PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KCEIX с KCLIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение KCEIX с KCLIX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Knights of Columbus Long/Short Equity Fund (KCEIX) и Knights of Columbus Limited Duration Fund (KCLIX).

KCEIX управляется Catholic Investor. Фонд был запущен 1 дек. 2019 г.. KCLIX управляется Catholic Investor. Фонд был запущен 27 февр. 2015 г..

Доходность

Сравнение доходности KCEIX и KCLIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Knights of Columbus Long/Short Equity Fund (KCEIX) и Knights of Columbus Limited Duration Fund (KCLIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам KCEIX и KCLIX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
KCEIX
Knights of Columbus Long/Short Equity Fund		3.04%5.51%15.09%2.84%10.41%16.74%-11.05%0.20%
KCLIX
Knights of Columbus Limited Duration Fund		-0.92%5.25%4.44%4.86%-3.81%-0.33%3.17%0.20%

Доходность по периодам

С начала года, KCEIX показывает доходность 3.04%, что значительно выше, чем у KCLIX с доходностью -0.92%.

KCEIX

1 день
-0.23%
1 месяц
2.31%
С начала года
3.04%
6 месяцев
5.67%
1 год
9.14%
3 года*
9.65%
5 лет*
9.17%
10 лет*
—

KCLIX

1 день
-0.92%
1 месяц
-1.63%
С начала года
-0.92%
6 месяцев
-0.02%
1 год
2.71%
3 года*
3.96%
5 лет*
1.83%
10 лет*
1.98%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Knights of Columbus Long/Short Equity Fund

Knights of Columbus Limited Duration Fund

Часто сравнивают с KCEIX:
KCEIX с KCSIXKCEIX с KCRIXKCEIX с KCIIXKCEIX с QLEIXKCEIX с KCXIXKCEIX с SPYKCEIX с GARIX
Часто сравнивают с KCLIX:
KCLIX с KCIIXKCLIX с AVEGXKCLIX с KCCIXKCLIX с KCGIXKCLIX с DFCFXKCLIX с KCRIXKCLIX с KCVIX

Сравнение комиссий KCEIX и KCLIX

KCEIX берет комиссию в 1.50%, что несколько больше комиссии KCLIX в 0.71%.

KCEIX
Knights of Columbus Long/Short Equity Fund
KCLIX
Knights of Columbus Limited Duration Fund

Доходность на риск

KCEIX vs. KCLIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KCEIX
Ранг доходности на риск KCEIX: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KCEIX: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KCEIX: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KCEIX: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KCEIX: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KCEIX: 8282
Ранг коэф-та Мартина
KCLIX
Ранг доходности на риск KCLIX: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KCLIX: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KCLIX: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KCLIX: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KCLIX: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KCLIX: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KCEIX c KCLIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Knights of Columbus Long/Short Equity Fund (KCEIX) и Knights of Columbus Limited Duration Fund (KCLIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

KCEIXKCLIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.48

1.57

-0.09

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.16

2.06

+0.10

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.29

1.42

-0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.67

1.78

+0.90

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.16

12.75

-4.58

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

KCEIX vs. KCLIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KCEIX на текущий момент составляет 1.48, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа KCLIX равному 1.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KCEIX и KCLIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

KCEIXKCLIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.48

1.57

-0.09

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.31

0.99

+0.33

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

1.17

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.79

1.19

-0.40

Корреляция

Корреляция между KCEIX и KCLIX составляет -0.05. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов KCEIX и KCLIX

Дивидендная доходность KCEIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.20%, что меньше доходности KCLIX в 3.13%

TTM2025202420232022202120202019201820172016
KCEIX
Knights of Columbus Long/Short Equity Fund		1.20%1.66%2.35%2.20%7.60%0.00%0.14%0.00%0.00%0.00%0.00%
KCLIX
Knights of Columbus Limited Duration Fund		3.13%4.10%4.15%2.84%1.38%1.08%1.80%2.47%2.25%1.78%1.21%

Просадки

Сравнение просадок KCEIX и KCLIX

Максимальная просадка KCEIX за все время составила -16.07%, что больше максимальной просадки KCLIX в -5.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KCEIX и KCLIX.

Загрузка...

Показатели просадок

KCEIXKCLIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.07%

-5.82%

-10.25%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.50%

-1.63%

-1.87%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-7.12%

-5.62%

-1.50%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-5.82%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.23%

-1.63%

+1.40%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.55%

-0.77%

-2.78%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.15%

0.23%

+0.92%

Волатильность

Сравнение волатильности KCEIX и KCLIX

Knights of Columbus Long/Short Equity Fund (KCEIX) имеет более высокую волатильность в 1.39% по сравнению с Knights of Columbus Limited Duration Fund (KCLIX) с волатильностью 1.04%. Это указывает на то, что KCEIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KCLIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

KCEIXKCLIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.39%

1.04%

+0.35%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.79%

1.25%

+2.54%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.52%

1.73%

+4.79%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.02%

1.86%

+5.16%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.07%

1.70%

+6.37%