Сравнение GARIX с MNWIX
GARIX (Gotham Absolute Return Fund) and MNWIX (MFS Managed Wealth Fund) are both Long-Short funds. Over the past 10 years, GARIX returned 9.91%/yr vs 3.88%/yr for MNWIX. A 0.52 correlation means they provide meaningful diversification when combined. GARIX charges 1.50%/yr vs 0.67%/yr for MNWIX.
Доходность
Сравнение доходности GARIX и MNWIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GARIX показывает доходность 11.27%, что значительно выше, чем у MNWIX с доходностью 1.35%. За последние 10 лет акции GARIX превзошли акции MNWIX по среднегодовой доходности: 9.91% против 3.88% соответственно.
GARIX
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- 5.24%
- С начала года
- 11.27%
- 6 месяцев
- 11.68%
- 1 год
- 22.18%
- 3 года*
- 19.77%
- 5 лет*
- 14.20%
- 10 лет*
- 9.91%
MNWIX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 1.05%
- С начала года
- 1.35%
- 6 месяцев
- 2.12%
- 1 год
- 4.07%
- 3 года*
- 6.30%
- 5 лет*
- 4.04%
- 10 лет*
- 3.88%
Сравнение доходности по годам GARIX и MNWIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GARIX Gotham Absolute Return Fund | 11.27% | 16.18% | 20.46% | 17.70% | -5.04% | 26.87% | -6.19% | 11.50% | -4.86% | 10.01% |
MNWIX MFS Managed Wealth Fund | 1.35% | 7.71% | 6.42% | 5.41% | -2.15% | 1.35% | 3.11% | 8.70% | 2.10% | 6.70% |
Correlation
The correlation between GARIX and MNWIX is 0.68, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.68 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.62 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.56 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.47 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июл. 2014 г. | 0.52 |
The correlation between GARIX and MNWIX shifts across timeframes, from 0.47 (10 years) to 0.68 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GARIX vs. MNWIX — Ранг доходности на риск
GARIX
MNWIX
Сравнение GARIX c MNWIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Gotham Absolute Return Fund (GARIX) и MFS Managed Wealth Fund (MNWIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GARIX | MNWIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.12 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.99 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.51 | 1.13 | +0.37 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.88 | 0.72 | +5.16 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 24.86 | 2.88 | +21.98 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GARIX | MNWIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.84 | 0.72 | +2.12 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.93 | 1.02 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.72 | 1.01 | -0.30 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.75 | 0.87 | -0.12 |
Просадки
Сравнение просадок GARIX и MNWIX
Максимальная просадка GARIX за все время составила -26.49%, что больше максимальной просадки MNWIX в -5.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GARIX и MNWIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GARIX | MNWIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.49% | -5.57% | -20.92% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.85% | -5.57% | +1.72% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.15% | -5.57% | -17.58% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.15% | -5.57% | -17.58% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -26.49% | -5.57% | -20.92% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.04% | -0.15% | +0.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.52% | -1.13% | -3.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.91% | 1.39% | -0.48% |
Волатильность
Сравнение волатильности GARIX и MNWIX
Gotham Absolute Return Fund (GARIX) имеет более высокую волатильность в 1.87% по сравнению с MFS Managed Wealth Fund (MNWIX) с волатильностью 1.39%. Это указывает на то, что GARIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MNWIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GARIX | MNWIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.87% | 1.39% | +0.48% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.13% | 4.40% | +1.73% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.99% | 5.54% | +2.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.35% | 3.97% | +11.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.89% | 3.84% | +10.05% |
Сравнение комиссий GARIX и MNWIX
GARIX берет комиссию в 1.50%, что несколько больше комиссии MNWIX в 0.67%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GARIX и MNWIX
Дивидендная доходность GARIX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.45%, что больше доходности MNWIX в 0.75%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GARIX Gotham Absolute Return Fund | 6.45% | 7.18% | 18.74% | 5.87% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.36% |
MNWIX MFS Managed Wealth Fund | 0.75% | 0.76% | 1.13% | 0.78% | 0.70% | 0.13% | 0.24% | 0.54% | 0.42% | 0.94% | 2.65% | 1.19% |
Часто задаваемые вопросы
GARIX and MNWIX have a correlation of 0.68, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GARIX has higher volatility (1.87%) compared to MNWIX (1.39%). In terms of maximum drawdown, GARIX dropped -26.49% vs MNWIX's -5.57%.
GARIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.84 vs 0.72), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GARIX и MNWIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор