PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GAMR с USNG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GAMR с USNG

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

GAMR (Amplify Video Game Leaders ETF) and USNG (Amplify Samsung U.S. Natural Gas Infrastructure ETF) are both exchange-traded funds - GAMR is a Gaming fund tracking the VettaFi Video Game Leaders Index, while USNG is a Energy Equities fund actively managed by Amplify. GAMR is passively managed, while USNG is actively managed. Over the past year, GAMR returned 19.82% vs 40.50% for USNG. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.59% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности GAMR и USNG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Amplify Video Game Leaders ETF (GAMR) и Amplify Samsung U.S. Natural Gas Infrastructure ETF (USNG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GAMR показывает доходность 3.68%, что значительно ниже, чем у USNG с доходностью 31.42%.

GAMR

1 день
-0.83%
1 месяц
13.55%
С начала года
3.68%
6 месяцев
1.71%
1 год
19.82%
3 года*
16.12%
5 лет*
-0.52%
10 лет*
12.82%

USNG

1 день
-0.19%
1 месяц
-1.95%
С начала года
31.42%
6 месяцев
28.41%
1 год
40.50%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GAMR и USNG

2026 (YTD)2025
GAMR
Amplify Video Game Leaders ETF		3.68%19.19%
USNG
Amplify Samsung U.S. Natural Gas Infrastructure ETF		31.42%10.81%

Correlation

The correlation between GAMR and USNG is 0.21, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.21

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 мая 2025 г.

0.23

Сравнение распределения секторов GAMR и USNG

Секторы
GAMR
USNG

Технологии

66.0%

-

Коммуникационные услуги

25.0%

-

Потребительский циклический сектор

8.7%

-

Финансовые услуги

0.1%
1.8%

Сырьевые материалы

-

1.4%

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

78.0%

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

13.8%

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

5.0%

Технологии

GAMR
66.0%
USNG

-

Коммуникационные услуги

GAMR
25.0%
USNG

-

Потребительский циклический сектор

GAMR
8.7%
USNG

-

Финансовые услуги

GAMR
0.1%
USNG
1.8%

Сырьевые материалы

GAMR

-

USNG
1.4%

Потребительский защитный сектор

GAMR

-

USNG

-

Энергетика

GAMR

-

USNG
78.0%

Здравоохранение

GAMR

-

USNG

-

Промышленность

GAMR

-

USNG
13.8%

Недвижимость

GAMR

-

USNG

-

Коммунальные услуги

GAMR

-

USNG
5.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amplify Video Game Leaders ETF

Amplify Samsung U.S. Natural Gas Infrastructure ETF

Часто сравнивают с GAMR:
GAMR с ESPOGAMR с HEROGAMR с SPYGAMR с EAGAMR с QQQMGAMR с FDISGAMR с HACK
Часто сравнивают с USNG:
USNG с VOLTUSNG с XLEIUSNG с BAGYUSNG с BITYUSNG с XLEUSNG с INFRUSNG с DRLL

Доходность на риск

GAMR vs. USNG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GAMR
Ранг доходности на риск GAMR: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GAMR: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GAMR: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GAMR: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GAMR: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GAMR: 1616
Ранг коэф-та Мартина
USNG
Ранг доходности на риск USNG: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USNG: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USNG: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USNG: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USNG: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USNG: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GAMR c USNG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amplify Video Game Leaders ETF (GAMR) и Amplify Samsung U.S. Natural Gas Infrastructure ETF (USNG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GAMRUSNGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.89
2.47

-1.58

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.30
3.39

-2.09

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.17

1.41

-0.24

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.68

5.97

-5.29

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.55

19.70

-18.15

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GAMR vs. USNG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GAMR на текущий момент составляет 0.89, что ниже коэффициента Шарпа USNG равного 2.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GAMR и USNG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GAMRUSNGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

2.47

-1.58

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.02

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.53

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.58

2.66

-2.09

Просадки

Сравнение просадок GAMR и USNG

Максимальная просадка GAMR за все время составила -55.37%, что больше максимальной просадки USNG в -6.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GAMR и USNG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GAMRUSNGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.37%

-6.82%

-48.55%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-29.36%

-6.82%

-22.54%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-29.36%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-50.57%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-55.37%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.61%

-4.10%

-9.51%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-22.13%

-1.40%

-20.73%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

12.82%

2.07%

+10.75%

Волатильность

Сравнение волатильности GAMR и USNG

Текущая волатильность для Amplify Video Game Leaders ETF (GAMR) составляет 5.88%, в то время как у Amplify Samsung U.S. Natural Gas Infrastructure ETF (USNG) волатильность равна 6.40%. Это указывает на то, что GAMR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USNG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GAMRUSNGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.88%

6.40%

-0.52%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.37%

12.56%

+4.81%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.32%

16.52%

+5.80%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.35%

16.55%

+7.80%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.27%

16.55%

+7.72%

Сравнение комиссий GAMR и USNG

И GAMR, и USNG имеют комиссию равную 0.59%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GAMR и USNG

Дивидендная доходность GAMR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.50%, что меньше доходности USNG в 1.13%

ПозицияTTM20252024
GAMR
Amplify Video Game Leaders ETF		0.50%0.52%0.63%
USNG
Amplify Samsung U.S. Natural Gas Infrastructure ETF		1.13%1.10%0.00%

Часто задаваемые вопросы

GAMR and USNG have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

USNG has higher volatility (6.40%) compared to GAMR (5.88%). In terms of maximum drawdown, GAMR dropped -55.37% vs USNG's -6.82%.

On 1-year performance, USNG leads with 40.50% vs 19.82% for GAMR. Both ETFs have the same 0.59% expense ratio. On volatility, GAMR has been the lower-risk option at 5.88%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, USNG has performed better with a 40.50% return vs 19.82%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

GAMR and USNG have the same expense ratio: 0.59% per year.

USNG has the higher dividend yield at 1.13%, compared with 0.50% for GAMR.

GAMR is categorized as Gaming, while USNG is Energy Equities.

USNG currently has the higher Sharpe Ratio (2.47 vs 0.89), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GAMR и USNG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор