Сравнение GAOSX с WMRIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Global Allocation Fund (GAOSX) и Wilmington Real Asset Fund (WMRIX).
GAOSX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 30 мая 2011 г.. WMRIX управляется Wilmington Funds. Фонд был запущен 30 июн. 2003 г..
Доходность
Сравнение доходности GAOSX и WMRIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GAOSX и WMRIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GAOSX JPMorgan Global Allocation Fund | -5.26% | 14.96% | 8.21% | 13.02% | -18.59% | 9.54% | 15.55% | 16.27% | -5.81% | 17.12% |
WMRIX Wilmington Real Asset Fund | 10.27% | 12.79% | 2.57% | 1.12% | -8.03% | 21.49% | -2.19% | 16.85% | -7.21% | 11.81% |
Доходность по периодам
С начала года, GAOSX показывает доходность -5.26%, что значительно ниже, чем у WMRIX с доходностью 10.27%. За последние 10 лет акции GAOSX превзошли акции WMRIX по среднегодовой доходности: 6.41% против 5.44% соответственно.
GAOSX
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- -8.56%
- С начала года
- -5.26%
- 6 месяцев
- -3.79%
- 1 год
- 8.55%
- 3 года*
- 8.15%
- 5 лет*
- 3.12%
- 10 лет*
- 6.41%
WMRIX
- 1 день
- 0.19%
- 1 месяц
- -1.54%
- С начала года
- 10.27%
- 6 месяцев
- 12.47%
- 1 год
- 17.95%
- 3 года*
- 9.54%
- 5 лет*
- 6.81%
- 10 лет*
- 5.44%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GAOSX и WMRIX
GAOSX берет комиссию в 0.77%, что несколько больше комиссии WMRIX в 0.64%.
Доходность на риск
GAOSX vs. WMRIX — Ранг доходности на риск
GAOSX
WMRIX
Сравнение GAOSX c WMRIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Global Allocation Fund (GAOSX) и Wilmington Real Asset Fund (WMRIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GAOSX | WMRIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.75 | 1.63 | -0.88 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.09 | 2.12 | -1.03 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.33 | -0.17 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.85 | 1.86 | -1.01 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.53 | 10.31 | -6.78 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GAOSX | WMRIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.75 | 1.63 | -0.88 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.29 | 0.59 | -0.30 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.60 | 0.44 | +0.16 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.60 | 0.54 | +0.06 |
Корреляция
Корреляция между GAOSX и WMRIX составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GAOSX и WMRIX
Дивидендная доходность GAOSX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.22%, что больше доходности WMRIX в 6.49%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GAOSX JPMorgan Global Allocation Fund | 10.22% | 10.23% | 2.52% | 0.00% | 4.86% | 10.17% | 1.67% | 2.65% | 2.71% | 3.18% | 2.76% | 1.16% |
WMRIX Wilmington Real Asset Fund | 6.49% | 7.15% | 1.02% | 3.51% | 6.07% | 9.29% | 1.99% | 3.03% | 2.84% | 2.73% | 0.00% | 5.31% |
Просадки
Сравнение просадок GAOSX и WMRIX
Максимальная просадка GAOSX за все время составила -24.98%, что меньше максимальной просадки WMRIX в -37.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GAOSX и WMRIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| GAOSX | WMRIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.98% | -37.84% | +12.86% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.93% | -9.91% | +0.98% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.98% | -22.03% | -2.95% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -24.98% | -31.27% | +6.29% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.93% | -2.56% | -6.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.74% | -7.22% | +2.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.15% | 1.79% | +0.36% |
Волатильность
Сравнение волатильности GAOSX и WMRIX
JPMorgan Global Allocation Fund (GAOSX) имеет более высокую волатильность в 4.67% по сравнению с Wilmington Real Asset Fund (WMRIX) с волатильностью 2.82%. Это указывает на то, что GAOSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WMRIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GAOSX | WMRIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.67% | 2.82% | +1.85% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.42% | 7.04% | +0.38% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.44% | 11.38% | +0.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.84% | 11.54% | -0.70% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.69% | 12.48% | -1.79% |