PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GAMR с ETHO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GAMR с ETHO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

GAMR (Amplify Video Game Leaders ETF) and ETHO (Amplify Etho Climate Leadership U.S. ETF) are both exchange-traded funds - GAMR is a Gaming fund tracking the VettaFi Video Game Leaders Index, while ETHO is a Mid Cap Blend Equities fund tracking the Etho Climate Leadership Index. Both are passively managed. Over the past year, GAMR returned 17.67% vs 36.18% for ETHO. A 0.58 correlation means they provide meaningful diversification when combined. GAMR charges 0.59%/yr vs 0.45%/yr for ETHO.

Доходность

Сравнение доходности GAMR и ETHO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Amplify Video Game Leaders ETF (GAMR) и Amplify Etho Climate Leadership U.S. ETF (ETHO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GAMR показывает доходность 3.20%, что значительно ниже, чем у ETHO с доходностью 18.62%.

GAMR

1 день
-0.46%
1 месяц
12.54%
С начала года
3.20%
6 месяцев
0.65%
1 год
17.67%
3 года*
15.96%
5 лет*
-0.61%
10 лет*
12.72%

ETHO

1 день
1.14%
1 месяц
4.69%
С начала года
18.62%
6 месяцев
17.51%
1 год
36.18%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GAMR и ETHO

2026 (YTD)20252024
GAMR
Amplify Video Game Leaders ETF		3.20%39.20%15.84%
ETHO
Amplify Etho Climate Leadership U.S. ETF		18.62%10.23%8.17%

Correlation

The correlation between GAMR and ETHO is 0.53, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.53

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 янв. 2024 г.

0.58

The correlation between GAMR and ETHO has been stable across timeframes, ranging from 0.53 to 0.58 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов GAMR и ETHO

Секторы
GAMR
ETHO

Технологии

66.0%
26.3%

Коммуникационные услуги

25.0%
4.5%

Потребительский циклический сектор

8.7%
10.8%

Финансовые услуги

0.1%
13.0%

Сырьевые материалы

-

3.1%

Потребительский защитный сектор

-

4.7%

Энергетика

-

0.4%

Здравоохранение

-

11.6%

Промышленность

-

16.7%

Недвижимость

-

6.5%

Коммунальные услуги

-

2.5%

Технологии

GAMR
66.0%
ETHO
26.3%

Коммуникационные услуги

GAMR
25.0%
ETHO
4.5%

Потребительский циклический сектор

GAMR
8.7%
ETHO
10.8%

Финансовые услуги

GAMR
0.1%
ETHO
13.0%

Сырьевые материалы

GAMR

-

ETHO
3.1%

Потребительский защитный сектор

GAMR

-

ETHO
4.7%

Энергетика

GAMR

-

ETHO
0.4%

Здравоохранение

GAMR

-

ETHO
11.6%

Промышленность

GAMR

-

ETHO
16.7%

Недвижимость

GAMR

-

ETHO
6.5%

Коммунальные услуги

GAMR

-

ETHO
2.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amplify Video Game Leaders ETF

Amplify Etho Climate Leadership U.S. ETF

Часто сравнивают с GAMR:
GAMR с ESPOGAMR с HEROGAMR с SPYGAMR с EAGAMR с QQQMGAMR с FDISGAMR с HACK
Часто сравнивают с ETHO:
ETHO с XSOEETHO с ERTHETHO с BITOETHO с VOOETHO с VTIETHO с SPYXETHO с VGT

Доходность на риск

GAMR vs. ETHO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GAMR
Ранг доходности на риск GAMR: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GAMR: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GAMR: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GAMR: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GAMR: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GAMR: 1616
Ранг коэф-та Мартина
ETHO
Ранг доходности на риск ETHO: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ETHO: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ETHO: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ETHO: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ETHO: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ETHO: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GAMR c ETHO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amplify Video Game Leaders ETF (GAMR) и Amplify Etho Climate Leadership U.S. ETF (ETHO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GAMRETHODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.80
2.06

-1.27

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.18
2.91

-1.72

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.15

1.35

-0.20

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.60

3.93

-3.33

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.38

15.22

-13.84

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GAMR vs. ETHO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GAMR на текущий момент составляет 0.80, что ниже коэффициента Шарпа ETHO равного 2.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GAMR и ETHO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GAMRETHOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

2.06

-1.27

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.03

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.53

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.57

0.83

-0.25

Просадки

Сравнение просадок GAMR и ETHO

Максимальная просадка GAMR за все время составила -55.37%, что больше максимальной просадки ETHO в -25.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GAMR и ETHO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GAMRETHOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.37%

-25.50%

-29.87%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-29.36%

-9.25%

-20.11%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-29.36%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-50.57%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-55.37%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-14.01%

0.00%

-14.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-22.12%

-4.50%

-17.62%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

12.83%

2.38%

+10.45%

Волатильность

Сравнение волатильности GAMR и ETHO

Amplify Video Game Leaders ETF (GAMR) имеет более высокую волатильность в 5.98% по сравнению с Amplify Etho Climate Leadership U.S. ETF (ETHO) с волатильностью 4.04%. Это указывает на то, что GAMR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ETHO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GAMRETHOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.98%

4.04%

+1.94%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.37%

12.80%

+4.57%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.32%

17.61%

+4.71%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.34%

19.39%

+4.95%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.27%

19.39%

+4.88%

Сравнение комиссий GAMR и ETHO

GAMR берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии ETHO в 0.45%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GAMR и ETHO

Дивидендная доходность GAMR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.50%, что меньше доходности ETHO в 0.72%

ПозицияTTM20252024
ETHO
Amplify Etho Climate Leadership U.S. ETF		0.72%0.86%0.69%
GAMR
Amplify Video Game Leaders ETF		0.50%0.52%0.63%

Часто задаваемые вопросы

GAMR and ETHO have a correlation of 0.53, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GAMR has higher volatility (5.98%) compared to ETHO (4.04%). In terms of maximum drawdown, GAMR dropped -55.37% vs ETHO's -25.50%.

On 1-year performance, ETHO leads with 36.18% vs 17.67% for GAMR. On fees, ETHO is cheaper at 0.45% per year. On volatility, ETHO has been the lower-risk option at 4.04%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, ETHO has performed better with a 36.18% return vs 17.67%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ETHO is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.59% for GAMR.

ETHO has the higher dividend yield at 0.72%, compared with 0.50% for GAMR.

GAMR is categorized as Gaming, while ETHO is Mid Cap Blend Equities. GAMR tracks VettaFi Video Game Leaders Index, while ETHO tracks Etho Climate Leadership Index. Their fees differ too: 0.59% for GAMR and 0.45% for ETHO.

ETHO currently has the higher Sharpe Ratio (2.06 vs 0.80), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GAMR и ETHO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор