Сравнение GAMR с USNG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Amplify Video Game Leaders ETF (GAMR) и Amplify Samsung U.S. Natural Gas Infrastructure ETF (USNG).
GAMR и USNG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GAMR - это пассивный фонд от Amplify, который отслеживает доходность VettaFi Video Game Leaders Index. Фонд был запущен 7 мар. 2016 г.. USNG - это активно управляемый фонд от Amplify. Фонд был запущен 19 мая 2025 г..
Доходность
Сравнение доходности GAMR и USNG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GAMR и USNG
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
GAMR Amplify Video Game Leaders ETF | -16.53% | 19.19% |
USNG Amplify Samsung U.S. Natural Gas Infrastructure ETF | 19.70% | 10.81% |
Доходность по периодам
С начала года, GAMR показывает доходность -16.53%, что значительно ниже, чем у USNG с доходностью 19.70%.
GAMR
- 1 день
- 0.76%
- 1 месяц
- -4.17%
- С начала года
- -16.53%
- 6 месяцев
- -21.80%
- 1 год
- 12.82%
- 3 года*
- 7.75%
- 5 лет*
- -4.84%
- 10 лет*
- 11.15%
USNG
- 1 день
- -1.37%
- 1 месяц
- -1.05%
- С начала года
- 19.70%
- 6 месяцев
- 17.55%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GAMR и USNG
И GAMR, и USNG имеют комиссию равную 0.59%.
Доходность на риск
GAMR vs. USNG — Ранг доходности на риск
GAMR
USNG
Сравнение GAMR c USNG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amplify Video Game Leaders ETF (GAMR) и Amplify Samsung U.S. Natural Gas Infrastructure ETF (USNG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GAMR | USNG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.47 | — | — |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.84 | — | — |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | — | — |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.50 | — | — |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.36 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GAMR | USNG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.47 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.20 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.46 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.48 | 2.41 | -1.92 |
Корреляция
Корреляция между GAMR и USNG составляет 0.33 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GAMR и USNG
Дивидендная доходность GAMR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.62%, что меньше доходности USNG в 1.24%
| TTM | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
GAMR Amplify Video Game Leaders ETF | 0.62% | 0.52% | 0.63% |
USNG Amplify Samsung U.S. Natural Gas Infrastructure ETF | 1.24% | 1.10% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок GAMR и USNG
Максимальная просадка GAMR за все время составила -55.37%, что больше максимальной просадки USNG в -6.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GAMR и USNG.
Загрузка...
Показатели просадок
| GAMR | USNG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.37% | -6.82% | -48.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -29.36% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -51.75% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -55.37% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -30.45% | -4.02% | -26.43% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.14% | -1.38% | -20.76% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.89% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности GAMR и USNG
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GAMR | USNG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.85% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.68% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.41% | 16.17% | +11.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.25% | 16.17% | +8.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.18% | 16.17% | +8.01% |