PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GAOAX с MFWIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GAOAX с MFWIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Global Allocation Fund A (GAOAX) и MFS Global Total Return Fund Class I (MFWIX).

GAOAX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 31 мая 2011 г.. MFWIX управляется MFS. Фонд был запущен 4 сент. 1990 г..

Доходность

Сравнение доходности GAOAX и MFWIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Global Allocation Fund A (GAOAX) и MFS Global Total Return Fund Class I (MFWIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GAOAX и MFWIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GAOAX
JPMorgan Global Allocation Fund A		-3.89%14.68%7.91%12.69%-18.74%3.60%15.29%15.95%-6.07%16.82%
MFWIX
MFS Global Total Return Fund Class I		0.94%15.70%4.25%10.52%-10.62%8.59%9.63%18.49%-6.96%15.00%

Доходность по периодам

С начала года, GAOAX показывает доходность -3.89%, что значительно ниже, чем у MFWIX с доходностью 0.94%. За последние 10 лет акции GAOAX уступали акциям MFWIX по среднегодовой доходности: 5.74% против 6.34% соответственно.

GAOAX

1 день
1.47%
1 месяц
-6.40%
С начала года
-3.89%
6 месяцев
-2.79%
1 год
9.60%
3 года*
8.41%
5 лет*
1.86%
10 лет*
5.74%

MFWIX

1 день
1.42%
1 месяц
-4.39%
С начала года
0.94%
6 месяцев
3.21%
1 год
12.92%
3 года*
9.39%
5 лет*
4.91%
10 лет*
6.34%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan Global Allocation Fund A

MFS Global Total Return Fund Class I

Часто сравнивают с GAOAX:
GAOAX с VOOGAOAX с DFIVXGAOAX с GBOSXGAOAX с UCEQXGAOAX с VHIAXGAOAX с VMNVXGAOAX с MVGIX
Часто сравнивают с MFWIX:
MFWIX с RPGEXMFWIX с FGIAXMFWIX с APFDXMFWIX с MEGIMFWIX с CWGIXMFWIX с PORTXMFWIX с CSUAX

Сравнение комиссий GAOAX и MFWIX

GAOAX берет комиссию в 1.04%, что несколько больше комиссии MFWIX в 0.84%.

GAOAX
JPMorgan Global Allocation Fund A
MFWIX
MFS Global Total Return Fund Class I

Доходность на риск

GAOAX vs. MFWIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GAOAX
Ранг доходности на риск GAOAX: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GAOAX: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GAOAX: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GAOAX: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GAOAX: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GAOAX: 3939
Ранг коэф-та Мартина
MFWIX
Ранг доходности на риск MFWIX: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MFWIX: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MFWIX: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MFWIX: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MFWIX: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MFWIX: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GAOAX c MFWIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Global Allocation Fund A (GAOAX) и MFS Global Total Return Fund Class I (MFWIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GAOAXMFWIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.86

1.44

-0.58

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.24

1.99

-0.75

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

1.28

-0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.10

1.89

-0.79

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.47

7.31

-2.83

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GAOAX vs. MFWIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GAOAX на текущий момент составляет 0.86, что ниже коэффициента Шарпа MFWIX равного 1.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GAOAX и MFWIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GAOAXMFWIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

1.44

-0.58

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.17

0.54

-0.37

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.53

0.66

-0.13

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.54

0.71

-0.17

Корреляция

Корреляция между GAOAX и MFWIX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GAOAX и MFWIX

Дивидендная доходность GAOAX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.04%, что больше доходности MFWIX в 8.68%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GAOAX
JPMorgan Global Allocation Fund A		10.04%10.15%2.34%0.00%4.62%4.61%1.54%2.43%2.52%2.95%2.59%0.96%
MFWIX
MFS Global Total Return Fund Class I		8.68%8.77%9.36%3.98%2.94%10.71%7.53%4.70%3.64%2.36%1.40%4.59%

Просадки

Сравнение просадок GAOAX и MFWIX

Максимальная просадка GAOAX за все время составила -29.02%, что меньше максимальной просадки MFWIX в -33.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GAOAX и MFWIX.

Загрузка...

Показатели просадок

GAOAXMFWIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.02%

-33.01%

+3.99%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.95%

-6.85%

-2.10%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.02%

-20.22%

-8.80%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-29.02%

-23.36%

-5.66%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.61%

-5.18%

-2.43%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.01%

-3.83%

-2.18%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.20%

1.77%

+0.43%

Волатильность

Сравнение волатильности GAOAX и MFWIX

JPMorgan Global Allocation Fund A (GAOAX) имеет более высокую волатильность в 4.98% по сравнению с MFS Global Total Return Fund Class I (MFWIX) с волатильностью 3.44%. Это указывает на то, что GAOAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MFWIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GAOAXMFWIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.98%

3.44%

+1.54%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.55%

5.43%

+2.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.53%

8.94%

+2.59%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.03%

9.11%

+1.92%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.81%

9.61%

+1.20%