PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GARP с DLN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GARP с DLN

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

GARP (iShares MSCI USA Quality GARP ETF) and DLN (WisdomTree US LargeCap Dividend ETF) are both Large Cap Growth Equities funds - GARP tracks the MSCI USA Quality GARP Select Index while DLN tracks the WisdomTree LargeCap Dividend Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, GARP returned 20.26%/yr vs 12.22%/yr for DLN. A 0.69 correlation means they provide meaningful diversification when combined. GARP charges 0.15%/yr vs 0.28%/yr for DLN.

Доходность

Сравнение доходности GARP и DLN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI USA Quality GARP ETF (GARP) и WisdomTree US LargeCap Dividend ETF (DLN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GARP показывает доходность 21.29%, что значительно выше, чем у DLN с доходностью 9.93%.

GARP

1 день
-0.72%
1 месяц
11.92%
С начала года
21.29%
6 месяцев
21.80%
1 год
43.57%
3 года*
33.60%
5 лет*
20.26%
10 лет*
—

DLN

1 день
-0.51%
1 месяц
2.93%
С начала года
9.93%
6 месяцев
9.96%
1 год
22.38%
3 года*
18.35%
5 лет*
12.22%
10 лет*
12.68%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GARP и DLN

2026 (YTD)202520242023202220212020
GARP
iShares MSCI USA Quality GARP ETF		21.29%21.49%37.42%42.86%-26.75%27.99%26.51%
DLN
WisdomTree US LargeCap Dividend ETF		9.93%15.53%19.66%9.95%-3.78%25.60%2.94%

Correlation

The correlation between GARP and DLN is 0.61, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.61

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.65

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.72

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 янв. 2020 г.

0.69

The correlation between GARP and DLN shifts across timeframes, from 0.61 (1 year) to 0.72 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов GARP и DLN

Секторы
GARP
DLN

Технологии

56.7%
20.1%

Коммуникационные услуги

12.0%
7.8%

Финансовые услуги

7.5%
18.0%

Промышленность

6.9%
7.9%

Потребительский циклический сектор

6.1%
5.0%

Здравоохранение

5.4%
12.6%

Энергетика

2.7%
8.5%

Коммунальные услуги

1.4%
5.9%

Сырьевые материалы

0.9%
1.0%

Недвижимость

0.4%
4.0%

Потребительский защитный сектор

-

9.3%

Технологии

GARP
56.7%
DLN
20.1%

Коммуникационные услуги

GARP
12.0%
DLN
7.8%

Финансовые услуги

GARP
7.5%
DLN
18.0%

Промышленность

GARP
6.9%
DLN
7.9%

Потребительский циклический сектор

GARP
6.1%
DLN
5.0%

Здравоохранение

GARP
5.4%
DLN
12.6%

Энергетика

GARP
2.7%
DLN
8.5%

Коммунальные услуги

GARP
1.4%
DLN
5.9%

Сырьевые материалы

GARP
0.9%
DLN
1.0%

Недвижимость

GARP
0.4%
DLN
4.0%

Потребительский защитный сектор

GARP

-

DLN
9.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI USA Quality GARP ETF

WisdomTree US LargeCap Dividend ETF

Часто сравнивают с GARP:
GARP с SPGPGARP с SPMOGARP с SCHGGARP с QUALGARP с VUGGARP с SPYGARP с SPHQ
Часто сравнивают с DLN:
DLN с SCHDDLN с DGRWDLN с DTDDLN с DGRODLN с VYMDLN с VOODLN с JEPI

Доходность на риск

GARP vs. DLN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GARP
Ранг доходности на риск GARP: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GARP: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GARP: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GARP: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GARP: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GARP: 6868
Ранг коэф-та Мартина
DLN
Ранг доходности на риск DLN: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DLN: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DLN: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DLN: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DLN: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DLN: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GARP c DLN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI USA Quality GARP ETF (GARP) и WisdomTree US LargeCap Dividend ETF (DLN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GARPDLNDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.45
2.53

-0.08

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.18
3.64

-0.46

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.41

1.46

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.20

3.69

-0.49

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.85

15.59

-2.74

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GARP vs. DLN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GARP на текущий момент составляет 2.45, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DLN равному 2.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GARP и DLN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GARPDLNРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.45

2.53

-0.08

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.93

0.93

0.00

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.79

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.90

0.53

+0.36

Просадки

Сравнение просадок GARP и DLN

Максимальная просадка GARP за все время составила -31.34%, что меньше максимальной просадки DLN в -57.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GARP и DLN.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GARPDLNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.34%

-57.84%

+26.50%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.69%

-6.10%

-7.59%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.73%

-13.71%

-10.02%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.61%

-16.26%

-14.35%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.82%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.73%

-0.51%

-0.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.36%

-7.52%

+0.16%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.40%

1.44%

+1.96%

Волатильность

Сравнение волатильности GARP и DLN

iShares MSCI USA Quality GARP ETF (GARP) имеет более высокую волатильность в 5.03% по сравнению с WisdomTree US LargeCap Dividend ETF (DLN) с волатильностью 2.17%. Это указывает на то, что GARP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DLN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GARPDLNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.03%

2.17%

+2.86%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.89%

6.77%

+7.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.89%

8.87%

+9.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.97%

13.26%

+8.71%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.89%

16.16%

+7.73%

Сравнение комиссий GARP и DLN

GARP берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии DLN в 0.28%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GARP и DLN

Дивидендная доходность GARP за последние двенадцать месяцев составляет около 0.25%, что меньше доходности DLN в 1.79%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DLN
WisdomTree US LargeCap Dividend ETF		1.79%1.90%2.00%2.43%2.53%2.01%2.66%2.51%2.90%2.33%2.64%2.80%
GARP
iShares MSCI USA Quality GARP ETF		0.25%0.31%0.38%0.75%1.85%0.67%0.75%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

GARP and DLN have a correlation of 0.61, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GARP has higher volatility (5.03%) compared to DLN (2.17%). In terms of maximum drawdown, GARP dropped -31.34% vs DLN's -57.84%.

On 5-year performance, GARP leads with 20.26% vs 12.22% for DLN. On fees, GARP is cheaper at 0.15% per year. On volatility, DLN has been the lower-risk option at 2.17%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, GARP has performed better with a 20.26% return vs 12.22%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

GARP is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.28% for DLN.

DLN has the higher dividend yield at 1.79%, compared with 0.25% for GARP.

GARP tracks MSCI USA Quality GARP Select Index, while DLN tracks WisdomTree LargeCap Dividend Index. They also come from different issuers: iShares and WisdomTree. Their fees differ too: 0.15% for GARP and 0.28% for DLN.

DLN currently has the higher Sharpe Ratio (2.53 vs 2.45), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GARP и DLN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор