Сравнение GAOAX с MSFAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Global Allocation Fund A (GAOAX) и Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. Global Franchise Portfolio (MSFAX).
GAOAX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 31 мая 2011 г.. MSFAX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 27 нояб. 2001 г..
Доходность
Сравнение доходности GAOAX и MSFAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GAOAX и MSFAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GAOAX JPMorgan Global Allocation Fund A | -3.89% | 14.68% | 7.91% | 12.69% | -18.74% | 3.60% | 15.29% | 15.95% | -6.07% | 16.82% |
MSFAX Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. Global Franchise Portfolio | -12.01% | -11.65% | 8.94% | 16.41% | -17.26% | 21.89% | 13.24% | 34.63% | -1.66% | 24.68% |
Доходность по периодам
С начала года, GAOAX показывает доходность -3.89%, что значительно выше, чем у MSFAX с доходностью -12.01%. За последние 10 лет акции GAOAX уступали акциям MSFAX по среднегодовой доходности: 5.74% против 6.45% соответственно.
GAOAX
- 1 день
- 1.47%
- 1 месяц
- -6.40%
- С начала года
- -3.89%
- 6 месяцев
- -2.79%
- 1 год
- 9.60%
- 3 года*
- 8.41%
- 5 лет*
- 1.86%
- 10 лет*
- 5.74%
MSFAX
- 1 день
- 1.72%
- 1 месяц
- -6.99%
- С начала года
- -12.01%
- 6 месяцев
- -25.07%
- 1 год
- -24.83%
- 3 года*
- -2.48%
- 5 лет*
- -0.52%
- 10 лет*
- 6.45%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GAOAX и MSFAX
GAOAX берет комиссию в 1.04%, что несколько больше комиссии MSFAX в 0.92%.
Доходность на риск
GAOAX vs. MSFAX — Ранг доходности на риск
GAOAX
MSFAX
Сравнение GAOAX c MSFAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Global Allocation Fund A (GAOAX) и Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. Global Franchise Portfolio (MSFAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GAOAX | MSFAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.86 | -1.29 | +2.15 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.24 | -1.62 | +2.86 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 0.73 | +0.44 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.10 | -0.83 | +1.93 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.47 | -2.01 | +6.48 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GAOAX | MSFAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.86 | -1.29 | +2.15 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.17 | -0.03 | +0.20 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.53 | 0.38 | +0.15 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.54 | 0.60 | -0.06 |
Корреляция
Корреляция между GAOAX и MSFAX составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GAOAX и MSFAX
Дивидендная доходность GAOAX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.04%, тогда как MSFAX не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GAOAX JPMorgan Global Allocation Fund A | 10.04% | 10.15% | 2.34% | 0.00% | 4.62% | 4.61% | 1.54% | 2.43% | 2.52% | 2.95% | 2.59% | 0.96% |
MSFAX Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. Global Franchise Portfolio | 0.00% | 0.00% | 11.85% | 1.96% | 1.69% | 2.75% | 3.48% | 8.23% | 5.76% | 3.72% | 3.11% | 4.75% |
Просадки
Сравнение просадок GAOAX и MSFAX
Максимальная просадка GAOAX за все время составила -29.02%, что меньше максимальной просадки MSFAX в -43.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GAOAX и MSFAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| GAOAX | MSFAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -29.02% | -43.81% | +14.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.95% | -30.00% | +21.05% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.02% | -33.89% | +4.87% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -29.02% | -33.89% | +4.87% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.61% | -31.99% | +24.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.01% | -5.70% | -0.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.20% | 12.43% | -10.23% |
Волатильность
Сравнение волатильности GAOAX и MSFAX
JPMorgan Global Allocation Fund A (GAOAX) имеет более высокую волатильность в 4.98% по сравнению с Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. Global Franchise Portfolio (MSFAX) с волатильностью 4.62%. Это указывает на то, что GAOAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MSFAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GAOAX | MSFAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.98% | 4.62% | +0.36% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.55% | 15.81% | -8.26% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.53% | 19.29% | -7.76% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.03% | 16.93% | -5.90% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.81% | 16.91% | -6.10% |