Сравнение GAOAX с VGPMX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Global Allocation Fund A (GAOAX) и Vanguard Global Capital Cycles Fund (VGPMX).
GAOAX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 31 мая 2011 г.. VGPMX управляется Vanguard. Фонд был запущен 23 мая 1984 г..
Доходность
Сравнение доходности GAOAX и VGPMX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GAOAX и VGPMX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GAOAX JPMorgan Global Allocation Fund A | -3.89% | 14.68% | 7.91% | 12.69% | -18.74% | 3.60% | 15.29% | 15.95% | -6.07% | 16.82% |
VGPMX Vanguard Global Capital Cycles Fund | 7.85% | 65.96% | 5.78% | 10.06% | 7.34% | 19.50% | 17.21% | 20.67% | -32.26% | 13.75% |
Доходность по периодам
С начала года, GAOAX показывает доходность -3.89%, что значительно ниже, чем у VGPMX с доходностью 7.85%. За последние 10 лет акции GAOAX уступали акциям VGPMX по среднегодовой доходности: 5.74% против 12.75% соответственно.
GAOAX
- 1 день
- 1.47%
- 1 месяц
- -6.40%
- С начала года
- -3.89%
- 6 месяцев
- -2.79%
- 1 год
- 9.60%
- 3 года*
- 8.41%
- 5 лет*
- 1.86%
- 10 лет*
- 5.74%
VGPMX
- 1 день
- 3.18%
- 1 месяц
- -6.80%
- С начала года
- 7.85%
- 6 месяцев
- 20.12%
- 1 год
- 61.74%
- 3 года*
- 25.56%
- 5 лет*
- 19.42%
- 10 лет*
- 12.75%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GAOAX и VGPMX
GAOAX берет комиссию в 1.04%, что несколько больше комиссии VGPMX в 0.36%.
Доходность на риск
GAOAX vs. VGPMX — Ранг доходности на риск
GAOAX
VGPMX
Сравнение GAOAX c VGPMX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Global Allocation Fund A (GAOAX) и Vanguard Global Capital Cycles Fund (VGPMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GAOAX | VGPMX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.86 | 3.21 | -2.35 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.24 | 3.80 | -2.55 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.61 | -0.44 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.10 | 4.79 | -3.69 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.47 | 19.71 | -15.24 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GAOAX | VGPMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.86 | 3.21 | -2.35 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.17 | 1.14 | -0.97 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.53 | 0.59 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.54 | 0.25 | +0.29 |
Корреляция
Корреляция между GAOAX и VGPMX составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GAOAX и VGPMX
Дивидендная доходность GAOAX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.04%, что больше доходности VGPMX в 3.62%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GAOAX JPMorgan Global Allocation Fund A | 10.04% | 10.15% | 2.34% | 0.00% | 4.62% | 4.61% | 1.54% | 2.43% | 2.52% | 2.95% | 2.59% | 0.96% |
VGPMX Vanguard Global Capital Cycles Fund | 3.62% | 2.59% | 2.68% | 3.22% | 3.27% | 3.26% | 2.03% | 2.39% | 3.02% | 0.02% | 1.72% | 2.32% |
Просадки
Сравнение просадок GAOAX и VGPMX
Максимальная просадка GAOAX за все время составила -29.02%, что меньше максимальной просадки VGPMX в -78.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GAOAX и VGPMX.
Загрузка...
Показатели просадок
| GAOAX | VGPMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -29.02% | -78.85% | +49.83% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.95% | -12.80% | +3.85% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.02% | -22.71% | -6.31% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -29.02% | -54.59% | +25.57% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.61% | -7.89% | +0.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.01% | -34.68% | +28.67% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.20% | 3.11% | -0.91% |
Волатильность
Сравнение волатильности GAOAX и VGPMX
Текущая волатильность для JPMorgan Global Allocation Fund A (GAOAX) составляет 4.98%, в то время как у Vanguard Global Capital Cycles Fund (VGPMX) волатильность равна 8.37%. Это указывает на то, что GAOAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VGPMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GAOAX | VGPMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.98% | 8.37% | -3.39% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.55% | 13.47% | -5.92% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.53% | 19.47% | -7.94% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.03% | 17.21% | -6.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.81% | 21.67% | -10.86% |