PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GAMR с GERM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GAMR с GERM

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

GAMR (Amplify Video Game Leaders ETF) and GERM (Amplify Treatments, Testing and Advancements ETF) are both exchange-traded funds - GAMR is a Gaming fund tracking the VettaFi Video Game Leaders Index, while GERM is a Health & Biotech Equities fund tracking the Prime Treatments, Testing and Advancements Index. Both are passively managed. Over the past year, GAMR returned 19.82% vs 0.00% for GERM. GAMR charges 0.59%/yr vs 0.68%/yr for GERM.

Доходность

Сравнение доходности GAMR и GERM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Amplify Video Game Leaders ETF (GAMR) и Amplify Treatments, Testing and Advancements ETF (GERM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

GAMR

1 день
-0.83%
1 месяц
13.55%
С начала года
3.68%
6 месяцев
1.71%
1 год
19.82%
3 года*
16.12%
5 лет*
-0.52%
10 лет*
12.82%

GERM

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
С начала года
0.00%
6 месяцев
0.00%
1 год
0.00%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GAMR и GERM

2026 (YTD)20252024
GAMR
Amplify Video Game Leaders ETF		3.68%39.20%9.02%
GERM
Amplify Treatments, Testing and Advancements ETF		0.00%0.00%0.00%

Сравнение распределения секторов GAMR и GERM

Секторы
GAMR
GERM

Технологии

66.0%

-

Коммуникационные услуги

25.0%

-

Потребительский циклический сектор

8.7%

-

Финансовые услуги

0.1%
0.4%

Сырьевые материалы

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

99.3%

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

GAMR
66.0%
GERM

-

Коммуникационные услуги

GAMR
25.0%
GERM

-

Потребительский циклический сектор

GAMR
8.7%
GERM

-

Финансовые услуги

GAMR
0.1%
GERM
0.4%

Сырьевые материалы

GAMR

-

GERM

-

Потребительский защитный сектор

GAMR

-

GERM

-

Энергетика

GAMR

-

GERM

-

Здравоохранение

GAMR

-

GERM
99.3%

Промышленность

GAMR

-

GERM

-

Недвижимость

GAMR

-

GERM

-

Коммунальные услуги

GAMR

-

GERM

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amplify Video Game Leaders ETF

Amplify Treatments, Testing and Advancements ETF

Часто сравнивают с GAMR:
GAMR с ESPOGAMR с HEROGAMR с SPYGAMR с EAGAMR с QQQMGAMR с FDISGAMR с HACK
Часто сравнивают с GERM:
GERM с SBIOGERM с EQRRGERM с ARKGGERM с XBIGERM с GDOCGERM с XLVGERM с IHE

Доходность на риск

GAMR vs. GERM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GAMR
Ранг доходности на риск GAMR: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GAMR: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GAMR: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GAMR: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GAMR: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GAMR: 1616
Ранг коэф-та Мартина
GERM
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GAMR c GERM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amplify Video Game Leaders ETF (GAMR) и Amplify Treatments, Testing and Advancements ETF (GERM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GAMRGERMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.89

—

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.30

—

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.17

—

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.68

—

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.55

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GAMR vs. GERM - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GAMRGERMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

—

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.02

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.53

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.58

—

—

Просадки

Сравнение просадок GAMR и GERM

Максимальная просадка GAMR за все время составила -55.37%, что больше максимальной просадки GERM в 0.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GAMR и GERM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GAMRGERMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.37%

0.00%

-55.37%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-29.36%

0.00%

-29.36%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-29.36%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-50.57%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-55.37%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.61%

0.00%

-13.61%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-22.13%

0.00%

-22.13%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

12.82%

0.00%

+12.82%

Волатильность

Сравнение волатильности GAMR и GERM

Amplify Video Game Leaders ETF (GAMR) имеет более высокую волатильность в 5.88% по сравнению с Amplify Treatments, Testing and Advancements ETF (GERM) с волатильностью 0.00%. Это указывает на то, что GAMR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GERM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GAMRGERMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.88%

0.00%

+5.88%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.37%

0.00%

+17.37%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.32%

0.00%

+22.32%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.35%

0.00%

+24.35%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.27%

0.00%

+24.27%

Сравнение комиссий GAMR и GERM

GAMR берет комиссию в 0.59%, что меньше комиссии GERM в 0.68%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GAMR и GERM

Дивидендная доходность GAMR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.50%, тогда как GERM не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024
GAMR
Amplify Video Game Leaders ETF		0.50%0.52%0.63%
GERM
Amplify Treatments, Testing and Advancements ETF		0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

GAMR has higher volatility (5.88%) compared to GERM (0.00%). In terms of maximum drawdown, GAMR dropped -55.37% vs GERM's 0.00%.

On 1-year performance, GAMR leads with 19.82% vs 0.00% for GERM. On fees, GAMR is cheaper at 0.59% per year. On volatility, GERM has been the lower-risk option at 0.00%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, GAMR has performed better with a 19.82% return vs 0.00%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

GAMR is cheaper with a 0.59% expense ratio, compared with 0.68% for GERM.

GAMR has the higher dividend yield at 0.50%, compared with 0.00% for GERM.

GAMR is categorized as Gaming, while GERM is Health & Biotech Equities. GAMR tracks VettaFi Video Game Leaders Index, while GERM tracks Prime Treatments, Testing and Advancements Index. Their fees differ too: 0.59% for GAMR and 0.68% for GERM.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GAMR и GERM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор