PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GAMR с FLJH
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GAMR с FLJH

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

GAMR (Amplify Video Game Leaders ETF) and FLJH (Franklin FTSE Japan Hedged ETF) are both exchange-traded funds - GAMR is a Gaming fund tracking the VettaFi Video Game Leaders Index, while FLJH is a Japan Equities fund tracking the FTSE Japan RIC Capped Hedged to USD Net Tax Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, GAMR returned -1.76%/yr vs 20.54%/yr for FLJH. At a 0.48 correlation, their price movements are largely independent. GAMR charges 0.59%/yr vs 0.09%/yr for FLJH.

Доходность

Сравнение доходности GAMR и FLJH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Amplify Video Game Leaders ETF (GAMR) и Franklin FTSE Japan Hedged ETF (FLJH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GAMR показывает доходность -2.06%, что значительно ниже, чем у FLJH с доходностью 18.85%.

GAMR

1 день
0.84%
1 месяц
-0.51%
С начала года
-2.06%
6 месяцев
-1.64%
1 год
12.75%
3 года*
12.99%
5 лет*
-1.76%
10 лет*
12.44%

FLJH

1 день
0.82%
1 месяц
1.43%
С начала года
18.85%
6 месяцев
15.00%
1 год
45.89%
3 года*
25.97%
5 лет*
20.54%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GAMR и FLJH

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GAMR
Amplify Video Game Leaders ETF		-2.06%39.20%11.23%6.89%-36.96%11.31%76.83%14.76%-18.82%4.63%
FLJH
Franklin FTSE Japan Hedged ETF		18.85%25.26%25.89%36.02%-2.75%12.68%10.65%20.34%-14.66%1.26%

Correlation

The correlation between GAMR and FLJH is 0.53, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.53

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.48

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.51

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 нояб. 2017 г.

0.48

The correlation between GAMR and FLJH has been stable across timeframes, ranging from 0.48 to 0.53 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов GAMR и FLJH

Секторы
GAMR
FLJH

Технологии

65.6%
19.4%

Коммуникационные услуги

25.3%
8.0%

Потребительский циклический сектор

8.8%
12.7%

Финансовые услуги

0.1%
15.8%

Сырьевые материалы

-

4.4%

Потребительский защитный сектор

-

4.0%

Энергетика

-

0.9%

Здравоохранение

-

5.5%

Промышленность

-

25.2%

Недвижимость

-

3.0%

Коммунальные услуги

-

1.2%

Технологии

GAMR
65.6%
FLJH
19.4%

Коммуникационные услуги

GAMR
25.3%
FLJH
8.0%

Потребительский циклический сектор

GAMR
8.8%
FLJH
12.7%

Финансовые услуги

GAMR
0.1%
FLJH
15.8%

Сырьевые материалы

GAMR

-

FLJH
4.4%

Потребительский защитный сектор

GAMR

-

FLJH
4.0%

Энергетика

GAMR

-

FLJH
0.9%

Здравоохранение

GAMR

-

FLJH
5.5%

Промышленность

GAMR

-

FLJH
25.2%

Недвижимость

GAMR

-

FLJH
3.0%

Коммунальные услуги

GAMR

-

FLJH
1.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amplify Video Game Leaders ETF

Franklin FTSE Japan Hedged ETF

Часто сравнивают с GAMR:
GAMR с ESPOGAMR с HEROGAMR с SPYGAMR с EAGAMR с FDISGAMR с HACKGAMR с GABF
Часто сравнивают с FLJH:
FLJH с FLJPFLJH с EWJVFLJH с HEWJFLJH с DBJPFLJH с EWJFLJH с SCHDFLJH с OARK

Доходность на риск

GAMR vs. FLJH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GAMR
Ранг доходности на риск GAMR: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GAMR: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GAMR: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GAMR: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GAMR: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GAMR: 1414
Ранг коэф-та Мартина
FLJH
Ранг доходности на риск FLJH: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLJH: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLJH: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLJH: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLJH: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLJH: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GAMR c FLJH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amplify Video Game Leaders ETF (GAMR) и Franklin FTSE Japan Hedged ETF (FLJH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

GAMRFLJHDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.50
2.46

-1.96

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.80
3.35

-2.55

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.10

1.45

-0.34

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.39

4.20

-3.81

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.88

16.28

-15.40

GAMR vs. FLJH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GAMR на текущий момент составляет 0.50, что ниже коэффициента Шарпа FLJH равного 2.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GAMR и FLJH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок GAMR и FLJH

Максимальная просадка GAMR за все время составила -55.37%, что больше максимальной просадки FLJH в -31.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GAMR и FLJH.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GAMRFLJHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.37%

-31.51%

-23.86%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-29.36%

-10.80%

-18.56%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-29.36%

-20.39%

-8.97%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-50.57%

-20.39%

-30.18%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-55.37%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-18.39%

-1.30%

-17.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-22.11%

-5.30%

-16.81%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

12.99%

2.78%

+10.21%

Волатильность

Сравнение волатильности GAMR и FLJH

Amplify Video Game Leaders ETF (GAMR) имеет более высокую волатильность в 7.57% по сравнению с Franklin FTSE Japan Hedged ETF (FLJH) с волатильностью 5.20%. Это указывает на то, что GAMR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FLJH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GAMRFLJHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.57%

5.20%

+2.37%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.38%

14.09%

+4.29%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.04%

18.44%

+4.60%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.48%

18.61%

+5.87%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.32%

19.84%

+4.48%

Сравнение комиссий GAMR и FLJH

GAMR берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии FLJH в 0.09%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GAMR и FLJH

Дивидендная доходность GAMR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.53%, что меньше доходности FLJH в 3.28%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
FLJH
Franklin FTSE Japan Hedged ETF		3.28%3.90%5.06%25.59%26.67%1.29%0.00%0.00%5.92%0.10%
GAMR
Amplify Video Game Leaders ETF		0.53%0.52%0.63%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

GAMR and FLJH have a correlation of 0.53, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GAMR has higher volatility (7.57%) compared to FLJH (5.20%). In terms of maximum drawdown, GAMR dropped -55.37% vs FLJH's -31.51%.

On 5-year performance, FLJH leads with 20.54% vs -1.76% for GAMR. On fees, FLJH is cheaper at 0.09% per year. On volatility, FLJH has been the lower-risk option at 5.20%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, FLJH has performed better with a 20.54% return vs -1.76%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FLJH is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.59% for GAMR.

FLJH has the higher dividend yield at 3.28%, compared with 0.53% for GAMR.

GAMR is categorized as Gaming, while FLJH is Japan Equities. GAMR tracks VettaFi Video Game Leaders Index, while FLJH tracks FTSE Japan RIC Capped Hedged to USD Net Tax Index. They also come from different issuers: Amplify and Franklin Templeton. Their fees differ too: 0.59% for GAMR and 0.09% for FLJH.

FLJH currently has the higher Sharpe Ratio (2.46 vs 0.50), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GAMR и FLJH

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор