PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GAMR с IBUY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GAMR с IBUY

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

GAMR (Amplify Video Game Leaders ETF) and IBUY (Amplify Online Retail ETF) are both exchange-traded funds - GAMR is a Gaming fund tracking the VettaFi Video Game Leaders Index, while IBUY is a Consumer Discretionary Equities fund tracking the EQM Online Retail Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, GAMR returned 12.32%/yr vs 11.07%/yr for IBUY. A 0.69 correlation means they provide meaningful diversification when combined. GAMR charges 0.59%/yr vs 0.65%/yr for IBUY.

Доходность

Сравнение доходности GAMR и IBUY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Amplify Video Game Leaders ETF (GAMR) и Amplify Online Retail ETF (IBUY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GAMR показывает доходность -3.32%, что значительно выше, чем у IBUY с доходностью -9.12%. За последние 10 лет акции GAMR превзошли акции IBUY по среднегодовой доходности: 12.32% против 11.07% соответственно.

GAMR

1 день
-1.31%
1 месяц
-0.81%
С начала года
-3.32%
6 месяцев
-4.19%
1 год
9.28%
3 года*
13.81%
5 лет*
-1.32%
10 лет*
12.32%

IBUY

1 день
0.18%
1 месяц
3.20%
С начала года
-9.12%
6 месяцев
-9.86%
1 год
2.17%
3 года*
15.47%
5 лет*
-12.18%
10 лет*
11.07%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GAMR и IBUY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GAMR
Amplify Video Game Leaders ETF		-3.32%39.20%11.23%6.89%-36.96%11.31%76.83%14.76%-18.82%59.47%
IBUY
Amplify Online Retail ETF		-9.12%15.26%20.14%38.01%-55.71%-22.99%123.79%28.47%-1.93%50.27%

Correlation

The correlation between GAMR and IBUY is 0.57, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.57

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.67

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.74

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.69

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 апр. 2016 г.

0.69

The correlation between GAMR and IBUY shifts across timeframes, from 0.57 (1 year) to 0.74 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов GAMR и IBUY

Секторы
GAMR
IBUY

Технологии

65.4%
6.0%

Коммуникационные услуги

25.0%
8.6%

Потребительский циклический сектор

9.1%
68.1%

Финансовые услуги

0.1%
5.1%

Сырьевые материалы

-

-

Потребительский защитный сектор

-

1.7%

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

5.0%

Промышленность

-

4.9%

Недвижимость

-

0.6%

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

GAMR
65.4%
IBUY
6.0%

Коммуникационные услуги

GAMR
25.0%
IBUY
8.6%

Потребительский циклический сектор

GAMR
9.1%
IBUY
68.1%

Финансовые услуги

GAMR
0.1%
IBUY
5.1%

Сырьевые материалы

GAMR

-

IBUY

-

Потребительский защитный сектор

GAMR

-

IBUY
1.7%

Энергетика

GAMR

-

IBUY

-

Здравоохранение

GAMR

-

IBUY
5.0%

Промышленность

GAMR

-

IBUY
4.9%

Недвижимость

GAMR

-

IBUY
0.6%

Коммунальные услуги

GAMR

-

IBUY

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amplify Video Game Leaders ETF

Amplify Online Retail ETF

Часто сравнивают с GAMR:
GAMR с ESPOGAMR с HEROGAMR с SPYGAMR с EAGAMR с FDISGAMR с QQQMGAMR с HACK
Часто сравнивают с IBUY:
IBUY с FPXIBUY с FSRPXIBUY с RXIIBUY с ARKWIBUY с VCRIBUY с VDCIBUY с ISHP

Доходность на риск

GAMR vs. IBUY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GAMR
Ранг доходности на риск GAMR: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GAMR: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GAMR: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GAMR: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GAMR: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GAMR: 1212
Ранг коэф-та Мартина
IBUY
Ранг доходности на риск IBUY: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IBUY: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBUY: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBUY: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBUY: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBUY: 99
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GAMR c IBUY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amplify Video Game Leaders ETF (GAMR) и Amplify Online Retail ETF (IBUY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

GAMRIBUYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.40
0.10

+0.30

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.69
0.29

+0.40

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.09

1.03

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.32

0.09

+0.22

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.71

0.20

+0.51

GAMR vs. IBUY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GAMR на текущий момент составляет 0.40, что выше коэффициента Шарпа IBUY равного 0.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GAMR и IBUY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок GAMR и IBUY

Максимальная просадка GAMR за все время составила -55.37%, что меньше максимальной просадки IBUY в -73.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GAMR и IBUY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GAMRIBUYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.37%

-73.00%

+17.63%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-29.36%

-23.23%

-6.13%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-29.36%

-28.87%

-0.49%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-50.57%

-71.15%

+20.58%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-55.37%

-73.00%

+17.63%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-19.45%

-51.33%

+31.88%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-22.10%

-29.75%

+7.65%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

13.13%

10.99%

+2.14%

Волатильность

Сравнение волатильности GAMR и IBUY

Amplify Video Game Leaders ETF (GAMR) имеет более высокую волатильность в 8.32% по сравнению с Amplify Online Retail ETF (IBUY) с волатильностью 6.65%. Это указывает на то, что GAMR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IBUY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GAMRIBUYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.32%

6.65%

+1.67%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.46%

16.52%

+1.94%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.24%

21.87%

+1.37%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.55%

32.13%

-7.58%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.35%

29.18%

-4.83%

Сравнение комиссий GAMR и IBUY

GAMR берет комиссию в 0.59%, что меньше комиссии IBUY в 0.65%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GAMR и IBUY

Дивидендная доходность GAMR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.54%, что больше доходности IBUY в 0.12%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
GAMR
Amplify Video Game Leaders ETF		0.54%0.52%0.63%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IBUY
Amplify Online Retail ETF		0.12%0.11%0.00%0.00%0.00%0.00%0.54%0.29%

Часто задаваемые вопросы

GAMR and IBUY have a correlation of 0.57, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GAMR has higher volatility (8.32%) compared to IBUY (6.65%). In terms of maximum drawdown, GAMR dropped -55.37% vs IBUY's -73.00%.

On 10-year performance, GAMR leads with 12.32% vs 11.07% for IBUY. On fees, GAMR is cheaper at 0.59% per year. On volatility, IBUY has been the lower-risk option at 6.65%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, GAMR has performed better with a 12.32% return vs 11.07%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

GAMR is cheaper with a 0.59% expense ratio, compared with 0.65% for IBUY.

GAMR has the higher dividend yield at 0.54%, compared with 0.12% for IBUY.

GAMR is categorized as Gaming, while IBUY is Consumer Discretionary Equities. GAMR tracks VettaFi Video Game Leaders Index, while IBUY tracks EQM Online Retail Index. Their fees differ too: 0.59% for GAMR and 0.65% for IBUY.

GAMR currently has the higher Sharpe Ratio (0.40 vs 0.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GAMR и IBUY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор