Сравнение GARIX с GTRFX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Gotham Absolute Return Fund (GARIX) и Gotham Total Return Fund (GTRFX).
GARIX управляется Gotham. Фонд был запущен 30 авг. 2012 г.. GTRFX управляется Gotham. Фонд был запущен 30 мар. 2015 г..
Доходность
Сравнение доходности GARIX и GTRFX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GARIX и GTRFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GARIX Gotham Absolute Return Fund | 0.28% | 16.18% | 20.46% | 17.70% | -5.04% | 26.87% | -6.19% | 11.50% | -4.86% | 10.01% |
GTRFX Gotham Total Return Fund | -0.53% | 15.31% | 15.73% | 15.29% | -9.82% | 27.83% | -11.41% | 12.57% | -1.73% | 18.93% |
Доходность по периодам
С начала года, GARIX показывает доходность 0.28%, что значительно выше, чем у GTRFX с доходностью -0.53%. За последние 10 лет акции GARIX превзошли акции GTRFX по среднегодовой доходности: 8.69% против 8.10% соответственно.
GARIX
- 1 день
- 1.51%
- 1 месяц
- -1.96%
- С начала года
- 0.28%
- 6 месяцев
- 2.80%
- 1 год
- 17.39%
- 3 года*
- 16.76%
- 5 лет*
- 12.75%
- 10 лет*
- 8.69%
GTRFX
- 1 день
- 1.92%
- 1 месяц
- -4.26%
- С начала года
- -0.53%
- 6 месяцев
- 2.49%
- 1 год
- 14.16%
- 3 года*
- 14.71%
- 5 лет*
- 10.16%
- 10 лет*
- 8.10%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GARIX и GTRFX
GARIX берет комиссию в 1.50%, что несколько больше комиссии GTRFX в 0.00%.
Доходность на риск
GARIX vs. GTRFX — Ранг доходности на риск
GARIX
GTRFX
Сравнение GARIX c GTRFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Gotham Absolute Return Fund (GARIX) и Gotham Total Return Fund (GTRFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GARIX | GTRFX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.50 | 1.01 | +0.49 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.16 | 1.55 | +0.61 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.22 | +0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.44 | 1.19 | +1.25 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.77 | 5.74 | +7.04 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GARIX | GTRFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.50 | 1.01 | +0.49 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.83 | 0.75 | +0.08 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.63 | 0.58 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.69 | 0.61 | +0.08 |
Корреляция
Корреляция между GARIX и GTRFX составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GARIX и GTRFX
Дивидендная доходность GARIX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.16%, что меньше доходности GTRFX в 9.58%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GARIX Gotham Absolute Return Fund | 7.16% | 7.18% | 18.74% | 5.87% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.36% |
GTRFX Gotham Total Return Fund | 9.58% | 9.53% | 11.50% | 7.27% | 10.25% | 4.66% | 0.71% | 6.06% | 1.48% | 0.33% | 0.05% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок GARIX и GTRFX
Максимальная просадка GARIX за все время составила -26.49%, что меньше максимальной просадки GTRFX в -29.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GARIX и GTRFX.
Загрузка...
Показатели просадок
| GARIX | GTRFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.49% | -29.58% | +3.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.49% | -11.23% | +3.74% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.15% | -18.51% | -4.64% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -26.49% | -29.58% | +3.09% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.03% | -4.67% | +1.64% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.57% | -4.34% | -0.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.43% | 2.33% | -0.90% |
Волатильность
Сравнение волатильности GARIX и GTRFX
Текущая волатильность для Gotham Absolute Return Fund (GARIX) составляет 2.94%, в то время как у Gotham Total Return Fund (GTRFX) волатильность равна 3.63%. Это указывает на то, что GARIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GTRFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GARIX | GTRFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.94% | 3.63% | -0.69% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.19% | 7.48% | -1.29% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.87% | 14.57% | -2.70% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.35% | 13.56% | +1.79% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.87% | 13.91% | -0.04% |