PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GARP с BLCV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GARP с BLCV

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

GARP (iShares MSCI USA Quality GARP ETF) and BLCV (Blackrock Large Cap Value ETF) are both exchange-traded funds - GARP is a Large Cap Growth Equities fund tracking the MSCI USA Quality GARP Select Index, while BLCV is a Large Cap Value Equities fund actively managed by BlackRock. GARP is passively managed, while BLCV is actively managed. Over the past 3 years, GARP returned 33.60%/yr vs 18.65%/yr for BLCV. A 0.57 correlation means they provide meaningful diversification when combined. GARP charges 0.15%/yr vs 0.55%/yr for BLCV.

Доходность

Сравнение доходности GARP и BLCV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI USA Quality GARP ETF (GARP) и Blackrock Large Cap Value ETF (BLCV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GARP показывает доходность 21.29%, что значительно выше, чем у BLCV с доходностью 7.47%.

GARP

1 день
-0.72%
1 месяц
11.92%
С начала года
21.29%
6 месяцев
21.80%
1 год
43.57%
3 года*
33.60%
5 лет*
20.26%
10 лет*
—

BLCV

1 день
-0.12%
1 месяц
3.44%
С начала года
7.47%
6 месяцев
9.37%
1 год
21.57%
3 года*
18.65%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GARP и BLCV

2026 (YTD)202520242023
GARP
iShares MSCI USA Quality GARP ETF		21.29%21.49%37.42%24.10%
BLCV
Blackrock Large Cap Value ETF		7.47%19.96%12.63%15.71%

Correlation

The correlation between GARP and BLCV is 0.61, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.61

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.57

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 мая 2023 г.

0.57

The correlation between GARP and BLCV has been stable across timeframes, ranging from 0.57 to 0.61 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов GARP и BLCV

Секторы
GARP
BLCV

Технологии

56.7%
16.8%

Коммуникационные услуги

12.0%
9.1%

Финансовые услуги

7.5%
16.5%

Промышленность

6.9%
13.8%

Потребительский циклический сектор

6.1%
9.0%

Здравоохранение

5.4%
12.3%

Энергетика

2.7%
6.3%

Коммунальные услуги

1.4%
4.9%

Сырьевые материалы

0.9%
2.3%

Недвижимость

0.4%
2.7%

Потребительский защитный сектор

-

6.3%

Технологии

GARP
56.7%
BLCV
16.8%

Коммуникационные услуги

GARP
12.0%
BLCV
9.1%

Финансовые услуги

GARP
7.5%
BLCV
16.5%

Промышленность

GARP
6.9%
BLCV
13.8%

Потребительский циклический сектор

GARP
6.1%
BLCV
9.0%

Здравоохранение

GARP
5.4%
BLCV
12.3%

Энергетика

GARP
2.7%
BLCV
6.3%

Коммунальные услуги

GARP
1.4%
BLCV
4.9%

Сырьевые материалы

GARP
0.9%
BLCV
2.3%

Недвижимость

GARP
0.4%
BLCV
2.7%

Потребительский защитный сектор

GARP

-

BLCV
6.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI USA Quality GARP ETF

Blackrock Large Cap Value ETF

Часто сравнивают с GARP:
GARP с SPGPGARP с SPMOGARP с SCHGGARP с QUALGARP с VUGGARP с SPYGARP с SPHQ
Часто сравнивают с BLCV:
BLCV с VOOBLCV с SEIVBLCV с VFV.TOBLCV с VTVBLCV с SPYBLCV с IWBBLCV с SPYV

Доходность на риск

GARP vs. BLCV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GARP
Ранг доходности на риск GARP: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GARP: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GARP: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GARP: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GARP: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GARP: 6868
Ранг коэф-та Мартина
BLCV
Ранг доходности на риск BLCV: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BLCV: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BLCV: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BLCV: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BLCV: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BLCV: 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GARP c BLCV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI USA Quality GARP ETF (GARP) и Blackrock Large Cap Value ETF (BLCV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GARPBLCVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.45
1.89

+0.56

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.18
2.74

+0.43

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.41

1.33

+0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.20

2.18

+1.01

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.85

8.80

+4.04

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GARP vs. BLCV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GARP на текущий момент составляет 2.45, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BLCV равному 1.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GARP и BLCV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GARPBLCVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.45

1.89

+0.56

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.93

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.90

1.47

-0.58

Просадки

Сравнение просадок GARP и BLCV

Максимальная просадка GARP за все время составила -31.34%, что больше максимальной просадки BLCV в -13.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GARP и BLCV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GARPBLCVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.34%

-13.44%

-17.90%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.69%

-9.92%

-3.77%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.73%

-13.44%

-10.29%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.61%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.73%

-0.12%

-0.61%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.36%

-2.04%

-5.32%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.40%

2.46%

+0.94%

Волатильность

Сравнение волатильности GARP и BLCV

iShares MSCI USA Quality GARP ETF (GARP) имеет более высокую волатильность в 5.03% по сравнению с Blackrock Large Cap Value ETF (BLCV) с волатильностью 2.85%. Это указывает на то, что GARP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BLCV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GARPBLCVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.03%

2.85%

+2.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.89%

8.79%

+5.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.89%

11.52%

+6.37%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.97%

12.77%

+9.20%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.89%

12.77%

+11.12%

Сравнение комиссий GARP и BLCV

GARP берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии BLCV в 0.55%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GARP и BLCV

Дивидендная доходность GARP за последние двенадцать месяцев составляет около 0.25%, что меньше доходности BLCV в 1.26%

ПозицияTTM202520242023202220212020
BLCV
Blackrock Large Cap Value ETF		1.26%1.37%1.63%1.02%0.00%0.00%0.00%
GARP
iShares MSCI USA Quality GARP ETF		0.25%0.31%0.38%0.75%1.85%0.67%0.75%

Часто задаваемые вопросы

GARP and BLCV have a correlation of 0.61, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GARP has higher volatility (5.03%) compared to BLCV (2.85%). In terms of maximum drawdown, GARP dropped -31.34% vs BLCV's -13.44%.

On 3-year performance, GARP leads with 33.60% vs 18.65% for BLCV. On fees, GARP is cheaper at 0.15% per year. On volatility, BLCV has been the lower-risk option at 2.85%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, GARP has performed better with a 33.60% return vs 18.65%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

GARP is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.55% for BLCV.

BLCV has the higher dividend yield at 1.26%, compared with 0.25% for GARP.

GARP is categorized as Large Cap Growth Equities, while BLCV is Large Cap Value Equities. They also come from different issuers: iShares and BlackRock. Their fees differ too: 0.15% for GARP and 0.55% for BLCV.

GARP currently has the higher Sharpe Ratio (2.45 vs 1.89), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GARP и BLCV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор