Сравнение GARIX с SHY
GARIX (Gotham Absolute Return Fund) and SHY (iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF) are both funds - GARIX is a Long-Short fund managed by Gotham, while SHY is a Government Bonds fund tracking the ICE US Treasury 1-3 Year Index. Over the past 10 years, GARIX returned 9.83%/yr vs 1.65%/yr for SHY. At a correlation of -0.09, they often move in opposite directions. GARIX charges 1.50%/yr vs 0.15%/yr for SHY.
Доходность
Сравнение доходности GARIX и SHY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GARIX показывает доходность 9.41%, что значительно выше, чем у SHY с доходностью 0.55%. За последние 10 лет акции GARIX превзошли акции SHY по среднегодовой доходности: 9.83% против 1.65% соответственно.
GARIX
- 1 день
- 1.25%
- 1 месяц
- 1.51%
- С начала года
- 9.41%
- 6 месяцев
- 9.67%
- 1 год
- 19.56%
- 3 года*
- 18.51%
- 5 лет*
- 13.93%
- 10 лет*
- 9.83%
SHY
- 1 день
- -0.02%
- 1 месяц
- 0.19%
- С начала года
- 0.55%
- 6 месяцев
- 0.80%
- 1 год
- 3.29%
- 3 года*
- 4.15%
- 5 лет*
- 1.74%
- 10 лет*
- 1.65%
Сравнение доходности по годам GARIX и SHY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GARIX Gotham Absolute Return Fund | 9.41% | 16.18% | 20.46% | 17.70% | -5.04% | 26.87% | -6.19% | 11.50% | -4.86% | 10.01% |
SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF | 0.55% | 4.95% | 3.92% | 4.16% | -3.88% | -0.71% | 3.03% | 3.38% | 1.46% | 0.26% |
Correlation
The correlation between GARIX and SHY is 0.15, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.15 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.07 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.07 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.06 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 сент. 2012 г. | -0.09 |
The correlation between GARIX and SHY shifts across timeframes, from -0.09 (all time) to 0.15 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GARIX vs. SHY — Ранг доходности на риск
GARIX
SHY
Сравнение GARIX c SHY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Gotham Absolute Return Fund (GARIX) и iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF (SHY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GARIX | SHY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.10 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.70 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | 1.50 | -0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.05 | 3.64 | +1.41 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 20.05 | 14.45 | +5.60 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GARIX и SHY
Максимальная просадка GARIX за все время составила -26.49%, что больше максимальной просадки SHY в -5.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GARIX и SHY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GARIX | SHY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.49% | -5.71% | -20.78% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.85% | -0.89% | -2.96% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.15% | -0.97% | -22.18% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.15% | -5.71% | -17.44% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -26.49% | -5.71% | -20.78% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.96% | -0.18% | -1.78% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.51% | -0.52% | -3.99% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.97% | 0.22% | +0.75% |
Волатильность
Сравнение волатильности GARIX и SHY
Gotham Absolute Return Fund (GARIX) имеет более высокую волатильность в 3.04% по сравнению с iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF (SHY) с волатильностью 0.40%. Это указывает на то, что GARIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SHY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GARIX | SHY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.04% | 0.40% | +2.64% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.61% | 0.95% | +5.66% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.34% | 1.33% | +7.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.39% | 1.99% | +13.40% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.90% | 1.57% | +12.33% |
Сравнение комиссий GARIX и SHY
GARIX берет комиссию в 1.50%, что несколько больше комиссии SHY в 0.15%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GARIX и SHY
Дивидендная доходность GARIX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.56%, что больше доходности SHY в 3.68%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GARIX Gotham Absolute Return Fund | 6.56% | 7.18% | 18.74% | 5.87% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.36% |
SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF | 3.68% | 3.81% | 3.92% | 2.99% | 1.30% | 0.26% | 0.94% | 2.12% | 1.72% | 0.98% | 0.71% | 0.54% |
Часто задаваемые вопросы
GARIX and SHY have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GARIX has higher volatility (3.04%) compared to SHY (0.40%). In terms of maximum drawdown, GARIX dropped -26.49% vs SHY's -5.71%.
SHY currently has the higher Sharpe Ratio (2.43 vs 2.33), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GARIX и SHY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор