Сравнение GAMB с SPY

С начала года, GAMB показывает доходность -31.87%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью -3.65%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Gambling.com Group Limited (GAMB) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа GAMB на текущий момент составляет -1.43, что ниже коэффициента Шарпа SPY равного 0.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GAMB и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между GAMB и SPY составляет 0.34 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

GAMB не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.13%.

Максимальная просадка GAMB за все время составила -77.91%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GAMB и SPY.

Gambling.com Group Limited (GAMB) имеет более высокую волатильность в 15.35% по сравнению с State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 5.35%. Это указывает на то, что GAMB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.