PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BLCV с IETC
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BLCV с IETC

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Blackrock Large Cap Value ETF (BLCV) и iShares Evolved U.S. Technology ETF (IETC).

BLCV и IETC являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BLCV - это активно управляемый фонд от BlackRock. Фонд был запущен 19 мая 2023 г.. IETC - это активно управляемый фонд от iShares. Фонд был запущен 21 мар. 2018 г..

Доходность

Сравнение доходности BLCV и IETC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Blackrock Large Cap Value ETF (BLCV) и iShares Evolved U.S. Technology ETF (IETC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BLCV и IETC

2026 (YTD)202520242023
BLCV
Blackrock Large Cap Value ETF		-2.42%19.96%12.63%15.71%
IETC
iShares Evolved U.S. Technology ETF		-12.16%19.56%37.57%27.98%

Доходность по периодам

С начала года, BLCV показывает доходность -2.42%, что значительно выше, чем у IETC с доходностью -12.16%.

BLCV

1 день
0.51%
1 месяц
-5.31%
С начала года
-2.42%
6 месяцев
1.87%
1 год
13.47%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

IETC

1 день
0.88%
1 месяц
-2.84%
С начала года
-12.16%
6 месяцев
-12.68%
1 год
18.40%
3 года*
24.35%
5 лет*
13.25%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Blackrock Large Cap Value ETF

iShares Evolved U.S. Technology ETF

Часто сравнивают с BLCV:
BLCV с VOOBLCV с SEIVBLCV с VFV.TOBLCV с VTVBLCV с SPYBLCV с GARPBLCV с IWB
Часто сравнивают с IETC:
IETC с IYWIETC с IGMIETC с VGTIETC с ARTYIETC с IXNIETC с SCHGIETC с SPY

Сравнение комиссий BLCV и IETC

BLCV берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии IETC в 0.18%.

BLCV
Blackrock Large Cap Value ETF
IETC
iShares Evolved U.S. Technology ETF

Доходность на риск

BLCV vs. IETC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BLCV
Ранг доходности на риск BLCV: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BLCV: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BLCV: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BLCV: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BLCV: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BLCV: 4545
Ранг коэф-та Мартина
IETC
Ранг доходности на риск IETC: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IETC: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IETC: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IETC: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IETC: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IETC: 3131
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BLCV c IETC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Blackrock Large Cap Value ETF (BLCV) и iShares Evolved U.S. Technology ETF (IETC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BLCVIETCDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.87

0.70

+0.18

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.29

1.16

+0.13

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.15

+0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.20

0.92

+0.28

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.59

2.74

+1.86

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BLCV vs. IETC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BLCV на текущий момент составляет 0.87, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IETC равному 0.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BLCV и IETC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BLCVIETCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

0.70

+0.18

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.55

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.25

0.73

+0.52

Корреляция

Корреляция между BLCV и IETC составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BLCV и IETC

Дивидендная доходность BLCV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.39%, что больше доходности IETC в 0.44%

TTM20252024202320222021202020192018
BLCV
Blackrock Large Cap Value ETF		1.39%1.37%1.63%1.02%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IETC
iShares Evolved U.S. Technology ETF		0.44%0.38%0.52%0.79%0.92%0.73%0.48%0.95%1.27%

Просадки

Сравнение просадок BLCV и IETC

Максимальная просадка BLCV за все время составила -13.44%, что меньше максимальной просадки IETC в -38.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BLCV и IETC.

Загрузка...

Показатели просадок

BLCVIETCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.44%

-38.48%

+25.04%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.18%

-21.19%

+10.01%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-38.48%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.34%

-17.25%

+9.91%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.07%

-8.20%

+6.13%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.91%

7.11%

-4.20%

Волатильность

Сравнение волатильности BLCV и IETC

Текущая волатильность для Blackrock Large Cap Value ETF (BLCV) составляет 4.69%, в то время как у iShares Evolved U.S. Technology ETF (IETC) волатильность равна 8.02%. Это указывает на то, что BLCV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IETC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BLCVIETCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.69%

8.02%

-3.33%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.73%

16.78%

-8.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.50%

26.60%

-11.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.81%

24.39%

-11.58%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.81%

25.43%

-12.62%