14 янв. 2020 г.. DRUP - это пассивный фонд от GraniteShares, который отслеживает доходность Nasdaq US Large Cap Select Disruptors Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 7 окт. 2019 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности GARP и DRUP
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GARP и DRUP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
GARP iShares MSCI USA Quality GARP ETF | -4.79% | 21.49% | 37.42% | 42.86% | -26.75% | 27.99% | 26.51% |
DRUP GraniteShares Nasdaq Select Disruptors ETF | -17.49% | 18.18% | 23.11% | 42.32% | -28.18% | 26.13% | 24.42% |
Доходность по периодам
С начала года, GARP показывает доходность -4.79%, что значительно выше, чем у DRUP с доходностью -17.49%.
GARP
- 1 день
- 1.30%
- 1 месяц
- -4.52%
- С начала года
- -4.79%
- 6 месяцев
- -1.79%
- 1 год
- 26.47%
- 3 года*
- 25.76%
- 5 лет*
- 15.47%
- 10 лет*
- —
DRUP
- 1 день
- 0.67%
- 1 месяц
- -5.79%
- С начала года
- -17.49%
- 6 месяцев
- -16.22%
- 1 год
- 5.85%
- 3 года*
- 15.08%
- 5 лет*
- 8.35%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GARP и DRUP
GARP берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии DRUP в 0.60%.
Доходность на риск
GARP vs. DRUP — Ранг доходности на риск
GARP
DRUP
Сравнение GARP c DRUP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI USA Quality GARP ETF (GARP) и GraniteShares Nasdaq Select Disruptors ETF (DRUP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GARP | DRUP | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.09 | 0.25 | +0.84 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.65 | 0.53 | +1.12 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.07 | +0.16 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.00 | 0.26 | +1.74 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.30 | 0.83 | +6.47 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GARP | DRUP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.09 | 0.25 | +0.84 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.71 | 0.39 | +0.32 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.72 | 0.57 | +0.16 |
Корреляция
Корреляция между GARP и DRUP составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GARP и DRUP
Дивидендная доходность GARP за последние двенадцать месяцев составляет около 0.31%, тогда как DRUP не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GARP iShares MSCI USA Quality GARP ETF | 0.31% | 0.31% | 0.38% | 0.75% | 1.85% | 0.67% | 0.75% | 0.00% |
DRUP GraniteShares Nasdaq Select Disruptors ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.40% | 0.51% | 0.28% | 0.53% | 0.19% |
Просадки
Сравнение просадок GARP и DRUP
Максимальная просадка GARP за все время составила -31.34%, примерно равная максимальной просадке DRUP в -31.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GARP и DRUP.
Загрузка...
Показатели просадок
| GARP | DRUP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.34% | -31.29% | -0.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.69% | -23.21% | +9.52% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.61% | -31.29% | +0.68% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.19% | -19.91% | +10.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.53% | -8.27% | +0.74% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.76% | 7.21% | -3.45% |
Волатильность
Сравнение волатильности GARP и DRUP
iShares MSCI USA Quality GARP ETF (GARP) имеет более высокую волатильность в 7.59% по сравнению с GraniteShares Nasdaq Select Disruptors ETF (DRUP) с волатильностью 6.80%. Это указывает на то, что GARP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DRUP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GARP | DRUP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.59% | 6.80% | +0.79% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.50% | 14.40% | +0.10% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.41% | 23.88% | +0.53% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.86% | 21.43% | +0.43% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.02% | 23.16% | +0.86% |