PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение GARP с BLCV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GARP с BLCV

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

GARP (iShares MSCI USA Quality GARP ETF) and BLCV (Blackrock Large Cap Value ETF) are both exchange-traded funds - GARP is a Large Cap Growth Equities fund tracking the MSCI USA Quality GARP Select Index, while BLCV is a Large Cap Value Equities fund actively managed by BlackRock. GARP is passively managed, while BLCV is actively managed. A 0.56 correlation means they provide meaningful diversification when combined. GARP charges 0.15%/yr vs 0.55%/yr for BLCV.

Доходность

Сравнение доходности GARP и BLCV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI USA Quality GARP ETF (GARP) и Blackrock Large Cap Value ETF (BLCV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

GARP

1 день
-1.40%
1 месяц
-0.82%
6 месяцев
15.53%
С начала года
17.68%
1 год
31.60%
3 года*
29.17%
5 лет*
18.08%
10 лет*
—

BLCV

1 день
—
1 месяц
—
6 месяцев
—
С начала года
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GARP и BLCV

2026 (YTD)202520242023
GARP
iShares MSCI USA Quality GARP ETF		17.68%21.49%37.42%22.38%
BLCV
Blackrock Large Cap Value ETF		6.47%19.96%12.63%14.56%

Correlation

The correlation between GARP and BLCV is 0.55, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.55

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.56

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 мая 2023 г.

0.56

The correlation between GARP and BLCV has been stable across timeframes, ranging from 0.55 to 0.56 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов GARP и BLCV

Секторы
GARP
BLCV

Технологии

54.7%
18.3%

Коммуникационные услуги

11.4%
9.5%

Потребительский циклический сектор

8.8%
9.9%

Финансовые услуги

7.7%
14.9%

Промышленность

6.7%
14.2%

Здравоохранение

5.5%
11.6%

Энергетика

2.8%
6.0%

Коммунальные услуги

1.2%
4.4%

Сырьевые материалы

1.1%
2.4%

Недвижимость

0.4%
2.7%

Потребительский защитный сектор

-

6.1%

Технологии

GARP
54.7%
BLCV
18.3%

Коммуникационные услуги

GARP
11.4%
BLCV
9.5%

Потребительский циклический сектор

GARP
8.8%
BLCV
9.9%

Финансовые услуги

GARP
7.7%
BLCV
14.9%

Промышленность

GARP
6.7%
BLCV
14.2%

Здравоохранение

GARP
5.5%
BLCV
11.6%

Энергетика

GARP
2.8%
BLCV
6.0%

Коммунальные услуги

GARP
1.2%
BLCV
4.4%

Сырьевые материалы

GARP
1.1%
BLCV
2.4%

Недвижимость

GARP
0.4%
BLCV
2.7%

Потребительский защитный сектор

GARP

-

BLCV
6.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI USA Quality GARP ETF

Blackrock Large Cap Value ETF

Часто сравнивают с GARP:
GARP с SPGPGARP с SPMOGARP с SCHGGARP с QUALGARP с VUGGARP с SPYGARP с SPHQ
Часто сравнивают с BLCV:
BLCV с VOOBLCV с SEIVBLCV с VFV.TOBLCV с VTVBLCV с SPYBLCV с IWBBLCV с IETC

Доходность на риск

GARP vs. BLCV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GARP
Ранг доходности на риск GARP: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GARP: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GARP: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GARP: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GARP: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GARP: 6262
Ранг коэф-та Мартина
BLCV

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GARP c BLCV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI USA Quality GARP ETF (GARP) и Blackrock Large Cap Value ETF (BLCV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

GARPBLCVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.62

—

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.19

—

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

—

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.32

—

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.80

—

—

GARP vs. BLCV - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок GARP и BLCV

Загрузка графика...

Показатели просадок

GARPBLCVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.34%

—

—

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.69%

—

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.73%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.61%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.69%

—

—

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.29%

—

—

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.60%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности GARP и BLCV

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GARPBLCVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.26%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.91%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.59%

—

—

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.30%

—

—

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.94%

—

—

Сравнение комиссий GARP и BLCV

GARP берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии BLCV в 0.55%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GARP и BLCV

Дивидендная доходность GARP за последние двенадцать месяцев составляет около 0.27%, тогда как BLCV не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM202520242023202220212020
BLCV
Blackrock Large Cap Value ETF		1.01%1.37%1.63%1.02%0.00%0.00%0.00%
GARP
iShares MSCI USA Quality GARP ETF		0.27%0.31%0.38%0.75%1.85%0.67%0.75%

Часто задаваемые вопросы

GARP and BLCV have a correlation of 0.55, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, GARP is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

GARP is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.55% for BLCV.

BLCV has the higher dividend yield at 1.01%, compared with 0.27% for GARP.

GARP is categorized as Large Cap Growth Equities, while BLCV is Large Cap Value Equities. They also come from different issuers: iShares and BlackRock. Their fees differ too: 0.15% for GARP and 0.55% for BLCV.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GARP и BLCV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор